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小猪佩奇薅羊毛--现货对冲套利策略

Author: Aaron63, Date: 2018-01-27 22:31:18
Tags: Hedge

交易所 邀请码 100BTC内 100-200BTC 200-500BTC 500BTC以上 有效期 返现结算周期 限制条件
Binance CTHYZ3Q8 20% 20% 20% 20% 永久 实时返现。最高可提供44%返现,请微信联系我
Huobi hq823 32% 34% 35% 36% 1年 人工返现,每周三前返上周的 同一账号最多累计返5000USDT
OKEx 1890898 30% 32% 34% 36% 2年 人工返现,每周三前返上周的 账号需完成Lv.1基础认证,同一账号每周最多100USDT
GateIO 2657319 10% 10% 10% 10% 1年 手续费自动9折

您可以使用如上的邀请码注册交易所,即可获得手续费返现(人工返现的部分,需要添加我的微信 PeppaPigWool 告知你的交易所账号和充币地址哦);也可以直接点击如下链接,进入交易所注册页面。(PS:无需购买策略即可享受)

Binance

https://www.binancezh.pro/cn/register?ref=CTHYZ3Q8

Huobi

https://www.huobi.fm/zh-cn/topic/invited/?invite_code=hq823

OKEx

https://www.okex.me/join/1890898

GateIO

https://www.gateio.pro/signup/2657319

币安注册返现示意:

【福利3】享2000元阿里云代金券

通过此链接或扫描下方专享折扣码,可获得阿里云最高2000元云产品通用代金券。(无需购买策略)

版本更新说明

2017年 v1.0
  • 2017年发布第一个版本,在行情好的时候本金2万人民币,一天最高利润超过1万。可见不成熟的市场无效性机会太多,现在随着市场成熟,竞争者增加,之前的那种行情不可能再有了。
2018-2020年 v1.0 ~ v2.x
  • 2018年至2020年三年之间无数次优化升级,主要致力于性能提升和最终收益提升
2020-6-14 v3.0
  • 增加主流交易所WebSocket支持,行情数据获取的及时性有了非常显著的提升;
  • 优化taker下单逻辑,最大化提升资金利用率和收益;
  • 增加做市(maker)模式,显著增加成交机会和收益;
  • 优化报表展示;
  • 增加自动充值功能;
  • 简化策略输入参数,更多参数由程序自动判断;
2020-6-20 v3.0.1
  • 增加每日收益微信通知功能,需绑定微信账号(账号设置 -> 推送设置),每天22:00通过微信推送当日收益及持仓情况;
  • 优化同步订单状态逻辑,减少API调用次数;
  • 优化taker模式下单价格预判逻辑,过滤掉无效的行情数据,减少单边成交;
  • 修复因精度造成的下单数量不满足交易所最小下单限制的问题。
2020-6-26 v3.0.2
  • 机器人页面增加显示“已运行天数”及“年化收益率”,并同步微信通知;
  • 增加自动检测交易所市场状态功能:当交易所处于维护期时,自动停止该交易所的交易,维护结束后自动恢复交易(该特性支持的交易所为Binance、Huobi、KuCoin、GateIO);
  • 增加点卡/平台币不足提醒功能,若点卡/平台币数量低于阈值(Binance BNB低于1,Huobi、KuCoin、GateIO、OKEX、ZB低于5),将通过微信发送通知,避免点卡/平台币使用完后,将不能享受手续费折扣,造成损失。
2020-7-5 v3.0.3
  • 修复火币交易所API报“exceeded rate limit”的问题。
2020-7-30 v3.1
  • 优化挂单、撤单逻辑,最大化提高资金利用率;
  • 优化网络连接性能;
  • bug fixed。
2020-8-11 v3.1.1
  • 优化监测订单状态逻辑。
2020-8-19 v3.1.2
  • 优化下单滑价。
2020-8-22 v3.1.3
  • 优化单边行情下的下单规则。
2020-8-24 v3.2
  • 通过一系列策略,优化成交率,降低单腿成交概率,降低持仓风险。
2020-9-5 v4.0
  • 新增动态行情数据有效性判断逻辑,采取多个维度进行判断,被认定为无效后不采纳该数据进行下单,以提高成交率;
  • 新增自定义下单参数,可对单次下单数量、盘口深度、滑点等进行个性化设置,以提高成交率;
  • 新增仓位调整选项;
  • 新增仓位强制平衡选项;
  • 接入杠杆账户交易,可在杠杆账户完成借币后,直接通过杠杆账户交易,不再需要转出到现货账户,以提高资金利用率。
  • 已接入币安、火币的杠杆账户。其它交易所暂不支持。若需使用全仓杠杆,则在交易对前加#,若需使用逐仓杠杆,则在交易对前加*。比如配置币安交易所的交易对为*EOS_USDT,则代表使用币安的EOS_USDT逐仓杠杆。若不加符号,则为普通现货账户。
  • 支持A交易所的现货账户对B交易所的杠杆账户,或者A的杠杆账户对B的杠杆账户。
  • 特别提示:杠杆账户风险需自行关注和处理,机器人页面显示的强平价、风险率仅供参考,且策略本身不进行任何杠杆风险处置。
2020-9-7 v4.0.1
  • 优化测试模式下单逻辑:(1)无论是否开启maker,在测试模式下均不进行maker;(2)taker模式下相同的行情数据只下一次单。以上举措为提升测试模式评估有效性。

原理

现货跨市对冲套利,需提前在至少两个交易所存入一定量的币(相同交易对的交易货币与计价货币)。程序自动监测多个交易所的价格,当出现差价时,在低价处买入,在高价处卖出相同数量,从而实现交易货币不变,计价货币增加。 举例而言,假设我们选用交易对EOS_BTC,其中EOS为交易货币,BTC为计价货币,分别在Binance和Huobi存入400EOS和0.1BTC,两个交易所共计EOS800个,BTC0.2个:

交易所 EOS BTC
Binance 400 0.1
Huobi 400 0.1
合计 800 0.2

程序监测到Binance买一价高于Huobi卖一价,存在套利空间:

Binance 价格 数量 Huobi 价格 数量
卖三 0.00029 20 卖三 0.00028 200
卖二 0.00028 100 卖二 0.00027 30
卖一 0.00027 52 卖一 0.00025 150
买一 0.00026 200 买一 0.00024 340
买二 0.00025 150 买二 0.00023 100
买三 0.00024 300 买三 0.00022 20

于是在Binance以价格0.00026卖出150个EOS,在Huobi以价格0.00025买入150个EOS。交易完成后(简单起见,该例中不考虑交易手续费),持仓情况如下:

交易所 EOS BTC
Binance 250 0.139
Huobi 550 0.0625
合计 800 0.2015

通过如上对冲套利,EOS总数量仍然为800个,BTC总数量由0.2个增加到0.2015个,其中0.0015即为利润。

优势

  • 极致性能优化,支持主流交易所WebSocket,耗时数月在实盘中监测优化网络连接性能,确保行情数据快人一步,提前获得交易信号
  • 支持发明者平台上支持的所有交易所和交易对
  • 市场中性策略,不做价格预测和趋势判断,在几乎无风险的情况下获得稳定可靠收益
  • 独立设置交易所手续费,独立开关taker、maker
  • 独创测试模式,可以在先不建仓的情况下使用实盘进行模拟交易
  • 内置佣金计费系统、自动充值系统,有利润才产生佣金,仅为利润的30%,最低充值25个EOS即可体验

关于效果

跟行情关系很大,在最近的一年里,日收益率从0.01%到40%都有过。对,你没有看错,一天收益率40%。但这个属于极端行情,且本金较少,可遇不可求。绝大部分情况下,日收益率在0.1%到1%之间浮动。下面的交易日志截图感受下(行情特别好的时候)。

实际收益情况取决于如下因素,按照重要性排序依次为:

  1. 市场行情。包括交易所、交易对的选择。交易量越大、换手越高,成交活跃,有庄家拉盘、砸盘的行情,出现的套利机会越多。
  2. 手续费。同样的行情,如果用千分之二的手续费跑策略,可能一天赚1块钱,如果用万分之一的手续费,可能一天能赚100块钱。好的市场行情可遇不可求,当行情好的时候,大家都可以套利赚钱;但是行情一般的时候,就比的是手续费高低了,这在主流币上体现的更明显。道理很简单,当出现差价时,别人的手续费很低,就可以套利赚钱了,但是如果按你的高手续费去成交,可能差价连手续费都还覆盖不了。
  3. 服务器、网络性能。在相同的市场、相同的手续费的情况下,你的网络比别人好,可以更早获得交易信号、更早下单成交,那么收益情况也会更好。比如有的专业量化交易者会将服务器托管在交易所的同一机房(co-location),尽可能降低网络延迟,哪怕为降低千分之一秒的延迟,付出高昂成本。

总而言之,影响收益情况最大的因素是市场行情。选择一个经常波动、换手率高的币种,就比没有波动、换手率低的币种有优势。而在相同的市场行情下,要尽可能降低手续费,能通过点卡、平台币抵扣的,以及使用邀请码享受折扣的,一定要使用,这些降低的手续费都会转化为你的利润,否则就是都给交易所贡献了。以下为主要交易所的手续费政策,其它交易所都有类似政策,需要具体研究。

交易所 默认手续费 降低手续费方式 备注
Binance 0.001 使用平台币BNB抵扣(75折):0.00075 使用我的邀请码 CTHYZ3Q8 注册,再返现手续费的20%-44%,最终费率低至0.00056-0.00042
Huobi 0.002 购买点卡为0.0014;持仓HT2000个为0.0008;或购买限时点卡可低至0.0005以内 使用我的邀请码 hq823 注册可返现32%-36%手续费,按返现前0.0005费率计算,返现后最终费率低至0.00034-0.00031。
KuCoin 0.001 使用平台币KCS抵扣(8折):0.0008 使用我的邀请码 ye1vb4 注册,直接给VIP5级手续费:0.00056(maker0)
GateIO 0.002 购买点卡(约2.3折):0.00046 使用我的邀请人ID 2657319 注册可再享9折,最终费率低至0.00042

按照1万USDT的仓位估算,日交易量为本金的5-20倍,一个月交易量按500万USDT计算,按照平均千分之一的交易手续费计算,一个月支付给交易所的手续费为5000000*0.001=5000USDT,按照30%比例手续费返现计算,返现为5000*0.3=1500USDT,月收益率直接提高15%,这还不算降低手续费后增加的交易机会。可见手续费节省对于提高收益水平的重要性。

风险提示

  • 策略只能保证币(计价币种)的数量变多,收益均为币本位计算,在币价下跌的情况下,有可能出现币本位有利润,而折算成人民币亏钱;
  • 在不同的币种、市场、交易所,收益完全不一样,甚至于其它全部相同但仅仅策略参数不同,收益也不一样;在不合适的市场、不合适的参数设置下,或者在某些极端行情情况下,可能造成亏损;
  • 数字货币交易所可能会产生各种Bug、故障、黑客入侵、甚至被盗,类似的黑天鹅事件,轻者影响一笔、数笔交易,严重者可能造成重大损失;
  • 策略收费后,不接受退款。

收费方式

收费方式为预先充值体力(类似于点卡),并在每笔对冲交易中以利润的30%实时抵扣,不产生利润不扣除。例如充值获得500点体力(价值人民币500元),当发生一笔对冲交易,获得10元利润时(已扣除交易所手续费,利润按当时汇率折算为人民币),程序自动扣除3点体力,剩余497点体力。具体充值金额及优惠方式如下(以下表格基于EOS价格20元人民币,充值时以实时价格并按如下折扣计算),充值越多折扣越大。

充值EOS数量 获得体力点数 体力折扣 折算为收益分成比例
25 500 无折扣 30%
50 1250 8折 24%
100 2667 7.5折 22.5%
200 5714 7折 21%
500 16667 6折 18%

我们开发了自动充值系统,向如下EOS地址转入EOS后,系统会自动按照你转入的EOS数量分配体力点数,并向您的邮箱发送策略注册码(如充值25个EOS,即获得500点体力值),之后点击策略的购买按钮,输入注册码即可使用。 EOS地址:1transaction 备注(MEMO):您的邮箱地址或您的QQ号

备注邮箱地址:备注QQ号: 以上两种备注方式均支持,前者会将注册码发送到peppawool@163.com,后者会发到10001@qq.com

特别提示

  • 请务必在备注中填写您的邮箱地址或QQ号(部分交易所如Huobi不支持在EOS转账备注中填写@符号,您可填写QQ号,系统会自动识别为QQ号开头的QQ邮箱),以便发送注册码到您的邮箱!!!
  • 交易所提现EOS一般会收取一定手续费,比如Huobi收取0.1EOS,如要充值25个EOS,则输入数量为25.1,以便收款账户收到准确数量的EOS后充值上账。

转账成功后,会收到如下提示邮件:

如何使用

  1. 未注册过发明者平台的用户,需要首先通过此链接注册
  2. 按照上述收费方式描述,完成EOS转账,收取邮件,获得注册码;
  3. 在本篇介绍末尾右侧点击购买按钮,之后会弹出输入框,填入注册码
  4. 回到策略库页面,即可看到刚才购买成功的小猪佩奇薅羊毛策略;
  5. 选择好需要交易的交易所和交易对,注册交易所账号,并完成资金准备,申请交易所API,并到发明者平台点击添加交易所按钮进行API配置
  6. 购买阿里云(推荐日本节点)服务器,通过此链接可享2000元代金券,作为运行策略机器人的服务器,最低配置为1 vCPU/512 MB内存/1Mbps带宽即可(如资金充裕也可选择配置稍高一些的服务器);
  7. 登录购买的阿里云服务器,并按照添加托管者页面提示安装托管者程序,如安装正确,可在托管者页面看到添加好的托管者;
  8. 一切准备妥当后,进入机器人页面,点击创建机器人按钮,在新页面中选择小猪佩奇薅羊毛策略,在托管主机中选择上面步骤添加的托管者服务器,并按照提示填写好策略参数,添加交易所和交易对,最后点击创建机器人按钮。
  • 特别提示:
  1. 策略参数中每个输入框鼠标移入后均有详细提示,可根据提示填写;K线周期不用设置,默认即可;
  2. 如果页面选项中没有支持的交易对,可点击右侧自定义按钮,手工输入交易对即可;
  3. 步骤是麻烦了点,但是为了赚钱么都是应该的^^

推荐交易所

选择交易所主要考虑这三个因素:可靠性(了解一下FCoin跑路事件?)、盘口深度、手续费。其中交易所可靠性不用说了,关系资金安全,是最重要的;较好的盘口深度才能提供对手盘,才具备交易机会,否则挂单半天不成交,另需特别注意很多交易所存在刷量、虚报成交情况,需特别甄别;交易手续费关系到交易成本,在量化交易中,大多策略都不是一口吃成胖子,而是通过积少成多累积利润,因此交易手续费越低利润越高,很多交易所都有降低手续费的办法,总之您降低的手续费都会转化为您的利润。根据多年实盘经验,综合如上因素,主要推荐Binance、Huobi、OKEx、KuCoin、GateIO这五家交易所,同时如果您通过我的推荐码注册账号,我们双方都可获得额外返佣,其中KuCoin还提供L5手续费优惠:

  • Binance 币圈第一所,不用介绍了。手续费默认千分之一,使用BNB后75折。使用我的推荐码可获得20%-44%交易手续费返现。 注册链接:https://www.binancezh.pro/cn/register?ref=CTHYZ3Q8 推荐人ID:CTHYZ3Q8
  • Huobi 前三交易所之一。手续费默认千分之二,可买点卡或者持仓HT抵扣手续费,持仓1000HT后手续费为万分之九。使用我的邀请码注册可返现32%-36%手续费。 注册链接:https://www.huobi.fm/zh-cn/topic/invited/?invite_code=hq823 邀请码:hq823
  • GateIO 以前叫比特儿,现在叫芝麻开门,很多年的老牌交易所,口碑一直不错。手续费默认千分之二,可用点卡或者GT抵扣,点卡一般三折内,使用点卡后手续费约万分之六。使用我的推荐码注册,您还可以额外获得九折手续费折扣。 注册链接:https://www.gateio.pro/signup/2657319 邀请人ID:2657319
  • KuCoin 人称小币安,技术和产品非常牛逼,网站、APP的体验可算得上币圈一流,老外用户居多。手续费默认千分之一,使用平台币KCS可获8折。使用我的推荐码注册,您可享受最高VIP5级费率优惠一个月(自己升级的话是需要持仓40000KCS或30天交易达2000BTC的),手续费低至maker0/taker万分之五六,非常划算。 注册链接:https://www.kucoin.cc/ucenter/signup?rcode=ye1vb4 邀请码:ye1vb4

以上链接均为免FQ地址,可直接访问。交易所难免被Q,建议采用相应的网络优化方案。此处顺带指个路,最新技术方案

常见问题

说这么多,到底收益能达到啥水平?

  • 绝大部分情况下,仓位资金在2BTC内的,日收益在万分之几到百分之一;受行情影响,同样的交易对和交易所,在不同的行情下收益水平差异可能会非常巨大,有可能今天赚到百分之一,明天只有万分之几。如果将时间拉长,日均收益率大概在千分之一上下。
  • 与资金量有关,一般来说,资金量越大,尽管绝对收益值会提升,但收益率会下降,即利润与本金并非简单线性关系。
  • 与交易对关系也比较大,一般来说,主流币的套利参与者众多,相对来讲套利空间小,而更多的山寨币套利空间更大。

我听说现在市场上都没有套利空间了,还能套利吗?

  • 套利空间存在的本质原因在于价格变化在时间或者空间维度发生了“扭曲”,而市场需要纠正这种“扭曲”是有时间窗口的。越是不成熟的市场,套利空间越大,反之成熟的市场,套利空间趋小,但总还是有机会的。对于数字货币市场而言,市场的无效性在很多时候都能够发现。
  • 价格在时间维度的“扭曲”提供了期现套利、跨期套利的机会;价格在空间维度的“扭曲”提供了跨市套利的机会。
  • 举例而言,某位老板首次听闻比特币后,决定重金投资,于是在A交易所短时间内买入大量比特币,引发A交易所比特币价格快速上涨,而B交易所在短时间内还没来得及消化这种价格变化,还是维持在原来的价格,于是形成了A、B的跨市套利机会,可以在B交易所买入比特币,在A交易所出售比特币,赚取差价。
  • 还有种情况,我看到有的老板顶着火币千分之二的手续费、用着国内FQ的服务器去跑策略,跟我讲赚不了,这样肯定赚不了。交易都是有竞争的,参与者不乏很多专业交易者,使用者co-location托管,享受做市商手续费优惠等。要看谁交易成本更低、网络更好,谁才有机会分到更多蛋糕。

策略运行到一边交易所只有交易货币,另一边交易所只有计价货币了,需要手工转换一下吗?

  • 不需要。这是正常情况,只需要等待行情反转即可。随着行情变化,两种货币总是在交易所之间变化。这种情况下会降低一半的套利机会,但总还是有机会的。若经常发现一边的币用完,说明资金利用很高,可考虑加仓。

网上有很多类似的开源代码,为什么这套策略收费而且还能赚钱?

  • 相对于很多趋势类策略极尽各种技术分析,套利策略的原理都是简单明了的。不需要高深的数学、金融学知识,套利就是最简单的找差价。
  • 然而从原理到可赚钱的代码差距巨大,对于开源代码也是如此。在实盘中运行并赚到钱需要考虑各种情况,优化网络性能,处理各种异常,可以说是一件入门门槛低,但精通非常难的事。

如何看待其它趋势类策略?

  • 根据个人风险偏好,一般来说套利类策略风险低,优秀的趋势类策略收益可能更高,但风险也更高。市场最大的规律就是没有规律,个人不太看好趋势类、价格预测类策略,总是觉得那是玄而又玄的事,不如把套利这种确定性的事干好。

支持哪些交易所、交易对?

  • 发明者平台上支持的交易所我们都能支持
  • 任意交易对如果在两个交易所都能交易的话,本策略就支持

运行这个策略使用多少资金建仓?

  • 建议一个机器人的资金在2BTC内。初期可以少量资金建仓,根据个人资金情况,0.2-1BTC均可,然后再根据运行效果,逐步加大投入。
  • 如果持有20BTC以上,可联系我订制方案。

taker和maker模式有何区别?

  • taker是主动吃单,是按照盘口已经有的价格进行下单;maker是主动挂单,等待别人来成交。策略的主要收益贡献来自taker,因为这是确定性的,差价就在那里,只要下单成交即可;而maker需要等待别人来成交,什么时候能成交是不确定的。
  • maker模式根据盘口变化,会产生大量挂单、撤销挂单,如果不希望启用可关闭该模式。

什么是测试模式?

  • 不用建仓买币,可以以实盘进行套利空间测试,所有的交易信号并不真实下单,也不扣体力,用于评估交易对的套利空间大小及收益水平。测试模式中所有交易均默认成交,但实际交易中达不到(一般80%左右成交率),因此相同条件下测试模式的收益要比生产模式更高。

什么是WebSocket

  • WebSocket是策略机器人与交易所服务器的一种网络连接技术,它可以实现当交易所盘口变化时,由交易所实时通知到机器人,由机器人根据盘口变化进行相应数据分析处理。而传统的REST模式是机器人隔一段时间去查询交易所服务器,因为交易所对访问频率有限制,一般间隔时间0.2秒至1秒,查询本身也会有耗时,一般0.1秒左右。而WebSocket可做到基本实时,对于套利这种机会转瞬即逝的场景下优势巨大。

需要什么样的服务器进行策略程序托管?

  • 首先必须选用境外服务器,推荐日本、香港。所有交易所的API在国内均无法访问,就算利用FQ手段,网络性能也会大打折扣。建议选择与需要交易的交易所相同地区的服务器,比如Binance服务器在日本,如果需要在Binance交易,就首选日本的服务器。
  • 租用服务器可选择阿里云或者AWS,配置上用最低配置即可,一个机器人的服务器为1 vCPU/512 MB内存/1Mbps带宽,如果需要在一台服务器上运行多个机器人,可酌情增加配置。

运行机器人的成本有哪些?

  • 有两部分成本:发明者平台收取的费用,每天3块钱;租用服务器的成本,按照最低档配置的服务器测算,一天大概2块钱。合计一天5块钱成本。
  • 策略按照利润分成,没有利润的情况下不扣费。

策略支持期货交易吗?

  • 不支持。初心就是想做最好用的现货套利策略,引入期货会增加复杂性并引入风险。

对选币有什么建议?

  • 策略以币本位计算收益,因此可能会出现赚币亏钱的情况。强烈建议选用可风险对冲或者本就打算长期持有的币种进行套利。
  • 在前述的推荐交易所,均支持质押借币,即以一定的BTC/USDT/ETH等主流币作为押金,可借入一定质押率的其它币种。将来只需要还这部分借币即可,币价涨跌都不影响收益。借币的日利率在万分之二至万分之五左右,这低于评估的策略日均收益。
  • 若仅以套利空间考虑选币,主要看成交量、换手率、价格波动情况,这些指标越高的,其套利空间也越大。

这套代码是否出售?可以按需求写策略吗?

  • 不行。但你非要拿大饼砸我,那另当别论。

联系我

联系微信:PeppaPigWool


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