写的时候发现用GetTrader（）.Price的到的是null，用GetTrader（）正常，为什么，求教，谢谢

我的程序现在的收益曲线，只有几天的历史，怎么才能展示超过1个月的曲线？

经过数日彻夜的开发, 模拟盘BTC现货版正式上线了 特性 支持每秒 10万单/秒 的撮合速度, 秒杀XXXX 完美解决了回测无法模拟真实环境的问题 后台有5个做市机器人在盘口活跃, 盘口逼真度接近实盘 超高速度的下单支持, 可以零成本的测试高频策略 所有 发明者量化 的API接口100%支持, 用户可直接在线写策略用模拟盘测试 模拟盘技术架构与实

看到策略广场里的海龟交易策略里，在初始账户里持有近一半仓位的币，用来在下跌趋势中做空。 我个人认为这个必要性不大，因为你虽然用这一半的仓位的币吃到了下跌带来的利润，但在上升趋势中，你做多的资金却有一半的仓位是无效的，也就是损失了50%的多头机会。 不知道我这个想法有么有漏洞，欢迎讨论。

站长审核，都有什么要求？ 奇怪，群里人那么多，却没有几个人出售。

本人的策略，出现内存占用不断增加的问题，无法从代码中找到问题，想问问，谁遇上过类似问题，用的什么解决方法。 在什么情况下，会出现内存泄露，求指教。有没有强制回收内存的方法。 解决方法： 1、不要再循环中批量创建太多变量； 2、主函数代码尽量少； 3、子函数参数尽量少，从交易所重新获取，不要从上一级获取，虽然多调用api，但是函数之间没有了关联，上级函数的变量内存能尽快释放； 4、各种Log、Lo

我的程序用for作为轮询函数，而不是while(true) ，每隔12小时左右就出现假死状态，程序也不停止，但是行情数据不再更新。 我找不到原因，想知道一下，for轮询，再内存溢出后，是不是就是这个样子？

交易所对api的调用频率都有限制，而且这种限制是交易随意改动的，如果是单线程，我自己设置SetLimit(Millisecond)，但是如果我是多线程，那么交易所的限制对我的程序有多少影响？付：偶然出现过几次，程序没有反应的情况，行情数据、账户数据等不再更新，应该是api问题。

GetDepth应该这样用 while (!(depth = exchange.GetDepth()) || depth.Asks.length == 0 || depth.Bids.length == 0) { Sleep(300); } 函数不光要判断是否成功, 有时Asks/Bids交易所会返回空数组，就是没有深度, 这里也要处理 BTC交易所的

2015/11/21 18:17:54 Error 1040: Too many connections 2015/11/21 18:17:54 Error 1040: Too many connections 2015/11/21 18:17:59 Error 1040: Too many connections 2015/11/21 18:17:59 Error 1040: Too many

古期进行程序化交易模型主么久以来，客户对于模型的使用周期，观点很多。所以，古期写了这份报告，这篇文章主要报告的是，当我们开发出来一个交易系统以后，然后运用这个系统到实际的操作当中。这个系统会有多长的时间可以稳定的帮我们获利？ 关于这个议题，总是会有两派的人有不同的意见，一派的人会认为开发出来一套稳健的系统以后，这个系统就应该会适用到未来的所有市场状况（包含牛市，熊市，盘整）。因为

下单的代码如下： var id = 0; id = exchange.Buy(25, 0.1); if ((typeof(id) == ‘undefined’) || id === null) { Log(‘下单失败’); id = exchange.Buy(25, 0.1); }

”`function main() { var routine = exchange.Go(“GetDepth”); // 异步返回一个可以调用wait方法的对像routine var ret = routine.wait(1000); // 等待异步操作结束, 超时为1秒 if (typeof(ret) !== ‘undefined’) { // 只要ret不是unde

到 账户安全 里去绑定微信, 绑定成功后, 策略推送的消息, 就可以由微信接收了！ 策略推送消息例子 function main() { Log('Hello, BotVS !@'); }

最近形成一个入场思想，还没有具体去验证，思想来源于以下几本书， 一、股票大做手操盘术，提到大概是，趋势上升，等待回调，一创新高就买入。 二、戴维.朗德里，波段交易法则提到，如下，“虽然我强调趋势，但并不意味当一只股票处于强劲上涨时就盲目买入，强劲上涨的趋势更容易进行调整，你不知道何时会调整，随时趋势会接近尾声，明智的做法是，等待市场调整后，初始趋势再次形成后，再进场，这是调整回升的本质和方法

前些日与朋友讨论进出场，这个不论是在股票还是期货市场，都是很多人关心的重点。 从图形上看，所有的进出场，无非就是左侧交易和右侧交易，而这衍生出的指标，价格和量的衍生，可以纷繁复杂，再同不同的股票和期货品种结合，同不同的周期结合，不断的优化，可以说符合了技巧的人性。然很少有人反思这个市场的问题更多的是自己的问题，而非市场的问题。正是自己的贪婪和恐惧迷惑了自己的眼睛。类似哈哈镜，正是自己的心变形，所以

难道是受A股牛市的带动？ 比如： https://uqer.io/home/ https://www.ricequant.com/ https://www.quantopian.com/ （国外） 发明者量化 好像比他们都早啊 另外 发明者量化 和 uqer 的 首页界面很像啊，图片都一样

收集了主流程序化交易系统 趋势跟踪类 海龟交易系统 趋势线突破交易系统 波动性突破交易系统 通道突破交易系统 四周规则 NEWS交易系统 MACD交易系统 EMA交易系统 均线交易系统 三重滤网交易系统 SAR交易系统 OBV交易系统 双均线交易系统 克罗均线系统 时间价格突破 LSS多空强弱 单均线交易系统 不动如山

BBO策略 BBO-最优出价策略是高频算法交易中最常见的策略之一，高盛美林等国外机构都采用这一策略进行高频算法交易我们在吸取国外成功经验的基础上针对中国市场进行优化，设计出了全自动的高频算法交易程序，BBO策略的基本原理是非常简单的 当盘口因流动性缺失而出

高频交易公司和量化投资公司的区别 一般来说，高频交易公司和量化投资公司既有联系，又有区别。在美国，人们常说的高频交易公司一般都是自营交易公司，这些公司主要有Getco、Tower Research、Hudson River Trading、SIG、Virtu Financial、Jump Trading、RGM Advisor、Chopper Trading、Jane Street等；而

高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。其中，流动性交易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略和统计套利策略在国外成熟市场上比较流行。 高频交易是金融市场一颗璀璨的明星，是金融和科技发展的结晶。近年来高频交易的快速发展引起了市场极大的兴趣。关于高频交易，一直缺乏一个严格的定义,这里引用欧洲证券监管委员会的定义：高频交

西蒙斯的大奖章基金是华尔街对冲基金的一个神话，连续20年，平均每年盈利35%，如果考虑该基金5%的管理费和40%的提成的话，它每年的收益率超过60%。这个收益率远远超过了巴菲特和索罗斯。 西蒙斯的策略主要是利用强大的数学模型和计算机软件，在全球市场的不同产品中，进行高频交易，赚取微小的波动差，从而获取一个稳健持续的收益。这种属于市场中性策略，不太受牛市熊市的影响，只要有波动就能赚钱。西蒙

原因是yahoo api接口抽风导致的, 策略启动之前需要成功获取汇率信息才能启动, 临时解决方案: Linux: 修改/etc/hosts, 追加 98.137.200.255 query.yahooapis.com 或者直接执行命令 echo 98.137.200.255 query.yahooapis.com >>/etc/hosts 后重启机器人即

准备做几个机器人各自运行不同的策略，现在问题来了。比方说，A策略的机器人正在建仓，B策略的机器人不知道A的操作可能就会采取一些相反的操作。我原来的想法是机器人之间能像进程一样共享一些信息，没发现怎么能实现。请教大家，怎么解决这个问题，谢谢！

从数量上而言，加仓基本上有三种情况：第一种是倒金字塔式，即每次加码的数量都比原来的仓位多；第二种是均匀式，即每次加码的数量都一样；第三种是金字塔式，即每次加码的数量都比前一批交易少一半。一帆风顺的话，上述三种处理都能赚钱。如果市况逆转，这三种处理哪种比较科学、哪种比较合理就立见高下了。 假设我们在每股5元买入A股，之后价格一路上扬，随后在5.50元加码，到6元又再加码。又假设手头上的

写了一个策略用于统计的，准备用onexit函数输出最后的统计结果，回测的时候发现onexit函数没有被执行，函数名改成onExit也没用。求解答，谢谢！ function onTick() { //do something here } function onexit() { Log(“Exit now!!!!”); } function main() { for(va

“从前,有个叫市场乐园(Marketland)的迷人的地方,人们从早到晚玩一种叫做市场(The Market)游戏, 这个游戏是这样的:每天他都会上涨或下跌,玩游戏的人的去赌结果。这是一场很简单的游戏。 但这也有复杂的地方,主要是因为市场乐园里玩游戏的每一个人,对于市场走向都有自己的意见。 而且他们不知是有意见而已。玩游戏的人还弄出了一大堆系统,方法,证据,和分析,用来证明自己的意 见是对的。

大家好，我是冷风，欢迎大家使用 发明者量化，从今天起，我开陆续写新手入门的文章，以方便大家快速入门，写出自己的策略。 文章风格是极简风格，我尽量做到每篇小文章可以解决一个小问题，并附带一个完整，可运行的例子。在网站QQ群里有我的 联系方式，有问题的话也可以与我联系，我会尽量帮大家解决一些问题，因为也在上班，时间会比较紧张，不能及时回复，也 请大家谅解。 获取K线，在群里有朋友经常问到，这

交易所网络原因导致的错误会致使比如exchange.GetAccount这样的函数调用失败, 这时候就需要重试了, 但每个函数都重试一次显的代码过于烦锁, 可以这样解决: 这个函数放到开头 “` function EnsureCall(method) { var r; while (!(r = method.apply(this, Array.prototype.slice.c