该策略是一个基于多重均线交叉和RSI指标的趋势跟踪交易系统。策略结合了EMA20、EMA50和SMA200三条均线,通过均线的位置关系判断市场趋势,同时利用RSI指标过滤交易信号,在价格突破前期高点时进行交易。策略设置了固定的止盈止损条件,适合在1小时和日线级别上运行。
策略的核心逻辑基于以下几个关键条件: 1. 趋势判断: EMA20需要位于EMA50之上,且SMA200位于EMA20和EMA50之下,确保处于上升趋势。 2. 价格位置: 当前收盘价需要在EMA20或EMA50的1%波动范围内,确保在关键支撑位置。 3. RSI过滤: RSI值需要大于设定的阈值(默认40),过滤出强势市场。 4. 入场触发: 当价格突破前一根K线高点时触发做多信号。 5. 风险管理: 设置25%的止盈位和10%的止损位进行风险控制。
该策略是一个结构完整、逻辑清晰的趋势跟踪系统。通过多重技术指标的配合使用,能够有效捕捉市场趋势,同时具备完善的风险管理机制。策略的优化空间较大,通过持续改进能够进一步提升策略的稳定性和盈利能力。对于中长期交易者来说,这是一个值得尝试的策略框架。
/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA/SMA Strategy", overlay=false)
// Input parameters
ema20Length = input(20, title="20 EMA Length")
ema50Length = input(50, title="50 EMA Length")
sma200Length = input(200, title="200 SMA Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiThreshold = input(40, title="RSI Threshold")
// Calculate indicators
ema20 = ta.ema(close, ema20Length)
ema50 = ta.ema(close, ema50Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// Conditions
emaCondition = ema20 > ema50 and sma200 < ema20 and sma200 < ema50
priceNearEMA = (close <= ema20 * 1.01 and close >= ema20 * 0.99) or (close <= ema50 * 1.01 and close >= ema50 * 0.99)
rsiCondition = rsiValue > rsiThreshold
// Entry condition: Price crosses previous candle high
entryCondition = priceNearEMA and rsiCondition and emaCondition and (close > high[1])
// Strategy entry
if entryCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Take profit and stop loss settings
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price * 1.25 // Take profit at +25%
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * 0.90 // Stop loss at -10%
// Exit conditions
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=takeProfitLevel)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=stopLossLevel)
// Plotting indicators for visualization
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")
plot(ema50, color=color.red, title="50 EMA")
plot(sma200, color=color.green, title="200 SMA")
hline(rsiThreshold, "RSI Threshold", color=color.orange)