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搬砖+趋势跨市套利系统(3.53) (进一步优化市场判断逻辑 )

Author: 子楠, Date: 2017-12-06 11:15:40
Tags: Python Hedge

该策略基于交易所间相对差价变动方向用增强学习做跨市套利,加上钟摆调仓获得的趋势产生的收益。

所获利差主要来源于时间上选取的套利币种之间的涨跌波动,以及不同交易所相同交易对产生的涨跌波动。理论上来说,在下跌时,只承担满仓持币下跌的30%以内,上涨时,也只承担满仓持币收益的70%左右。

所以理论上来说,只涨不跌的时候,会短期感觉不如满仓持币,只跌不涨的时候会觉得不如一开始币全卖了。只有市场存在波动,才能稳定收益。另一方面,持仓时币钱同增的,以超额收益(超过半币半钱预期的月收益)来算,超额月收益一般为10~50%(取决于你选取的两种币种,大涨的时候币币的交易对优于法币交易对。大跌的时候自然法币交易对更好)

收益是这样计算的

搬砖收益:是累积每一次的 ( 卖价 - 买价 - 滑点 - 手续费 ) 策略止损与产生的收益:又称为超额收益,简单理解,就是把每个交易所的币卖(买)到和初始的值一样,比较钱增加了多少。 总收益:假设把全部的币都折算成钱,和一开始开始钱增加了多少。

以下是不同的几个时期客户持仓收益情况:

这个仓跑得BTC对CNY交易对,8月31~9月25号大跌停止,进场的时候平均币价是3万,当时停止的时候平均币价是2万2。他仓里钱增加了4000,币增加了0.6个。 8月31~9月25号大跌 可以很简单地看出,这个仓的超额收益是1.7万,大概相当于25天,在大跌中还获取了15%的超额收益。而算上币价从3万到2万2的大跌,损失了才2.46%,而如果不跑策略,收益应该是-26.7%。止损相当好。

再看下一个,这个是11月2号到11月19号在策略广场上公开的策略,定价货币为USDT,可以看出,钱从8656.4增加到了9277.4,币从1.12个BTC增加到1.27。 11月2号到11月19号 可以看出,半个月赚了621$和0.15个比特币。在这次大涨中,总盈利为2646.3 其中1755.5 是脚本套套利产生的。

还有不少币币的,小币种的,就不一一发图了。发一下9月大跌的时候我提出来的两个仓: 这个是BTCC的,可以看到,一共就7月13号冲进去了8000块钱,但是9月25号提出来了15160(9月大跌我不用多说了,可以自己算算币价,比满仓持币多赚了多少)

然后是中比特的,7月15号算一共进去10999元,同样9月25号算是19164元。

可以在作者的微信公号上,看到一些答疑,以及脚本的使用说明书。 例如:

作者微信公号:nanzizhou

由于现在客户太多,所以我已经自己不收客户了,专心做算法。想要租用本策略可以联系代理 jerry微信: 447275432

每个代理教的收费不同,11月份以后,一般第一次教会如何设置收费是3000。作代理的资格要求,自己跑脚本一个月以上,熟悉参数,能够教别人如何使用脚本。


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sckof123 成功预测价差浮动。。。说神话故事吗?

graagat 你获取买一卖一的速度频次直接就把端口封了,这种硬搬砖也只有在17年还能用用