ChaoZhang
概述
Alligator 长期趋势跟踪交易策略是一种基于 Williams Alligator 指标的量化交易策略。该策略利用不同周期的移动平均线组合来捕捉市场的主要趋势,适用于中长期的趋势跟踪交易。策略的主要思路是通过 Alligator 指标的开口方向和价格与 Alligator 指标的相对位置来判断趋势的方向和强度,从而做出交易决策。
策略原理
Alligator 长期趋势跟踪交易策略使用了三条不同周期的移动平均线来构建 Alligator 指标,分别是:
- Jaw 线:13 周期 SMMA,向未来平移 8 根 K 线
- Teeth 线:8 周期 SMMA,向未来平移 5 根 K 线
- Lips 线:5 周期 SMMA,向未来平移 3 根 K 线
当 Alligator 指标的开口方向向上,即 Jaw 线在最下方,Teeth 线在中间,Lips 线在最上方,同时价格在 Alligator 指标上方时,策略会开仓做多。这种情况表明一个向上的趋势浪已经确认,我们希望持有该仓位直到趋势结束。
当价格跌破 Jaw 线时,策略会平掉多单。这可以保证我们不会在熊市中继续持有头寸。
策略优势
- 适用于中长期交易:该策略基于 Alligator 指标,可以有效捕捉市场的主要趋势,非常适合中长期的趋势跟踪交易。
- 交易频率低:策略只在确认趋势形成时开仓,趋势结束时平仓,交易频率相对较低,可以有效降低交易成本。
- 适用范围广:该策略可以应用于各种金融市场,如外汇、加密货币等,具有很强的适应性和灵活性。
- 无需优化参数:策略完全跟随市场趋势,无需对参数进行优化,简单易用。
策略风险
- 潜在的滑点风险:在市场剧烈波动或流动性不足的情况下,交易订单可能无法以预期价格成交,导致滑点风险。
- 缺乏固定的风险管理:该策略没有固定的风险管理设置,需要根据自身的风险偏好来调整每笔交易的仓位大小。
- 可能错过短期机会:由于策略专注于捕捉中长期趋势,可能会错过一些短期的交易机会。
策略优化方向
- 加入风险管理模块:可以考虑加入一些风险管理措施,如止损、动态仓位调整等,以更好地控制风险。
- 结合其他技术指标:可以尝试将 Alligator 指标与其他技术指标相结合,如 RSI、MACD 等,以提高策略的准确性和可靠性。
- 优化参数设置:虽然该策略无需优化参数,但可以尝试对不同的时间周期和交易标的进行回测,以找到最佳的参数组合。
总结
Alligator 长期趋势跟踪交易策略是一种简单易用、适用范围广的量化交易策略。通过利用 Alligator 指标捕捉市场主要趋势,该策略可以在中长期内获得稳定的收益。虽然策略存在一些潜在的风险,但通过加入风险管理模块、结合其他技术指标以及优化参数设置等方法,可以进一步提高策略的性能和稳定性。对于偏好中长期趋势跟踪交易的投资者来说,Alligator 长期趋势跟踪交易策略是一个值得考虑的选择。
策略源码
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//_______ <licence>
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Skyrex
//_______ <version>
//@version=5
//_______ <declaration_statement>
strategy(title = "Alligator Long Term Trend Following Strategy [Skyrex.io]",
shorttitle = "Alligator Strategy [Skyrex.io]",
overlay = true,
format = format.inherit,
pyramiding = 1,
calc_on_order_fills = false,
calc_on_every_tick = true,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
initial_capital = 10000,
currency = currency.NONE,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.1,
slippage = 5)
//_______ <constant_declarations>
var color skyrexGreen = color.new(#2ECD99, 0)
var color skyrexGray = color.new(#F2F2F2, 0)
var color skyrexWhite = color.new(#FFFFFF, 0)
var color barcolor = na
//_______ <inputs>
// Trading bot settings
sourceUuid = input.string(title = "sourceUuid:", defval = "yourBotSourceUuid", group = "Trading Bot Settings")
secretToken = input.string(title = "secretToken:", defval = "yourBotSecretToken", group = "Trading Bot Settings")
// Trading Period Settings
lookBackPeriodStart = input(title = "Trade Start Date/Time", defval = timestamp('2023-01-01T00:00:00'), group = "Trading Period Settings")
lookBackPeriodStop = input(title = "Trade Stop Date/Time", defval = timestamp('2025-01-01T00:00:00'), group = "Trading Period Settings")
//_______ <function_declarations>
//@function Used to calculate Simple moving average for Alligator
//@param src Sourse for smma Calculations
//@param length Number of bars to calculate smma
//@returns The calculated smma value
smma(src, length) =>
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ta.sma(src, length) : (smma[1] * (length - 1) + src) / length
smma
//@function Used to decide if current candle above the Alligator
//@param jaw Jaw line of an Alligator
//@param teeth Teeth line of an Alligator
//@param lips Lips line of an Alligator
//@returns Bool value
is_LowAboveAlligator(jaw, teeth, lips) =>
result = low > jaw and low > lips and low > teeth
result
//@function Used to decide if current candle below the Alligator
//@param jaw Jaw line of an Alligator
//@param teeth Teeth line of an Alligator
//@param lips Lips line of an Alligator
//@returns Bool value
is_HighBelowAlligator(jaw, teeth, lips) =>
result = high < jaw and high < lips and high < teeth
result
//@function Used to decide if Alligator's mouth is open
//@param jaw Jaw line of an Alligator
//@param teeth Teeth line of an Alligator
//@param lips Lips line of an Alligator
//@returns Bool value
is_AlligatorHungry(jaw, teeth, lips) =>
result = lips > jaw[5] and lips > teeth[2] and teeth > jaw[3]
result
//_______ <calculations>
jaw = smma(hl2, 13)[8]
teeth = smma(hl2, 8)[5]
lips = smma(hl2, 5)[3]
jaw_o = smma(hl2, 13)
teeth_o = smma(hl2, 8)
lips_o = smma(hl2, 5)
//_______ <strategy_calls>
longCondition = is_LowAboveAlligator(jaw, teeth, lips) and is_AlligatorHungry(jaw_o, teeth_o, lips_o)
if (longCondition)
strategy.entry(id = "entry1", direction = strategy.long, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry1",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
if close < jaw
strategy.close(id = "entry1", alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "close",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
//_______ <visuals>
if strategy.opentrades > 0
barcolor := skyrexGreen
else
barcolor := skyrexGray
barcolor(barcolor)
//_______ <alerts>
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