2
关注
10
关注者

浅谈一下 开发策略的ATR

创建于: 2025-07-17 20:47:16, 更新于:
comments   8
hits   226

我是21年接触的FMZ 一直隐藏学习 也是做交易出身,后面转的量化
这条路的确难,但是每次开发出自己理想的策略,我真的很开心! 这个ATR反转的策略 写的不是很好!也请不要喷! 这个策略是一个ATR通道反转策略,交易原理很简单,但是其他的也花了我很多时间。 这是给一个老板搭建高频的一个策略,的确我目前的所学的知识,真的也做不到很牛逼的策略。 这是一个基于通道突破和Avellaneda-Stoikov最优报价模型的高频做市策略,专为Gate.io期货市场设计。策略结合了技术分析和量化做市算法,旨在通过严格的订单管理和风险控制实现稳定收益。 核心策略逻辑

通道突破信号:

    使用ATR(平均真实波幅)计算动态上下轨

    价格突破上轨时生成做空信号(反转策略)

    价格突破下轨时生成做多信号(反转策略)

Avellaneda-Stoikov最优报价:

    计算考虑库存风险和时间价值的理论最优报价

    确保报价始终有利于做市商(挂单不吃单)

    根据持仓情况动态调整报价

严格的订单管理:

    100% Post-Only订单(只挂单不吃单)

    2秒未成交自动撤单重挂

    使用size正负值控制方向(兼容Gate.io API)

风险控制机制

百分比止损:

    默认1%的止损阈值

    使用最优报价模型计算止损挂单价格

    多次重试确保止损成功

止损后冷却期:

    止损后暂停40分钟新开仓

    冷却期内只处理止损订单

    防止连续亏损

信号持久化:

    交易信号持续2分钟

    防止频繁切换方向

    超时后自动取消信号

技术实现特点

Gate.io API兼容性:

    使用size正负值控制方向

    直接调用Gate.io期货API

    处理Gate.io特有的响应格式

精确价格计算:

    使用Decimal高精度计算

    考虑合约最小价格单位

    应用Maker缓冲确保挂单成功

状态监控:

    实时更新状态栏信息

    详细记录所有操作日志

    全面的错误处理和重试机制

适用场景

Gate.io USDT永续合约市场

高波动性行情

流动性较好的交易对

适合中小资金量操作

策略源码已公开 希望大哥 大佬给出宝贵的意见。

相关推荐
全部留言
avatar of 发明者量化-小小梦
发明者量化-小小梦
感谢您的分享!赞。
2025-07-17 21:22:19
avatar of 太极量化
太极量化
私信回复一下 我才能给你发信息
2025-07-28 08:57:03
avatar of 发明者量化-小小梦
发明者量化-小小梦
好的。
2025-07-28 08:33:41
avatar of 太极量化
太极量化
梦总 我给你私信了 你私信回复一下
2025-07-27 19:11:27
avatar of 发明者量化-小小梦
发明者量化-小小梦
🙏
2025-07-17 21:35:43
avatar of SEA
SEA
哈哈哈 感谢,梦总!一起共建这个社区!
2025-07-17 21:33:39
avatar of 发明者量化-小小梦
发明者量化-小小梦
0、0! 老板过奖了,社区需要分享和讨论,共同进步。
2025-07-17 21:30:16
avatar of SEA
SEA
还要感谢梦总的细心指导 谢谢大佬!给您跪一个!哈哈哈哈
2025-07-17 21:27:04