我是21年接触的FMZ 一直隐藏学习 也是做交易出身,后面转的量化
这条路的确难,但是每次开发出自己理想的策略,我真的很开心!
这个ATR反转的策略 写的不是很好!也请不要喷!
这个策略是一个ATR通道反转策略,交易原理很简单,但是其他的也花了我很多时间。
这是给一个老板搭建高频的一个策略,的确我目前的所学的知识,真的也做不到很牛逼的策略。
这是一个基于通道突破和Avellaneda-Stoikov最优报价模型的高频做市策略,专为Gate.io期货市场设计。策略结合了技术分析和量化做市算法,旨在通过严格的订单管理和风险控制实现稳定收益。
核心策略逻辑
通道突破信号:
使用ATR(平均真实波幅)计算动态上下轨
价格突破上轨时生成做空信号(反转策略)
价格突破下轨时生成做多信号(反转策略)
Avellaneda-Stoikov最优报价:
计算考虑库存风险和时间价值的理论最优报价
确保报价始终有利于做市商(挂单不吃单)
根据持仓情况动态调整报价
严格的订单管理:
100% Post-Only订单(只挂单不吃单)
2秒未成交自动撤单重挂
使用size正负值控制方向(兼容Gate.io API)
风险控制机制
百分比止损:
默认1%的止损阈值
使用最优报价模型计算止损挂单价格
多次重试确保止损成功
止损后冷却期:
止损后暂停40分钟新开仓
冷却期内只处理止损订单
防止连续亏损
信号持久化:
交易信号持续2分钟
防止频繁切换方向
超时后自动取消信号
技术实现特点
Gate.io API兼容性:
使用size正负值控制方向
直接调用Gate.io期货API
处理Gate.io特有的响应格式
精确价格计算:
使用Decimal高精度计算
考虑合约最小价格单位
应用Maker缓冲确保挂单成功
状态监控:
实时更新状态栏信息
详细记录所有操作日志
全面的错误处理和重试机制
适用场景
Gate.io USDT永续合约市场
高波动性行情
流动性较好的交易对
适合中小资金量操作
策略源码已公开 希望大哥 大佬给出宝贵的意见。