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如何鉴别量化交易策略的好坏?

创建于: 2025-03-21 13:41:51, 更新于:
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大量的人在各类平台上寻找稳定可靠的交易策略,现在我教你如何识别策略的好坏。我现在只说一些普通人意识不到的观念,归纳如下:

1/ 策略原理与逻辑是否合理。好的策略,其原理是显而易见的。比如,基于均值回归理论的策略,是利用资产价格围绕均值波动的特性,当价格偏离均值一定程度时,预期其会回归均值从而进行相应操作。如果一个策略声称能在毫无逻辑关联的市场因素之间建立盈利关系,如根据天气变化来预测股票市场走势,且没有合理的解释和论证,那么其可靠性就值得怀疑。另外,开发者是否能把仓位控制的原理说明白,这是一个重要的考量。越是透明的策略,越可靠。

2/ 收益曲线的打印是否是净值。有的策略,其只打印平仓的收益,而不是实时的净值,有的甚至故意隐藏净值浮亏,逆势加仓,这样,你无法识别潜在的风险。只有定时打印的净值,是真实的,而且打印的间隔越小越好。除了收益曲线,对浮亏的打印,这是一个重要的参照。

3/ 各种统计指标是否展示。例如,胜率,盈亏比,单次利润,单次亏损,总亏损占比,最大回撤,夏普比例,交易次数等信息,对于衡量策略的优劣至关重要,然后很多开发者,刻意回避这些指标,因为这些指标会暴露很多信息。例如,有的策略胜率极高,但是盈亏比很低,这种策略大概率是牺牲止损换取的高胜率。

4/ 如何应对极端行情。开发策略,必须想到极端行情的应对方法,对于大多数策略而言,大部分利润都是少数时间内创造的。对于只吃小波动,对大波动无法应对的策略,一定要尽快的识别出来,防止巨额亏损。

5/ 上线时间。好的策略往往经历了长期的实盘验证,降低了bug出现的概率,也证明其可靠性。

6/ 止损. 好的策略一定有强制平仓手段,不会将风险暴露到无限大。只要是不止损的,一定有问题。

7/ 是否是通过平台统一的接口下单。利用统一接口,下单的价格和数量是透明的,是无法造假的,但是自建接口就无法说清楚.

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发明者量化-小小梦
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2025-03-24 20:47:45