多时间周期枢轴反转策略与百分比动态止盈止损系统

/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Pivot Reversal Strategy with MTF TP & SL in Percent and Test Range", overlay=true)

// Входные параметры
higher_tf = input.timeframe("60", title="Higher Timeframe for Breakout Check")  // Таймфрейм для анализа пробоя
leftBars = input(4, title="Left Bars")
rightBars = input(2, title="Right Bars")
TP_percent = input.float(1.0, title="Take Profit (%)", minval=0.1, step=0.1)   // Тейк-профит в процентах
SL_percent = input.float(0.5, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1)    // Стоп-лосс в процентах
trade_interval = input.int(1440, title="Minimum Time Between Trades (Minutes)") // Интервал между сделками

// Диапазон тестирования (используем UNIX timestamps)
start_date = input(timestamp("2023-01-01 00:00 +0000"), title="Start Date")  // Стартовая дата для тестирования
end_date = input(timestamp("2023-12-31 23:59 +0000"), title="End Date")    // Конечная дата для тестирования

// Проверка, попадает ли текущая свеча в указанный диапазон времени
in_test_range = true

// Определение пивотов на более крупном таймфрейме
higher_tf_high = request.security(syminfo.tickerid, higher_tf, ta.pivothigh(leftBars, rightBars))
higher_tf_low = request.security(syminfo.tickerid, higher_tf, ta.pivotlow(leftBars, rightBars))

// Последнее время открытия сделки
var float last_trade_time = na

// Логика для лонга
swh_cond = not na(higher_tf_high)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? higher_tf_high : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

if le and in_test_range and (na(last_trade_time) or (time - last_trade_time >= trade_interval * 60 * 1000))
    tp_price_long = hprice * (1 + TP_percent / 100)  // Тейк-профит в процентах
    sl_price_long = hprice * (1 - SL_percent / 100)  // Стоп-лосс в процентах
    strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, stop=hprice + syminfo.mintick)
    strategy.exit("TP_SL_Long", from_entry="PivRevLE", 
                  limit=tp_price_long, 
                  stop=sl_price_long)
    last_trade_time := time

// Логика для шорта
swl_cond = not na(higher_tf_low)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? higher_tf_low : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

if se and in_test_range and (na(last_trade_time) or (time - last_trade_time >= trade_interval * 60 * 1000))
    tp_price_short = lprice * (1 - TP_percent / 100)  // Тейк-профит в процентах
    sl_price_short = lprice * (1 + SL_percent / 100)  // Стоп-лосс в процентах
    strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, stop=lprice - syminfo.mintick)
    strategy.exit("TP_SL_Short", from_entry="PivRevSE", 
                  limit=tp_price_short, 
                  stop=sl_price_short)
    last_trade_time := time

// Для наглядности отображаем уровни на графике
plot(le and in_test_range ? hprice * (1 + TP_percent / 100) : na, color=color.green, title="Long Take Profit")
plot(le and in_test_range ? hprice * (1 - SL_percent / 100) : na, color=color.red, title="Long Stop Loss")
plot(se and in_test_range ? lprice * (1 - TP_percent / 100) : na, color=color.green, title="Short Take Profit")
plot(se and in_test_range ? lprice * (1 + SL_percent / 100) : na, color=color.red, title="Short Stop Loss")

• 动态突破下降楔形趋势线量化交易策略
• 谐波模式与威廉指标结合的多时间周期交易策略
• 多时框随机震荡趋势跟踪交易策略
• 多时间周期动态止损EMA-Squeeze交易策略
• 多重时间框架趋势跟踪交易系统(MTF-ATR-MACD)
• 基于多时间周期赫斯特指数与斐波那契回撤的动态趋势交易策略
• 分型突破动量交易策略结合止盈优化法
• 基于斐波那契0.7水平的趋势突破量化交易策略
• G-Channel趋势检测策略
• 基于两个市场价格关系的套利交易策略

• 三均线交叉趋势跟踪策略结合RSI和成交量确认系统
• 多指标趋势背离量化交易策略
• 增强型布林带动态止盈止损量化交易策略
• 多重目标移动均线交叉趋势跟踪策略
• 动态趋势跟踪型双均线交叉交易策略
• 多指标趋势动量交叉策略:EMA双均线与MACD、RSI协同信号系统
• 多维度趋势跟踪与波动率自适应止损策略
• 基于云层突破的双均线动量策略
• 高级多重趋势确认的EMA供需区域动态套利策略
• 基于SMA和布林带的吞没形态指标组合交易策略
• 多重移动平均线和指标交叉的趋势跟踪量化交易系统
• 高频波动突破趋势跟踪策略
• 基于对数加权移动平均交叉信号的量化交易策略
• 动量自适应高斯通道多周期策略
• 量化动量交易VWAP-MACD双指标趋势跟踪策略
• 双指标动量趋势量化策略系统
• 多维度趋势判断与ATR动态止盈止损策略
• 自适应布林带趋势反转量化交易策略
• 高级多指标趋势确认交易策略
• 双均线-RSI多重信号趋势交易策略