ianzeng123
概述
本策略是一个基于Nadaraya-Watson核估计方法和移动平均线交叉的趋势跟踪交易系统。该策略通过高斯核函数对价格数据进行平滑处理,结合移动平均线的交叉信号来捕捉市场趋势,实现智能化的趋势跟踪交易。策略采用百分比仓位管理方式,默认每次交易使用10%的账户权益。
策略原理
策略的核心是Nadaraya-Watson核估计方法,该方法使用高斯核函数对价格数据进行非参数平滑。具体实现包括以下步骤: 1. 使用高斯核函数计算权重,带宽参数h设置为8.0 2. 对过去500个价格数据点进行加权平滑 3. 计算平滑后数据的简单移动平均线(SMA),回溯期为15个周期 4. 当平滑曲线上穿移动平均线时,产生做多信号 5. 当平滑曲线下穿移动平均线时,产生做空信号 6. 使用仓位状态变量跟踪当前持仓情况,避免重复开仓
策略优势
- 采用非参数估计方法,无需假设数据分布,更好地适应市场变化
- 高斯核函数平滑可以有效降低噪声影响,提高信号质量
- 结合移动平均线交叉验证,降低虚假信号
- 使用仓位管理系统,控制风险敞口
- 代码实现简洁高效,易于维护和优化
- 策略逻辑清晰,适合各种时间周期的交易
策略风险
- 参数敏感性风险:带宽h和移动平均期数的选择会显著影响策略表现
- 滞后性风险:核估计和移动平均都具有一定滞后性,可能错过急剧行情
- 震荡市风险:在横盘震荡市场容易产生虚假信号
- 计算开销:需要处理大量历史数据,可能影响实时性能
- 过度拟合风险:参数优化可能导致过度拟合历史数据
策略优化方向
- 引入自适应带宽:根据市场波动率动态调整带宽参数
- 增加市场环境过滤:添加趋势强度指标,在强趋势市场才开仓
- 优化止损机制:设计基于波动率的动态止损
- 改进仓位管理:根据信号强度和市场波动调整仓位大小
- 引入多时间周期分析:结合更长周期的趋势判断
总结
该策略创新性地将Nadaraya-Watson核估计与传统技术分析相结合,构建了一个稳健的趋势跟踪系统。通过高斯核平滑和移动平均线交叉,有效捕捉市场趋势,同时控制风险。策略具有良好的可扩展性和优化空间,适合进一步开发和实践应用。建议交易者在实盘使用前进行充分的参数优化和回测验证。
策略源码
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © UniCapInvest
//@version=5
strategy("Nadaraya-Watson Strategy with Moving Average Crossover", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, max_bars_back=500)
// Girdiler
h = input.float(8.,'Bandwidth', minval = 0)
src = input(close,'Source')
lookback = input.int(15, "Moving Average Lookback", minval=1)
// Gaussian fonksiyonu
gauss(x, h) => math.exp(-(math.pow(x, 2)/(h * h * 2)))
// Nadaraya-Watson smoothed değerini hesaplama
var float smoothed = na
sum_w = 0.0
sum_xw = 0.0
for i = 0 to 499
w = gauss(i, h)
sum_w += w
sum_xw += src[i] * w
smoothed := sum_w != 0 ? sum_xw / sum_w : na
// Hareketli ortalama hesaplama
ma = ta.sma(smoothed, lookback)
// Alım ve satım koşulları (kesişimlere göre)
longCondition = ta.crossover(smoothed, ma)
shortCondition = ta.crossunder(smoothed, ma)
// Pozisyon durumu
var bool inPosition = false
// Strateji giriş ve çıkış koşulları
if (longCondition and not inPosition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
inPosition := true
if (shortCondition and inPosition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
inPosition := false
// Plotting
plot(smoothed, color=color.blue, title="Nadaraya-Watson Smoothed")
plot(ma, color=color.red, title="Moving Average")
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