基于相对强弱指数RSI和滑动平均SMA的波动率标准差DEV交易策略

RSI SMA DEV
创建日期: 2024-05-28 10:57:06 最后修改: 2024-05-28 10:57:06
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基于相对强弱指数RSI和滑动平均SMA的波动率标准差DEV交易策略

概述

这个Pine Script策略基于相对强弱指数RSI和价格的波动率标准差DEV,通过比较价格与上下轨道来判断进场点,同时使用RSI作为辅助过滤指标,在价格触及上下轨道且RSI达到超买超卖区间时产生开仓信号,当价格反向突破退出轨道或RSI反向达到超买超卖区间时平仓。该策略能够根据市场波动情况动态调整,在波动率较高时及时止损,波动率较低时持仓获利,是一个能够适应不同市场状态的量化交易策略。

策略原理

  1. 计算价格在过去length个周期内的滑动平均SMA和标准差DEV。
  2. 以SMA为中轴,SMA+thresholdEntry*DEV为上轨,SMA-thresholdEntry*DEV为下轨,构建波动率通道。
  3. 同时计算过去rsiLength个周期收盘价的RSI指标。
  4. 当价格向上突破下轨且RSI小于超卖阈值rsiOversold时,产生开多仓信号。
  5. 当价格向下突破上轨且RSI大于超买阈值rsiOverbought时,产生开空仓信号。
  6. 以SMA为中轴,SMA+thresholdExit*DEV为上轨,SMA-thresholdExit*DEV为下轨,构建另一个较窄的退出通道。
  7. 当持多仓时,如果价格向下突破退出下轨或RSI大于超买阈值,平多仓。
  8. 当持空仓时,如果价格向上突破退出上轨或RSI小于超卖阈值,平空仓。

优势分析

  1. 同时使用价格行为和动量指标辅助判断,可以有效过滤假信号。
  2. 通过波动率动态调整通道宽度,使策略能够适应不同的市场状态。
  3. 设置两套通道,在价格反转初期即可止损,控制回撤,同时在趋势形成后仍能持仓获利。
  4. 代码逻辑和参数设置清晰明了,容易理解和优化。

风险分析

  1. 当市场持续单边趋势运行时,该策略可能会过早止损,错失趋势利润。
  2. 参数设置对策略表现影响很大,针对不同品种和周期需要分别进行参数优化。
  3. 策略在震荡市更有优势,趋势市表现一般。若长期趋势突然反转,该策略可能会产生较大回撤。
  4. 如果标的资产波动率发生剧烈变化,固定的参数设置可能会失效。

优化方向

  1. 可以尝试引入趋势判断指标,如长短期均线交叉、ADX等,对趋势和震荡市进行区分,使用不同的参数设置。
  2. 考虑使用适应性更强的波动率指标,如ATR,对波动率通道宽度进行动态调整。
  3. 在开仓前对价格走势进行趋势判断,检测是否处于明确的趋势中,避免逆势交易。
  4. 可以通过遗传算法、网格搜索等方法对不同参数组合进行优化,寻找最佳的参数设置。
  5. 考虑分别针对多头和空头仓位使用不同的参数设置,控制风险敞口。

总结

该策略通过波动率通道和相对强弱指数相结合的方式,在价格波动的同时参考RSI指标进行开平仓判断,能够较好地把握阶段性趋势,及时止损和获利了结。但是策略的表现对参数设置比较敏感,需要针对不同市场环境和标的资产进行优化,同时考虑引入其他指标对市场趋势进行辅助判断,才能充分发挥该策略的优势。总的来说,该策略思路清晰,逻辑严谨,是一个不错的量化交易策略。

策略源码 
/*backtest
start: 2024-05-20 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tmalvao

//@version=5
strategy("Estratégia de Desvio Padrão com RSI", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

// Parâmetros
length = input.int(20, title="Período do Desvio Padrão")
thresholdEntry = input.float(1.5, title="Limite de Entrada")
thresholdExit = input.float(0.5, title="Limite de Saída")
rsiLength = input.int(14, title="Período do RSI")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold")

// Cálculo do Desvio Padrão
price = close
stdDev = ta.stdev(price, length)

// Média Móvel Simples
sma = ta.sma(price, length)

// Limites baseados no Desvio Padrão
upperLimit = sma + thresholdEntry * stdDev
lowerLimit = sma - thresholdEntry * stdDev
exitUpperLimit = sma + thresholdExit * stdDev
exitLowerLimit = sma - thresholdExit * stdDev

// Cálculo do RSI
rsi = ta.rsi(price, rsiLength)

// Condições de Entrada com RSI
longCondition = ta.crossover(price, lowerLimit) and rsi < rsiOversold
shortCondition = ta.crossunder(price, upperLimit) and rsi > rsiOverbought

// Condições de Saída com RSI
exitLongCondition = ta.crossunder(price, exitLowerLimit) or rsi > rsiOverbought
exitShortCondition = ta.crossover(price, exitUpperLimit) or rsi < rsiOversold

// Plotar Linhas
plot(upperLimit, color=color.red, title="Limite Superior")
plot(lowerLimit, color=color.green, title="Limite Inferior")
plot(exitUpperLimit, color=color.orange, title="Limite de Saída Superior")
plot(exitLowerLimit, color=color.blue, title="Limite de Saída Inferior")
plot(sma, color=color.gray, title="SMA")
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)

// Estratégia de Trade
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")

if (exitShortCondition)
    strategy.close("Short")
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