ChaoZhang
概述
该策略是一个结合了多时框随机指标(Stochastic)和指数移动平均线(EMA)的趋势跟踪交易系统。它通过高时框随机指标判断超买超卖条件，同时使用EMA作为趋势过滤器，并集成了动态仓位管理和追踪止损功能，是一个完整的交易策略系统。
策略原理
策略的核心逻辑基于以下几个关键要素： 1. 使用高时框随机指标识别超买超卖区域，通过K线与超买超卖水平的交叉确定潜在交易信号 2. 使用EMA作为趋势过滤器，只在价格位于EMA之上做多，位于EMA之下做空 3. 基于ATR动态计算止损和获利目标，止损距离为1.5倍ATR，获利目标为止损的2倍 4. 采用基于账户风险百分比的动态仓位计算方法，确保每笔交易的风险控制在预设水平 5. 可选的追踪止损功能，追踪距离为1.5倍ATR
策略优势
- 多重信号确认：结合高时框随机指标和EMA趋势过滤器，提高信号可靠性
- 完善的风险管理：采用百分比风险管理方法，确保资金安全
- 灵活的止损机制：支持固定止损和追踪止损，适应不同市场环境
- 清晰的交易提醒：系统自动标注入场点、止损位和目标位，便于交易执行
- 动态仓位管理：根据波动性自动调整交易规模，优化资金利用效率
策略风险
- 趋势反转风险：在剧烈震荡市场中可能出现虚假信号
- 滑点风险：在市场流动性不足时可能面临较大滑点
- 参数敏感性：策略表现对参数设置较为敏感，需要careful优化
- 回撤风险：在市场剧烈波动时可能面临较大回撤
- 止损触发风险：追踪止损可能在波动加剧时过早触发
策略优化方向
- 增加市场环境过滤：可添加波动率指标或趋势强度指标，在不同市场环境下调整策略参数
- 优化信号确认机制：可考虑添加成交量确认或其他技术指标作为辅助判断
- 完善仓位管理：可基于市场波动性动态调整风险百分比
- 改进止损机制：可根据市场特征动态调整追踪止损距离
- 加入时间过滤：考虑重要时间段的交易限制，避免重要消息发布期间的风险
总结
该策略通过多时框分析和多重信号确认机制，结合完善的风险管理体系，构建了一个较为完整的交易系统。虽然存在一定的风险，但通过持续优化和改进，该策略有望在不同市场环境下保持稳定的表现。适合风险承受能力较强、具有一定交易经验的投资者使用。
策略源码
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ultimate fairas Oil", overlay=true)
// === Input Parameter ===
k_period = input(14, "K Period")
d_period = input(3, "D Period")
smooth_k = input(3, "Smooth K")
overbought = input(80, "Overbought Level")
oversold = input(20, "Oversold Level")
atrMult = input(1.5, "ATR Multiplier")
use_trailing_stop = input(true, "Enable Trailing Stop")
ema_length = input(50, "EMA Length")
risk_percent = input(2, "Risk per Trade (%)") / 100
account_balance = input(50000, "Account Balance")
mtf_tf = input.timeframe("D", "Higher Timeframe for Stochastic")
// === Multi-Timeframe Stochastic ===
stoch_source = request.security(syminfo.tickerid, mtf_tf, ta.stoch(close, high, low, k_period))
k = ta.sma(stoch_source, smooth_k)
// === Trend Filter (EMA) ===
ema = ta.ema(close, ema_length)
trendUp = close > ema
trendDown = close < ema
// === Entry Conditions ===
longCondition = ta.crossover(k, oversold) and trendUp
shortCondition = ta.crossunder(k, overbought) and trendDown
// === ATR-Based Stop Loss & Take Profit ===
atrValue = ta.atr(14)
stopLoss = atrMult * atrValue
takeProfit = 2 * stopLoss
// === Dynamic Lot Sizing (Risk Management) ===
risk_amount = account_balance * risk_percent
position_size = risk_amount / stopLoss
// === Trailing Stop Calculation ===
trailOffset = atrValue * 1.5
trailStopLong = use_trailing_stop ? close - trailOffset : na
trailStopShort = use_trailing_stop ? close + trailOffset : na
// === Execute Trades ===
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit, trail_points=use_trailing_stop ? trailOffset : na)
// // Labels & Lines
// label.new(x=bar_index, y=close, text="BUY", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_down)
// label.new(x=bar_index, y=close + takeProfit, text="TP 🎯", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// label.new(x=bar_index, y=close - stopLoss, text="SL ❌", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// line.new(x1=bar_index, y1=close + takeProfit, x2=bar_index + 5, y2=close + takeProfit, width=2, color=color.blue)
// line.new(x1=bar_index, y1=close - stopLoss, x2=bar_index + 5, y2=close - stopLoss, width=2, color=color.red)
// Alert
alert("BUY Signal! TP: " + str.tostring(close + takeProfit) + ", SL: " + str.tostring(close - stopLoss) + ", Lot Size: " + str.tostring(position_size), alert.freq_once_per_bar_close)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit, trail_points=use_trailing_stop ? trailOffset : na)
// // Labels & Lines
// label.new(x=bar_index, y=close, text="SELL", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_up)
// label.new(x=bar_index, y=close - takeProfit, text="TP 🎯", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// label.new(x=bar_index, y=close + stopLoss, text="SL ❌", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// line.new(x1=bar_index, y1=close - takeProfit, x2=bar_index + 5, y2=close - takeProfit, width=2, color=color.blue)
// line.new(x1=bar_index, y1=close + stopLoss, x2=bar_index + 5, y2=close + stopLoss, width=2, color=color.green)
// Alert
alert("SELL Signal! TP: " + str.tostring(close - takeProfit) + ", SL: " + str.tostring(close + stopLoss) + ", Lot Size: " + str.tostring(position_size), alert.freq_once_per_bar_close)
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