这是一个基于成交量加权平均价(VWAP)和标准差通道的均值回归交易策略。该策略通过识别价格偏离VWAP的程度来寻找交易机会,当价格突破标准差通道边界时进行反向交易,并在价格回归到VWAP时平仓。这种方法充分利用了市场的均值回归特性,结合了技术分析和统计学原理。
策略的核心是通过计算VWAP和价格波动的标准差来建立交易区间。具体实现包括: 1. 计算累积VWAP:使用价格与成交量的累积乘积除以累积成交量 2. 计算标准差:基于收盘价的20周期标准差 3. 构建通道:VWAP上下各加减2倍标准差形成上下轨 4. 交易信号: - 做多信号:价格下穿下轨 - 做空信号:价格上穿上轨 - 平仓条件:价格回归到VWAP水平
这是一个基于统计学原理的中性策略,通过VWAP和标准差通道捕捉价格偏离与回归。策略具有客观、系统化的特点,但需要在实际应用中注意风险控制和参数优化。通过添加趋势过滤和完善风控机制,策略的稳定性和可靠性可以得到进一步提升。
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start: 2024-12-03 00:00:00
end: 2024-12-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// © jklonoskitrader
//@version=5
strategy("ETHUSD VWAP Fade Strategy", overlay=true)
// Input for standard deviation multiplier
std_multiplier = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier")
// Calculate cumulative VWAP
cumulative_pv = ta.cum(close * volume) // Cumulative price * volume
cumulative_vol = ta.cum(volume) // Cumulative volume
vwap = cumulative_pv / cumulative_vol // VWAP calculation
// Calculate standard deviation of the closing price
length = input.int(20, title="Standard Deviation Length")
std_dev = ta.stdev(close, length)
upper_band = vwap + std_multiplier * std_dev
lower_band = vwap - std_multiplier * std_dev
// Plot VWAP and its bands
plot(vwap, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")
plot(upper_band, color=color.red, linewidth=1, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, linewidth=1, title="Lower Band")
// Strategy conditions
go_long = ta.crossunder(close, lower_band)
go_short = ta.crossover(close, upper_band)
// Execute trades
if (go_long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (go_short)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit strategy
if (strategy.position_size > 0 and close > vwap)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and close < vwap)
strategy.close("Short")