ChaoZhang
概述
本策略是一个基于改良型平安江氏K线(Heikin-Ashi)的趋势跟踪系统。通过对传统平安江氏K线进行双重指数移动平均(EMA)平滑处理,有效降低市场噪音,提供更清晰的趋势信号。策略采用仅做多方式运作,在上升趋势中持有头寸,下跌趋势中平仓观望,通过高效的趋势捕捉来获取市场收益。
策略原理
策略的核心逻辑包含以下几个关键步骤: 1. 对OHLC价格数据进行首次EMA平滑处理 2. 利用平滑后的价格计算改良型平安江氏K线 3. 对计算所得的平安江氏K线进行二次EMA平滑 4. 通过平滑后的开盘价与收盘价比较判断K线颜色变化 5. 在K线由红转绿时产生买入信号,由绿转红时产生卖出信号 6. 采用账户总值100%仓位进行交易
策略优势
- 双重平滑处理显著降低假信号
- 仅做多策略降低了做空风险
- 趋势确认后才进场,提高胜率
- 完整的信号系统支持自动化交易
- 灵活的时间周期选择满足不同交易需求
- 简单明确的进出场规则便于执行
- 支持不同市场条件下的资金管理
策略风险
- 趋势反转初期可能形成较大回撤
- 震荡市场中可能产生连续虚假信号
- 全仓位交易方式增加资金风险
- 入场信号滞后可能错过部分涨幅
- 不同时间周期表现差异较大
策略优化方向
- 引入趋势强度过滤器,降低震荡市假信号
- 增加动态持仓量管理,优化资金利用
- 添加移动止损功能,控制回撤风险
- 结合其他技术指标确认信号有效性
- 开发自适应参数体系提高策略稳定性
总结
该策略通过双重平滑处理和改良型平安江氏K线为核心,构建了一个稳健的趋势跟踪系统。策略设计简洁明了,易于理解和执行,同时提供了多个优化方向以适应不同市场环境。虽然存在一定的滞后性和回撤风险,但通过合理的资金管理和风险控制措施,该策略能够为投资者提供一个可靠的趋势跟踪工具。
策略源码
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Smoothed Heiken Ashi Strategy Long Only", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input.int(10, title="EMA Length")
len2 = input.int(10, title="Smoothing Length")
start_date = input(defval=timestamp("2020-01-01"), title="Backtest Start Date")
o = ta.ema(open, len)
c = ta.ema(close, len)
h = ta.ema(high, len)
l = ta.ema(low, len)
haclose = (o + h + l + c) / 4
var float haopen = na
haopen := na(haopen[1]) ? (o + c) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = math.max(h, math.max(haopen, haclose))
halow = math.min(l, math.min(haopen, haclose))
o2 = ta.ema(haopen, len2)
c2 = ta.ema(haclose, len2)
h2 = ta.ema(hahigh, len2)
l2 = ta.ema(halow, len2)
col = o2 > c2 ? color.red : color.lime
// Plot candles without visible wicks
plotcandle(o2, o2, c2, c2, title="Heikin Smoothed", color=col, wickcolor=color.new(col, 100))
// Delayed Buy and Sell signals
colorChange = col != col[1]
buySignal = colorChange[1] and col[1] == color.lime
sellSignal = colorChange[1] and col[1] == color.red
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Strategy entry and exit
if (true)
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.close("Long")
// Add a vertical line at the start date
// if (time == start_date)
// line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index, y2=high, color=color.blue, width=2)
// Alert conditions
alertcondition(colorChange[1], title="Color Change Alert", message="Heiken Ashi Candle Color Changed")
alertcondition(buySignal, title="Buy Signal Alert", message="Buy Signal: Color changed from Red to Green")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Signal Alert", message="Sell Signal: Color changed from Green to Red")