ianzeng123
概述
该策略是一个基于开盘区间突破的高频交易系统,专注于交易日早盘9:30-9:45期间形成的价格区间。策略通过观察价格是否突破这个15分钟区间来进行交易决策,同时结合了动态的止损和获利设置,以实现风险收益的最优配比。系统还包含了交易日筛选功能,可以根据不同时间段的市场特征来选择性地进行交易。
策略原理
策略的核心逻辑是在每个交易日的开盘后15分钟内(9:30-9:45 EST)建立一个价格区间,记录这段时间内的最高价和最低价。一旦区间形成,策略会在当日12点之前监控价格突破: - 当价格突破区间上轨时,开仓做多,止损设为区间大小的0.5倍,止盈设为止损的3倍 - 当价格突破区间下轨时,开仓做空,止损和止盈的设置原理相同 策略还包含了防止重复交易的机制,确保每天只执行一次交易,并在收盘时平掉所有持仓。
策略优势
- 时间效率:策略专注于开盘后最活跃的交易时段,能够捕捉到早盘的大幅波动机会
- 风险控制:采用动态的止损止盈设置,根据实际波动幅度来确定风险管理参数
- 交易灵活性:提供了按周选择交易日的功能,可以避开特定市场环境下的不利交易日
- 执行明确:交易信号清晰,入场出场条件明确,不受主观判断影响
- 自动化程度高:全程自动化执行,减少人为干预带来的情绪影响
策略风险
- 假突破风险:开盘区间形成后的首次突破可能是假突破,导致止损出场
- 时间衰减:策略仅在上午时段交易,可能错过其他时间段的良好机会
- 波动依赖:在市场波动较小的日子里,策略可能难以获得足够的盈利空间
- 滑点影响:作为高频交易策略,在执行过程中可能面临较大的滑点损失
- 市场环境依赖:策略表现可能受到整体市场环境的显著影响
策略优化方向
- 引入成交量指标:可以通过观察突破时的成交量来过滤假突破信号
- 动态调整交易时间:根据不同品种的活跃时段特征,优化交易时间窗口
- 增加趋势过滤:结合更大时间周期的趋势判断,提高交易方向的准确性
- 优化止损设置:可以考虑使用动态的ATR指标来设置止损距离
- 加入波动率过滤:在开盘前评估波动率水平,决定是否执行当日交易
总结
这是一个设计合理、逻辑严谨的开盘区间突破策略,通过专注于市场最活跃的时段来捕捉交易机会。策略的优势在于其清晰的交易逻辑和完善的风险控制机制,但同时也需要注意假突破和市场环境依赖等潜在风险。通过持续优化和完善,该策略有望在实际交易中取得稳定的收益。
策略源码
/*backtest
start: 2025-01-21 00:00:00
end: 2025-01-24 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
args: [["MaxCacheLen",580,358374]]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © UKFLIPS69
//@version=6
strategy("ORB", overlay=true, fill_orders_on_standard_ohlc = true)
trade_on_monday = input(false, "Trade on Monday")
trade_on_tuesday = input(true, "Trade on Tuesday")
trade_on_wednesday = input(true, "Trade on Wednesday")
trade_on_thursday = input(false, "Trade on Thursday")
trade_on_friday = input(true, "Trade on Friday")
// Get the current day of the week (1=Monday, ..., 6=Saturday, 0=Sunday)
current_day = dayofweek(time)
current_price = request.security(syminfo.tickerid, "1", close)
// Define trading condition based on the day of the week
is_trading_day = (trade_on_monday and current_day == dayofweek.monday) or
(trade_on_tuesday and current_day == dayofweek.tuesday) or
(trade_on_wednesday and current_day == dayofweek.wednesday) or
(trade_on_thursday and current_day == dayofweek.thursday) or
(trade_on_friday and current_day == dayofweek.friday)
// ─── Persistent variables ─────────────────────────
var line orHighLine = na // reference to the drawn line for the OR high
var line orLowLine = na // reference to the drawn line for the OR low
var float orHigh = na // stores the open-range high
var float orLow = na // stores the open-range low
var int barIndex930 = na // remember the bar_index at 9:30
var bool rangeEstablished = false
var bool tradeTakenToday = false // track if we've opened a trade for the day
// ─── Detect times ────────────────────────────────
is930 = (hour(time, "America/New_York") == 9 and minute(time, "America/New_York") == 30)
is945 = (hour(time, "America/New_York") == 9 and minute(time, "America/New_York") == 45)
// Between 9:30 and 9:44 (inclusive of 9:30 bar, exclusive of 9:45)?
inSession = (hour(time, "America/New_York") == 9 and minute(time, "America/New_York") >= 30 and minute(time, "America/New_York") < 45)
// ─── Reset each day at 9:30 ─────────────────────
if is930
// Reset orHigh / orLow
orHigh := na
orLow := na
rangeEstablished := false
tradeTakenToday := false
// Record the bar_index for 9:30
barIndex930 := bar_index
// ─── ONLY FORM OR / TRADE IF TODAY IS ALLOWED ─────────────────────
if is_trading_day
// ─── Accumulate the OR high/low from 9:30 to 9:44 ─
if inSession
orHigh := na(orHigh) ? high : math.max(orHigh, high)
orLow := na(orLow) ? low : math.min(orLow, low)
// ─── Exactly at 9:45, draw the lines & lock range ─
if is945 and not na(orHigh) and not na(orLow)
// Mark that the OR is established
rangeEstablished := true
// ─── TRADING LOGIC AFTER 9:45, but BEFORE NOON, and if NO trade taken ─
if rangeEstablished and not na(orHigh) and not na(orLow)
// Only trade if it's still BEFORE 12:00 (noon) EST and we haven't taken a trade today
if hour(time, "America/New_York") < 12 and (not tradeTakenToday)
// 1) Compute distances for stops & targets
float stopSize = 0.5 * (orHigh - orLow) // half the OR size
float targetSize = 3 * stopSize // 3x the stop => 1.5x the entire OR
// 2) Check if price breaks above OR => go long
if close > orHigh
// Only enter a new long if not already in a long position (optional)
if strategy.position_size <= 0
strategy.entry("ORB Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry = "ORB Long", stop = orHigh - stopSize, limit = strategy.position_avg_price + targetSize)
// Flag that we've taken a trade today
tradeTakenToday := true
// 3) Check if price breaks below OR => go short
if close < orLow
// Only enter a new short if not already in a short position (optional)
if strategy.position_size >= 0
strategy.entry("ORB Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry = "ORB Short", stop = orLow + stopSize, limit = strategy.position_avg_price - targetSize)
// Flag that we've taken a trade today
tradeTakenToday := true
if hour(time, "America/New_York") == 16 and minute(time, "America/New_York") == 0
strategy.close_all()
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