ATR动态追踪止损的趋势跟踪交易系统

ATR EMA ROI TSL
创建日期: 2025-02-20 13:22:24 最后修改: 2025-02-20 14:53:21
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ATR动态追踪止损的趋势跟踪交易系统 ATR动态追踪止损的趋势跟踪交易系统

概述

该策略是一个基于ATR(平均真实波幅)动态追踪止损的趋势跟踪系统。它结合了EMA均线作为趋势过滤器,并通过调整灵敏度参数和ATR周期来控制信号的生成。系统不仅支持做多,还支持做空交易,并具有完善的获利管理机制。

策略原理

  1. 使用ATR指标计算价格波动幅度,并根据设定的灵敏度系数(Key Value)确定追踪止损距离
  2. 通过EMA均线判断市场趋势方向,只在价格位于均线之上开多单,位于均线之下开空单
  3. 当价格突破追踪止损线且符合趋势方向时,触发交易信号
  4. 系统采用分段获利方式管理持仓:
    • 获利20%-50%时,将止损提升至成本价保本
    • 获利50%-80%时,部分获利了结并收紧止损位
    • 获利80%-100%时,进一步收紧止损位保护利润
    • 获利超过100%时,全部平仓获利

策略优势

  1. 动态追踪止损可以有效跟踪趋势,在保护利润的同时不会过早离场
  2. EMA趋势过滤有效降低了假突破带来的风险
  3. 分段获利机制既保证了收益兑现,又给予趋势充分发展空间
  4. 支持做多做空双向交易,可以充分把握市场机会
  5. 参数可调节性强,适应不同市场环境

策略风险

  1. 在震荡市场中可能频繁交易导致损失
  2. 趋势反转初期可能产生较大回撤
  3. 参数设置不当可能影响策略表现 风险控制建议:
  • 建议在明显趋势市场使用
  • 谨慎选择参数,可通过回测优化
  • 设置最大回撤限制
  • 考虑增加市场环境过滤条件

策略优化方向

  1. 增加市场环境识别机制,在不同市场条件下使用不同参数
  2. 引入成交量等辅助指标增强信号可靠性
  3. 优化获利管理机制,根据波动率动态调整获利目标
  4. 增加时间过滤,避免在不利时段交易
  5. 考虑加入波动率过滤,在过度波动时降低交易频率

总结

这是一个结构完整、逻辑清晰的趋势跟踪系统。通过ATR动态跟踪和EMA趋势过滤的结合,在把握趋势的同时较好地控制了风险。分段获利机制的设计也体现了成熟的交易思维。策略具有较强的实用性和可扩展性,通过持续优化和完善,有望获得更好的交易效果。

策略源码 
/*backtest
start: 2024-10-15 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Enhanced UT Bot with Long & Short Trades", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Input Parameters
keyvalue = input.float(1.1, title="Key Value (Sensitivity)", step=0.1)
atrperiod = input.int(200, title="ATR Period")
emaPeriod = input.int(50, title="EMA Period")
roi_close = input.float(100, title="Close Trade at ROI (%)", step=1)

// ATR Calculation
src = close
xATR = ta.atr(atrperiod)
nLoss = keyvalue * xATR

// EMA for Trend Filtering
ema = ta.ema(src, emaPeriod)

// Trailing Stop Logic
var float xATRTrailingStop = na
if na(xATRTrailingStop)
    xATRTrailingStop := src - nLoss

if src > nz(xATRTrailingStop[1]) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1])
    xATRTrailingStop := math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss)
else if src < nz(xATRTrailingStop[1]) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1])
    xATRTrailingStop := math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss)
else
    xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1]) ? src - nLoss : src + nLoss

// Buy/Sell Signal with Trend Filter
buySignal = ta.crossover(src, xATRTrailingStop) and src > ema
sellSignal = ta.crossunder(src, xATRTrailingStop) and src < ema

// Strategy Logic: Long Trades
if buySignal and strategy.position_size <= 0
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if sellSignal and strategy.position_size > 0
    strategy.close("Buy")

// Strategy Logic: Short Trades
if sellSignal and strategy.position_size >= 0
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if buySignal and strategy.position_size < 0
    strategy.close("Sell")

// ROI Calculation for Both Long and Short Trades
var float entryPrice = na
var bool isLong = na
if strategy.position_size > 0
    entryPrice := strategy.opentrades.entry_price(0)
    isLong := true
if strategy.position_size < 0
    entryPrice := strategy.opentrades.entry_price(0)
    isLong := false

// Calculate current profit
currentProfit = isLong ? (close - entryPrice) / entryPrice * 100 : (entryPrice - close) / entryPrice * 100

// Enhanced ROI Management
if strategy.position_size > 0 // Long Position
    if currentProfit >= 20 and currentProfit < 50
        stopLevel = entryPrice // Breakeven
        strategy.exit("TSL Breakeven", from_entry="Buy", stop=stopLevel)
    if currentProfit >= 50 and currentProfit < 80
        stopLevel = entryPrice * 1.30 // 30% ROI
        strategy.exit("TSL 30%", from_entry="Buy", stop=stopLevel)
        strategy.close("Partial Profit", qty_percent=50) // Take 50% profit
    if currentProfit >= 80 and currentProfit < roi_close
        stopLevel = entryPrice * 1.60 // 60% ROI
        strategy.exit("TSL 60%", from_entry="Buy", stop=stopLevel)
    if currentProfit >= roi_close
        strategy.close("Full Exit at 100% ROI")

if strategy.position_size < 0 // Short Position
    if currentProfit >= 20 and currentProfit < 50
        stopLevel = entryPrice // Breakeven
        strategy.exit("TSL Breakeven", from_entry="Sell", stop=stopLevel)
    if currentProfit >= 50 and currentProfit < 80
        stopLevel = entryPrice * 0.70 // 30% ROI (Short stop)
        strategy.exit("TSL 30%", from_entry="Sell", stop=stopLevel)
        strategy.close("Partial Profit", qty_percent=50) // Take 50% profit
    if currentProfit >= 80 and currentProfit < roi_close
        stopLevel = entryPrice * 0.40 // 60% ROI (Short stop)
        strategy.exit("TSL 60%", from_entry="Sell", stop=stopLevel)
    if currentProfit >= roi_close
        strategy.close("Full Exit at 100% ROI")

// Plotting
plot(xATRTrailingStop, color=buySignal ? color.green : sellSignal ? color.red : color.gray, title="Trailing Stop")
plot(ema, color=color.blue, title="EMA Trend Filter")
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy")
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Sell")
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