ChaoZhang
概述
该策略是一个基于历史新高突破和月线均线过滤的趋势跟踪策略。它通过监控价格是否突破之前的历史最高点来寻找买入信号，同时利用月线8周期简单移动平均线(8 SMA)作为卖出过滤条件，以此降低假突破带来的风险。这种策略设计理念符合”趋势延续性”这一市场特征，特别适合在强势上涨趋势中捕捉大级别行情。
策略原理
策略的核心逻辑包含两个关键部分: 1. 买入信号：当最新收盘价突破前期历史最高点(不包含当前K线的最高价)时，系统产生买入信号。这个条件确保只在明确的上升趋势中入场。 2. 卖出信号：当月线收盘价跌破8周期简单移动平均线时，系统触发卖出信号。这个条件帮助及时止损，防止趋势反转造成更大损失。 策略还设计了信号状态跟踪机制，避免在同一状态下重复产生信号，提高了策略的稳定性。
策略优势
- 趋势把握能力强：通过历史新高突破判断，能够有效捕捉强势上涨趋势。
- 风险控制完善：结合月线均线作为过滤条件，可以有效过滤虚假突破。
- 信号稳定性高：通过lastSignal变量追踪信号状态，避免重复信号产生。
- 可视化效果好：策略提供了清晰的图形界面，包括历史高点线、均线以及买卖信号标记。
- 适应性强：策略可以应用于不同的时间周期和品种。
策略风险
- 滞后性风险：历史新高突破信号本质上具有一定滞后性，可能错过最佳入场时机。
- 假突破风险：虽然有月线均线过滤，但在震荡市场中仍可能遭遇假突破。
- 回撤风险：在趋势转折点，策略可能承受较大回撤。
- 资金管理风险：策略未包含仓位管理机制，需要额外的资金管理规则。
策略优化方向
- 引入量能确认：可以添加成交量指标作为突破确认条件，提高信号可靠性。
- 完善止损机制：可以设计更灵活的止损规则，如跟踪止损或波动率止损。
- 添加仓位管理：根据市场波动率和趋势强度动态调整仓位大小。
- 优化信号过滤：可以添加趋势强度指标，如ADX，进一步过滤弱势信号。
- 增加时间过滤：可以添加时间周期过滤，避免在不适合的时间段交易。
总结
这是一个设计合理、逻辑清晰的趋势跟踪策略。通过历史新高突破和月线均线的配合使用，既保证了对趋势的有效把握，又实现了风险的合理控制。虽然存在一定的滞后性和假突破风险，但通过建议的优化方向，策略的整体表现有望得到进一步提升。该策略特别适合在明确趋势的市场环境中应用，可以作为中长期投资的重要参考工具。
策略源码
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy Signal on Close Greater Than Previous All-Time High Strategy", overlay=true)
// Initialize the previous all-time high
var float prevAllTimeHigh = na
// Update the all-time high, excluding the current bar's high (use previous bar's high)
if (na(prevAllTimeHigh) or high[1] > prevAllTimeHigh)
prevAllTimeHigh := high[1]
// Monthly closing price and 8 SMA on monthly time frame
monthlyClose = request.security(syminfo.tickerid, "M", close)
monthlySMA = ta.sma(monthlyClose, 8)
// Variables to track the last signal type
var int lastSignal = 0 // 0 = None, 1 = Buy, 2 = Sell
// Debugging output to check the all-time high and conditions
plot(prevAllTimeHigh, color=color.blue, linewidth=1, title="Previous All-Time High")
plot(monthlySMA, color=color.green, linewidth=1, title="8 SMA (Monthly)")
// Buy signal: when the latest close is greater than the previous all-time high
buySignal = close > prevAllTimeHigh and lastSignal != 1
// Sell signal: when the monthly close is below the 8 SMA
sellSignal = monthlyClose < monthlySMA and lastSignal != 2
// Update the last signal type after triggering a signal
if (buySignal)
lastSignal := 1
if (sellSignal)
lastSignal := 2
// Execute the strategy orders
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.close("Buy")
// Optional: Plot buy and sell signals on the chart for visual reference
plotshape(series=buySignal, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="SELL", size=size.small)
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