TrendSync Pro (SMC)是一种基于高时间框架(HTF)过滤器和趋势动量的量化交易策略,旨在捕捉强劲的市场趋势移动。该策略通过结合多时间框架分析、趋势线检测和严格的风险管理,为交易者提供了一种系统化的交易方法。
策略的核心原理包括以下关键组件:
高时间框架(HTF)过滤器:使用更高级别的时间框架(如1小时、4小时或日线)来确认整体市场趋势方向,确保交易与主要趋势一致。
趋势线检测:通过分析关键转折点(枢轴高点和低点)来动态识别市场趋势方向,并绘制可视化的趋势线。
入场和出场逻辑:
风险管理:
多时间框架确认:通过结合不同时间框架,降低了交易假信号的概率。
趋势跟随:专注于捕捉强劲的趋势性市场移动,而非频繁但低质量的交易。
严格的风险管理:
灵活性:可根据不同交易类型(缩放、日内交易、swing交易)调整高时间框架设置。
视觉辅助:提供趋势线绘制,帮助交易者直观理解市场走势。
市场条件限制:
参数敏感性:
止损风险:
动态止损:
过滤器增强:
多策略组合:
机器学习优化:
TrendSync Pro (SMC)是一种注重质量而非数量的交易策略。通过多时间框架确认、严格的风险管理和趋势跟随逻辑,该策略为交易者提供了一个系统化的交易框架。关键在于selective trading,即每天仅捕捉1-2个高质量的交易机会,而不是频繁但低效的交易。
/*backtest
start: 2024-04-02 00:00:00
end: 2024-07-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('TrendSync Pro (SMC)', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
// Created by Shubham Singh
// Inputs
bool show_trendlines = input.bool(true, "Show Trendlines", group="Visual Settings")
int trend_period = input(20, 'Trend Period', group="Strategy Settings")
string htf = input.timeframe("60", "Higher Timeframe", group="Strategy Settings")
// Risk Management
float sl_percent = input.float(1.0, "Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=10, step=0.1, group="Risk Management")
float tp_percent = input.float(2.0, "Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=10, step=0.1, group="Risk Management")
// Created by Shubham Singh
// Trendline Detection
var line trendline = na
var float trend_value = na
var bool trend_direction_up = false // Initialize with default value
pivot_high = ta.pivothigh(high, trend_period, trend_period)
pivot_low = ta.pivotlow(low, trend_period, trend_period)
if not na(pivot_high)
trend_value := pivot_high
trend_direction_up := false
if not na(pivot_low)
trend_value := pivot_low
trend_direction_up := true
// Created by Shubham Singh
// Higher Timeframe Filter
htf_close = request.security(syminfo.tickerid, htf, close)
htf_trend_up = htf_close > htf_close[1]
htf_trend_down = htf_close < htf_close[1]
// Trading Logic
long_condition = ta.crossover(close, trend_value) and htf_trend_up and trend_direction_up
short_condition = ta.crossunder(close, trend_value) and htf_trend_down and not trend_direction_up
// Created by Shubham Singh
// Entry/Exit with SL/TP
if strategy.position_size == 0
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close*(1-sl_percent/100), limit=close*(1+tp_percent/100))
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close*(1+sl_percent/100), limit=close*(1-tp_percent/100))
// Created by Shubham Singh
// Manual Trendline Exit
if strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(close, trend_value)
strategy.close("Long")
if strategy.position_size < 0 and ta.crossover(close, trend_value)
strategy.close("Short")