趋势跟踪型双均线交叉策略结合SMA趋势过滤系统

EMA SMA MA RSI RR
创建日期: 2025-02-21 14:35:29 最后修改: 2025-02-21 14:35:29
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趋势跟踪型双均线交叉策略结合SMA趋势过滤系统 趋势跟踪型双均线交叉策略结合SMA趋势过滤系统

概述

该策略是一个结合了移动平均线(MA)交叉和趋势跟踪的量化交易系统。它使用15周期简单移动平均线(SMA)作为趋势过滤器,同时利用9周期和21周期指数移动平均线(EMA)的交叉来产生交易信号。该策略采用了严格的入场条件和固定的1:4风险收益比来管理风险。

策略原理

策略的核心逻辑基于以下几个关键要素: 1. 趋势确认:使用15周期SMA作为主要趋势判断指标。价格在15SMA之上视为上升趋势,反之为下降趋势。 2. 交易信号:通过9EMA和21EMA的交叉来触发交易信号。当9EMA上穿21EMA且满足其他条件时产生做多信号;当9EMA下穿21EMA且满足其他条件时产生做空信号。 3. 确认条件:做多要求出现两根连续的阳线,且两个EMA都位于15SMA之上;做空要求出现阴线,且两个EMA都位于15SMA之下。 4. 风险管理:系统自动根据入场点位计算止损和获利目标,采用1:4的风险收益比设置。

策略优势

  1. 趋势跟踪能力强:通过15SMA的趋势过滤机制,能够有效避免在横盘或逆势行情中交易。
  2. 多重确认机制:结合了均线交叉、蜡烛图形态和趋势确认等多重条件,降低假信号风险。
  3. 风险管理完善:固定的风险收益比和自动止损止盈设置,有利于长期稳定运行。
  4. 视觉反馈清晰:系统提供了清晰的视觉指示,包括交易信号标记和止损止盈水平显示。

策略风险

  1. 滞后性风险:移动平均线本质上是滞后指标,可能在市场快速转向时反应不及时。
  2. 假突破风险:在横盘市场中可能产生虚假的交叉信号。
  3. 固定风险比例的局限:1:4的固定风险收益比可能不适合所有市场环境。
  4. 连续损失风险:在震荡市场中可能出现连续的止损。

策略优化方向

  1. 动态周期优化:可以根据市场波动率自动调整移动平均线周期。
  2. 引入波动率过滤:添加ATR或其他波动率指标来优化入场时机。
  3. 动态风险管理:根据市场条件动态调整风险收益比。
  4. 增加市场环境判断:引入趋势强度指标来优化交易条件。

总结

这是一个设计合理、逻辑严谨的趋势跟踪策略。通过结合多重技术指标和严格的风险管理,该策略具有良好的实用性。虽然存在一些固有的风险,但通过建议的优化方向可以进一步提升策略的稳定性和盈利能力。策略特别适合在趋势明显的市场中应用,建议在中长期时间周期上使用。

策略源码 
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-12-19 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 4d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with 15 SMA Trend", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

// Calculate Indicators
sma15 = ta.sma(close, 15)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)

// Trend Detection
uptrend = close > sma15
downtrend = close < sma15

// Crossover Conditions
goldenCross = ta.crossover(ema9, ema21)
deathCross = ta.crossunder(ema9, ema21)

// Candle Conditions
twoBullish = (close > open) and (close[1] > open[1])
bearishCandle = (close < open)

// Entry Conditions
longCondition = goldenCross and uptrend and twoBullish and (ema9 > sma15) and (ema21 > sma15)
shortCondition = deathCross and downtrend and bearishCandle and (ema9 < sma15) and (ema21 < sma15)

// Risk Management
var float longStop = na
var float longTarget = na
var float shortStop = na
var float shortTarget = na

if longCondition
    longStop := low
    longTarget := close + 4*(close - longStop)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=longStop, limit=longTarget)

if shortCondition
    shortStop := high
    shortTarget := close - 4*(shortStop - close)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=shortStop, limit=shortTarget)

// Visual Elements
plot(sma15, "15 SMA", color=color.orange)
plot(ema9, "9 EMA", color=color.blue)
plot(ema21, "21 EMA", color=color.red)

// Plot trading levels
plot(longCondition ? longStop : na, "Long Stop", color=color.red, style=plot.style_linebr)
plot(longCondition ? longTarget : na, "Long Target", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(shortCondition ? shortStop : na, "Short Stop", color=color.red, style=plot.style_linebr)
plot(shortCondition ? shortTarget : na, "Short Target", color=color.green, style=plot.style_linebr)

// Signal Markers
plotshape(longCondition, "Buy", shape.triangleup, location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, "Sell", shape.triangledown, location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
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