这是一个基于四周期简单移动平均线的交易策略系统,集成了动态止盈止损管理机制。该策略通过监控价格与短期均线的交叉关系来捕捉市场趋势的转折点,并采用百分比方式设置止盈止损以实现风险管理。策略的核心在于利用短周期均线对市场快速反应的特性,结合严格的资金管理规则,以实现稳健的交易效果。
策略运行基于以下核心逻辑:首先计算4周期简单移动平均线(SMA)作为主要指标,当价格向上穿越SMA时,系统识别为看多信号并开仓做多;当价格向下穿越SMA时,系统识别为看空信号并开仓做空。每笔交易都设置了基于开仓价格的动态止盈止损点,止盈默认为2%,止损默认为1%。这种设置确保了盈亏比为2:1,符合专业的资金管理原则。
这是一个结构完整、逻辑清晰的量化交易策略。它通过短期均线捕捉市场动量,辅以严格的风险控制机制,适合追求稳健收益的交易者。虽然存在一定的优化空间,但策略的基本框架具有良好的扩展性,通过持续优化和调整,有望实现更好的交易效果。
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("4SMA Strategy with Targets and Stop Loss", overlay=true)
// Input parameters for SMA
smaLength = input.int(4, title="SMA Length", minval=1)
// Input parameters for stop loss and take profit
takeProfitPercent = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) // Default: 2%
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) // Default: 1%
// Calculate 4-period SMA
sma = ta.sma(close, smaLength)
// Plot SMA
plot(sma, color=color.blue, title="4SMA Line")
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(close, sma) // Price crosses above SMA (bullish signal)
shortCondition = ta.crossunder(close, sma) // Price crosses below SMA (bearish signal)
// Strategy Logic
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long) // Enter long position
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short) // Enter short position
// Calculate Take Profit and Stop Loss
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100) // TP for long
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100) // SL for long
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100) // TP for short
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100) // SL for short
// Exit for Long
if (strategy.position_size > 0) // If in a long position
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Exit for Short
if (strategy.position_size < 0) // If in a short position
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)