发明者的回测系统存在一个问题,我曾经发帖咨询过, https://www.fmz.com/bbs-topic/10581 ,作为一个付费老用户,说实话,并没还有从实质上解决问题。 涉及到多品种的回测,特别是配对交易,夸品种套利时,这个问题会被放大。 因为在回测系统中,getticker这个函数需要耗时,那么意味着,品种超过几十个时,一个轮询获取多个品种的价格, 会消耗大量的时间,有时候长达十几分钟甚至几十分钟,跟实际情况会完全脱节。我看了论坛和文档,几乎没有人提出这个 问题,我很奇怪。
我研究getrecords这个函数,它在回测系统中是不耗时的,所以,如果我们用re[re.length-1].Close来代替ticker.Last,反而 能同时获取多个品种的实时报价,没有耗时,没有误差。希望对大家有所帮助。