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PINE Language Introductory Tutorial of FMZ Quant Supporting video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=CA3SwJQb_1g FMZ Quant Trading Platform

Bitget 资金划转记录一直搞不好 哪位大神能帮忙搞一下

每个指令之间间隔足足一分钟？从20:20到21再到22？为什么之前的指令却能正常工作？

合约策略回测都是双向持仓吗？需要怎样设置？

FMZ运行时报错Traceback (most recent call last): File “”, line 13, in File “”, line 881 def exec ( self , sql , * args ) : ^ SyntaxError: invalid syntax

请问pine脚本在fmz平台中实盘运行时，pine脚本里定义的strategy.exit()限价单函数会实际在交易所内挂单吗？还是需要等待成交才向交易所发送下单信号？ pine脚本在fmz平台中实盘运行时，可用投资额是遵循我交易所内账户的余额还是在pine代码中定义的initial_capital？

求助 呜呜呜 1，这样写 function main() { var contracts = _C(exchange.IO, “api”, “POST”, “/api/v4/futures/usdt/positions/contract/leverage”, { “contract”: “BTC_USDT”, “leverage”: 20 // 去掉引号

动态网格，大家自己做测试用的。免费提供测试码，3天有效期。 只是提供给大家做回测使用的，并没有长期租售的打算，图一个乐子。 下面是我自己做的测试结果 测试🐴： 购买地址: https://www.fmz.com/m/s/496700 注册码: 之前的注册码过期了，在下面的恢复中会更

Traceback (most recent call last): File “”, line 1986, in Run File “”, line 6, in ModuleNotFoundError: No module named ‘fmz’

在Tradingview上面写的策略，在回测中数据收益很不错，想要在实盘上运行，但deepseek的回答是在FMZ平台，pine语言的策略仅限于回测，并不能用于实盘。 是这样的吗？ 写JS策略太难了，正在啃。

目前遇到的问题就是不开止损会出现扛单现象会出现爆仓风险，但是只要反转分仓也好全局也罢盈利很快，不想用大本金去赌那么一点收益，所以开了止损，目前止损是固定金额止损，总是设置不到点上，明显的方向反了确还没到止损位就一直补仓恶化直到止损，导致一次止损挺疼的回撤很大，需要跑好几天才能跑回来，碰到连续止损就很纠结了，目前没了止损思路，求广大大佬给点止损意见，比如用什么指标或者怎么去优化止损方案之类的都可以，

一开始是获取OK模拟盘数据报错，现在获取实盘数据也开始报错了。 Traceback (most recent call last): File “”, line 1385, in init_ctx File “”, line 39, in File “”, line 2, in main File “”,

Dial创建websocket连接访问账户private相关连接的时候，OKEX需要登录验证，参数{ “op”: “login”, “args”: [ { “apiKey”: “test”, “passphrase”: “123456”, “timestamp”: “1538054050”, “sign”: “test” } ] } 签名可以Encode实现签名，passph

使用下面的代码测试时没有获得需要的数据，但是因为acc的账户是有的，请问借贷的自己费率没有获得是为什么呢？ ”` function main() { var acc = exchange.GetAccount() Log(“acc:”,acc) // Active Funding Offers: https://docs.bitfinex.com/reference/r

N:=14; 止损倍数:=1.5; 止盈倍数:=2.8; TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); ATR:=MA(TR,N); 底分型条件:=LOW[1]

Websocket频繁中断，有大佬知道原因吗，有时候一小时也不断，有时候几秒就断了。

我用 exchange.IO(“cross”, false )可以设置币安 U 本位永续合约交易模式为逐仓。 但是，当策略再次运行时，日志会提示我不必重复设置合约交易模式。 所以我想加个判断，先获取现状模式，如果为逐仓就跳过，如果为全仓才设置为逐仓。 请教如何用 JS 代码实现？我是新手，请多帮助，谢谢。

新手小白用了发明者控制中心一个月了，回测了上百次策略，实盘也正常跑了一个星期。今早用着用着就提示：回测服务器不存在 ，请重新选择执行回测的托管者。。。。。请大佬们管理员大人帮忙看下。感谢！

var ws = null ws = Dial(“wss://fstream.binance.com/stream?streams=ethusdt@kline_1h/bnbsudt@kline_1h”) while (true) { const data = ws.read() const msg = JSON.parse(data) Lo

大量的人在各类平台上寻找稳定可靠的交易策略，现在我教你如何识别策略的好坏。我现在只说一些普通人意识不到的观念，归纳如下： 1/ 策略原理与逻辑是否合理。好的策略，其原理是显而易见的。比如，基于均值回归理论的策略，是利用资产价格围绕均值波动的特性，当价格偏离均值一定程度时，预期其会回归均值从而进行相应操作。如果一个策略声称能在毫无逻辑关联的市场因素之间建立盈利关系，如根据天气变化来预测股票市场

如何实现资产的整体保值和增值，是大家最关心的话题，但是很多人还是太迷茫，没有从宏观上考虑这个问题，其实本质上就是考虑相关性。各种各样的策略开发，无论如何都逃不开一个概念，就是相关性。我们都知道鸡蛋不能放在一个篮子里，而怎么定义这个篮子呢？也是相关性。 品种的相关性。如果两个品种的相关性很高，而我们要开发趋势追踪策略，那么跑一个品种，跟跑两个品种几乎没有区别，所以，我们要去找相关性

发明者的回测系统存在一个问题，我曾经发帖咨询过， https://www.fmz.com/bbs-topic/10581 ，作为一个付费老用户，说实话，并没还有从实质上解决问题。 涉及到多品种的回测，特别是配对交易，夸品种套利时，这个问题会被放大。 因为在回测系统中，getticker这个函数需要耗时，那么意味着，品种超过几十个时，一个轮询获取多个品种的价格， 会消耗大量的时间，有时候长达

如图，每次使用实盘级数据回测时，程序运行2个小时后自动停止，找不到原因。

没策略可以用了啊 有没有高胜率策略的

实盘运行在公有服务器，开启了实盘但是没有反应也没有停止

你好，请教一下 records = exchange.GetRecords('DOGE_USDT.swap') 获取狗狗币合约行情，报错：symbol DOGE_USDT.swap not found on Binance