该策略基于EMA23和EMA50的交叉信号进行交易。当EMA23上穿EMA50时产生买入信号,下穿时产生卖出信号。该策略还会在价格跌破EMA50时对多头头寸进行止损,反之对空头头寸进行止损。此外,该策略还会在价格重新站上EMA50时重新进场。该策略适用于30分钟的时间框架。
该策略是一个基于双均线交叉的量化交易策略,通过EMA23和EMA50的交叉信号来捕捉趋势,并设置了止损和重新进场机制来控制风险和提高盈利潜力。该策略简单易懂,适合30分钟等中短期交易。但是该策略也存在一些局限性,如趋势判断滞后、止损优化不足、震荡市表现欠佳等。未来可以从引入更多技术指标、优化止损位置、控制交易频率、区分趋势和震荡、动态获利了结等方面对策略进行优化,以期获得更稳健的收益。
/*backtest
start: 2023-04-20 00:00:00
end: 2024-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true)
// EMA 23 ve EMA 50'nin hesaplanması
ema23 = ta.ema(close, 23)
ema50 = ta.ema(close, 50)
// Ana alım kuralı: EMA 23 ve EMA 50'nin yukarı kesilmesi
buySignal = ta.crossover(ema23, ema50)
// Ana satış kuralı: EMA 23 ve EMA 50'nin aşağı kesilmesi
sellSignal = ta.crossunder(ema23, ema50)
// Long pozisyon stop seviyesi
longStopLoss = low < ema50 and close < ema50[1]
// Short pozisyon stop seviyesi
shortStopLoss = high > ema50 and close > ema50[1]
// Long pozisyon için tekrar giriş kuralı
longReEntry = high > ema50 and close > ema50 and close > ema50 and ema23 > ema50
// Short pozisyon için tekrar giriş kuralı
shortReEntry = low < ema50 and close < ema50 and close < ema50 and ema23 < ema50
// Long işlemde kar alma seviyesi (%60)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * 1.60
// Short işlemde kar alma seviyesi (%25)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * 0.75
// Long işlem için yeniden giriş koşulu
longReEntryCondition = strategy.position_size <= 0 and longReEntry
// Short işlem için yeniden giriş koşulu
shortReEntryCondition = strategy.position_size >= 0 and shortReEntry
// Geriye dönük test için başlangıç tarihi (01.01.2022)
startDate = timestamp(2022, 01, 01, 00, 00)
if (time >= startDate)
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (strategy.position_size > 0 and (longStopLoss or close >= longTakeProfit))
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and (shortStopLoss or close <= shortTakeProfit))
strategy.close("Sell")
if (longReEntryCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortReEntryCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)