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发明者量化My语言（Mylang）文档

创建于: 2018-11-30 13:29:33, 更新于: 2022-12-09 17:46:10
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的数据合约行情的最高价。 b.加载运行过程中，SK(SPK)信号当根K线返回的为信号发出时数据合约行情的最新价，SK之后的K线返回委托以来的数据合约行情最高价。

从SK(SPK)信号发出时开始统计数据合约行情的最高价；信号消失，返回上次卖开以来的数据合约行情的最高价，信号确认存在，返回当根K线记录的数据合约行情的最高价。
注：SK信号发出后，中间出了信号消失，从最后一次信号出现开始统计数据合约最高价。
（3）信号执行方式选择不进行信号复核（例如：在模型中写入MULTSIG）
SK(SPK)信号的当根K线返回的从信号发出到K线走完时数据合约行情的最高价；SK(SPK)信号之后的K线返回信号发出以来数据合约行情的最高价。

例：
C<O,SK;
C<SKHIGH-5,BP;
AUTOFILTER;                                            // 最新价低于卖开仓以来数据合约的最高价5个点，平仓
```

  • SKLOW

    返回数据合约卖开仓以来的最低价。

    返回数据合约卖开仓以来的最低价。
用法：
SKLOW返回数据合约最近一次模型卖开位置到当前的最低价。
1、不同信号执行方式，其返回值分别为：
（1）K线走完确认信号下单
   a.历史信号计算中，SK(SPK)信号之后的K线返回委托以来的数据合约行情的最低价。
   b.加载运行过程中，SK(SPK)信号当根K线返回的为信号发出时数据合约行情的最新价，SK之后的K线返回委托以来的数据合约行情最低价。
信号发出时行情时开始统计数据合约行情的最低价；信号消失，返回上次卖开以来的数据合约行情的最低价，信号确认存在，返回当根K线记录的数据合约行情的最低价。
注：SK信号发出后，中间出了信号消失，从最后一次信号出现开始统计数据合约最低价。
（3）信号执行方式选择不进行信号复核（例如：在模型中写入MULTSIG）
SK(SPK)信号的当根K线返回的从信号发出到K线走完时数据合约行情的最低价；SK(SPK)信号之后的K线返回信号发出以来数据合约行情的最低价。


例：
C<O,SK;
C<SKPRICE&&C>SKLOW+5,BP;
AUTOFILTER;                                           // 最新价高于卖开仓以来数据合约的最低价5个点，止盈平仓

  • ISLASTBK

    判断上一个信号是否是BK。

    ISLASTBK判断上一个交易信号是否是BK。


用法：
ISLASTBK上一个交易信号是BK则返回1（Yes），否则返回0（No）。


BK信号未确认时，ISLASTBK返回值0。
BK信号确认后，ISLASTBK返回1。
b.信号执行方式选择不进行信号复核（例如：在模型中写入MULTSIG），BK信号当根ISLASTBK返回值为1。


注：模型中含有BPK条件，且上一个信号为平仓信号时，由BPK指令产生的BK信号，ISLASTBK返回0，ISLASTBPK返回1。


例:
C>O,BK;
ISLASTBK&&C>BKPRICE,SP;
AUTOFILTER;                                           // 上一个信号是BK信号，且最新价大于开仓价格，卖平仓

  • ISLASTSK

    判断上一个信号是否是SK。

    ISLASTSK判断上一个交易信号是否是SK。


用法：
ISLASTSK上一个交易信号是SK则返回1（Yes），否则返回0（No）。


SK信号未确认时，ISLASTSK返回值0。
SK信号确认后，ISLASTSK返回1。
b.信号执行方式选择不进行信号复核（例如：在模型中写入MULTSIG），SK信号当根ISLASTSK返回值为1。


注：模型中含有SPK条件，且上一个信号为平仓信号时，由SPK指令产生的SK信号，ISLASTSK返回0，ISLASTSPK返回1。


例:
C<O,SK;
ISLASTSK&&C<SKPRICE,BP;
AUTOFILTER;                                         // 上一个信号是SK信号，且最新价小于开仓价格，买平仓

  • ISLASTBP

    判断上一个信号是否是BP。

    ISLASTBP判断上一个交易信号是否是BP。


用法：
ISLASTBP上一个交易信号是BP则返回1（Yes），否则返回0（No）。


BP信号未确认时，ISLASTBP返回值0。
BP信号确认后，ISLASTBP返回1。
b.信号执行方式选择不进行信号复核（例如：在模型中写入MULTSIG），BP信号当根ISLASTBP返回值为1。


例：
C<O,SK(2);
C>O,BP(1);
ISLASTBP,BP(1);                                    // 上一个信号是买平仓信号，则减仓一手

  • ISLASTSP

    判断上一个信号是否是SP。

    ISLASTSP判断上一个交易信号是否是SP。


用法：
ISLASTSP，上一个交易信号是SP则返回1（Yes），否则返回0（No）。


SP信号未确认时，ISLASTSP返回值0。
SP信号确认后，ISLASTSP返回1。
b.信号执行方式选择不进行信号复核（例如：在模型中写入MULTSIG），SP信号当根ISLASTSP返回值为1。


例：
C>O,BK(2);
C<O,SP(1);
ISLASTSP,SP(1);                                   // 上一个信号是卖平仓信号，则减仓一手

  • ISLASTBPK

    判断上一个信号是否是BPK。

    ISLASTBPK判断上一个交易信号是否是BPK。


用法：
ISLASTBPK上一个交易信号是BPK则返回1（Yes），否则返回0（No）。


BPK信号未确认时，ISLASTBPK返回值0。
BPK信号确认后，ISLASTBPK返回1。
b.信号执行方式选择不进行信号复核（例如：在模型中写入MULTSIG），BPK信号当根ISLASTBPK返回值为1。


注：模型中含有BPK条件，且上一个信号为平仓信号时，由BPK指令产生的BK信号，ISLASTBK返回0，ISLASTBPK返回1。


例:
C>O,BPK;
ISLASTBPK&&C<O,SPK;
AUTOFILTER;                                      // 上一个信号是BPK信号，则反手SPK

  • ISLASTSPK

    判断上一个信号是否是SPK。

    ISLASTSPK判断上一个交易信号是否是SPK。


用法：
ISLASTSPK上一个交易信号是SPK则返回1（Yes），否则返回0（No）。


SPK信号未确认时，ISLASTSPK返回值0。
SPK信号确认后，ISLASTSPK返回1。
b.信号执行方式选择不进行信号复核（例如：在模型中写入MULTSIG），SPK信号当根ISLASTSPK返回值为1。


注：模型中含有SPK条件，且上一个信号为平仓信号时，由SPK指令产生的SK信号，ISLASTSK返回0，ISLASTSPK返回1。


例:
C<O,SPK;
ISLASTSPK&&C>O,BPK;
AUTOFILTER;                                     // 上一个信号是SPK信号，则反手BPK

  • ISLASTSTOP

    判断上一个信号是否是STOP。

    ISLASTSTOP判断上一个交易信号是否是STOP。


用法：
ISLASTSTOP上一个交易信号是STOP则返回1（Yes），否则返回0（No）。


注：收盘价模型STOP信号下根K线ISLASTSTOP返回值为1；指令价模型STOP信号当根K线ISLASTSTOP返回值为1。


例:
CROSS(C,MA(C,5)),BK(2);
STOP(0,5);
ISLASTSTOP&&CROSS(C,MA(C,10)),BK(1);           // 上一个信号是STOP信号，且价格上穿10周期均线，开仓一手

  • ISLASTCLOSEOUT

    判断上一个信号是否是CLOSEOUT。

    ISLASTCLOSEOUT判断上一个信号是否CLOSEOUT。


用法：
ISLASTCLOSEOUT上一个交易信号是CLOSEOUT返回1（Yes），否则返回0（No）。


CLOSEOUT信号未确认时，ISLASTCLOSEOUT返回值0。
CLOSEOUT信号确认后，ISLASTCLOSEOUT返回1。
b.信号执行方式选择不进行信号复核（例如：在模型中写入MULTSIG），CLOSEOUT信号当根ISLASTCLOSEOUT返回值为1。


例：
ISLASTCLOSEOUT&&C>O,BK(1);                     // 上一个信号是清仓信号，并且当根K线是阳线，则买开一手

  • BARSBK

    上一次买开信号位置。

    BARSBK上一次买开信号位置。


用法：
BARSBK返回上一次买开仓的K线距离当前K线的周期数（不包含出现BK信号的那根K线）。
取包含BK信号出现的那根K线到当前K线的周期数，则需要在此函数后+1，即BARSBK+1；由于发出BK信号的当根k线BARSBK返回空值，则BARSBK+1在发出BK信号当根k线返回空值。


注：
1、若当前K线之前无BK信号，则函数返回值为空值。
2、BK信号固定后BARSBK返回为空值。
（1）设置信号执行方式为K线走完确认信号下单。
BARSBK返回值为上一个BK信号距离当前的K线根数（包含当前K线）
（2）设置信号执行方式为出信号立即下单，不复核（例如：在模型中写入MULTSIG）
    a.历史信号计算中，出现BK信号的当根K线，BARSBK返回空值。
    b.加载运行过程中,信号固定后BARSBK返回空值。


BARSBK返回值为上一个BK信号距离当前的K线根数（包含当前K线）。


例：
1、BARSBK>10,SP;                  // 上一次买开仓（不包含出现买开信号的那根K线）距离当前K线的周期数大于10，卖平
2、HHV(H,BARSBK+1);               // 上一次买开仓（包含开仓信号出现的当根k线）到当前的最高价的最大值
当根K线出现BK信号，AA返回为空值，需要返回当根K线上最高价，模型需要修改为：
AA:=IFELSE(BARSBK>=1,HHV(H,BARSBK+1),H);
（1）当根K线出现BK信号，BARSBK返回为空值，不满足BARSBK>=1的条件，则取值为当根K线的最高价H。
（2）发出BK信号之后K线BARSBK返回买开仓的K线距离当前K线的周期数，满足BARSBK>=1的条件，则取值为HHV(H,BARSBK+1)，即买开仓（包含开仓信号出现的当根k线）到当前的最高价的最大值。
修改后如果平仓条件中用到了AA的值，当根K线满足了平仓条件，可以出现平仓信号。
3、AA:=IFELSE(BARSBK>=1,REF(C,BARSBK),C);           // 取最近一次买开仓K线的收盘价
（1）发出BK信号的当根k线BARSBK返回空值，则当根K线不满足BARSBK>=1的条件，AA返回当根k线的收盘价。
（2）发出BK信号之后的k线BARSBK返回买开仓的K线距离当前K线的周期数，则AA返回REF(C,BARSBK)，即开仓k线的收盘价。
（3）例：1、2、3三根k线，1中的K线为开仓信号的当根k线，则返回当根k线的收盘价，2、3中的K线AA返回值为1中的K线的收盘价。

  • BARSSK

    上一次卖开信号位置。

    BARSSK上一次卖开信号位置。


用法：
BARSSK返回上一次卖开仓的K线距离当前K线的周期数（不包含出现SK信号的那根K线）。
取包含SK信号出现的那根K线到当前K线的周期数，需要在此函数后+1，即BARSSK+1；由于发出SK信号的当根k线BARSSK返回空值，则BARSSK+1在发出SK信号当根k线返回空值。


注：
1、若当前K线之前无SK信号，则函数返回值为空值。
2、SK信号固定后BARSSK返回为空值。
（1）设置信号执行方式为K线走完确认信号下单。
BARSSK返回值为上一个SK信号距离当前的K线根数（包含当前K线）
（2）设置信号执行方式为出信号立即下单，不复核（例如：在模型中写入MULTSIG）
    a.历史信号计算中，出现SK信号当根K线，BARSSK返回空值。
    b.加载运行过程中，SK信号当根K线,信号固定后BARSSK返回空值。


BARSSK返回值为上一个SK信号距离当前的K线根数（包含当前K线）。


例：
1、BARSSK>10,BP;                                        // 上一次卖开仓（不包含出现买开信号的那根K线）距离当前K线的周期数大于10，买平
2、LLV(L,BARSSK+1);                                     // 上一次卖开仓（包含开仓信号出现的当根k线）到当前的最低价的最小值
当根K线出现SK信号，AA返回为空值，如果需要返回当根K线上最低价，模型需要修改为：
AA:=IFELSE(BARSSK>=1,LLV(L,BARSSK+1),L);
（1）当根K线出现SK信号，BARSSK返回为空值，不满足BARSSK>=1的条件，则取值为当根K线的最低价L。
（2）发出SK信号之后K线SARSBK返回卖开仓的K线距离当前K线的周期数，满足BARSSK>=1的条件，则取值为LLV(L,BARSSK+1)，即卖开仓（包含开仓信号出现的当根k线）到当前的最低价的最小值。
修改后如果平仓条件中用到了AA的值，当根K线满足了平仓条件，可以出现平仓信号。
3、AA:=IFELSE(BARSSK>=1,REF(C,BARSSK),C);               // 取最近一次卖开仓K线的收盘价
（1）发出SK信号的当根k线BARSSK返回空值,则当根K线不满足BARSSK>=1的条件，AA返回当根k线的收盘价。
（2）发出SK信号之后的k线BARSSK返回卖开仓的K线距离当前K线的周期数，则AA返回REF(C,BARSSK)，即开仓k线的收盘价。
（3）例：1、2、3三根k线，1K线为开仓信号的当根k线，则返回当根k线的收盘价，2、3K线AA返回值为1K线的收盘价。

  • BARSSP

    上一次卖平信号位置。

    BARSSP上一次卖平信号位置。


用法：
BARSSP返回上一次卖平仓的K线距离当前K线的周期数（不包含出现SP信号的那根K线）。
取包含SP信号出现的那根K线到当前K线的周期数，则需要在此函数后+1，即BARSSP+1。由于发出SP信号的当根k线BARSSP返回空值，则BARSSP+1在发出SP信号当根k线返回空值。


注：
1、若当前K线之前无SP信号，则函数返回值为空值。
2、SP信号固定后BARSSP返回为空值。
（1）设置信号执行方式为K线走完确认信号下单。
BARSBP返回值为上一个BP信号距离当前的K线根数（包含当前K线）。
（2）设置信号执行方式为出信号立即下单，不复核（例如：在模型中写入MULTSIG）
    a.历史信号计算中，出现SP信号当根K线，BARSSP返回空值。
    b.加载运行过程中，SP信号当根K线,信号固定后BARSSP返回空值。
BARSSP返回值为上一个SP信号距离当前的K线根数（包含当前K线）。


例：
1、BARSSP>10,BK;                                 // 上一次卖平仓（不包含出现卖平信号的那根K线）距离当前K线的周期数大于10，买开
2、AA:=HHV(H,BARSSP+1);                          // 上一次，卖平仓（包含平仓信号出现的当根k线）到当前的最高价的最大值
当根K线出现SP信号，AA返回为空值，如果需要返回当根K线上最高价，模型需要修改为：
AA:=IFELSE(BARSSP>=1,HHV(H,BARSSP+1),H);
（1）当根K线出现SP信号，BARSSP返回为空值，不满足BARSSP>=1的条件，则取值为当根K线的最高价H。
（2）发出SP信号之后K线BARSSP返回买平仓的K线距离当前K线的周期数，满足BARSSP>=1的条件，则取值为HHV(H,BARSSP+1)，即卖平仓（包含平仓信号出现的当根k线）到当前的最高价的最大值。
3、AA:=IFELSE(BARSSP>=1,REF(C,BARSSP),C);        // 取最近一次卖平仓K线的收盘价
（1）发出SP信号的当根k线BARSSP返回空值,则当根K线不满足BARSSP>=1的条件，AA返回当根k线的收盘价。
（2）发出SP信号之后的k线BARSSP返回卖平仓的K线距离当前K线的周期数，则AA返回REF(C,BARSSP)，即平仓k线的收盘价。
（3）1、2、3三根k线，1中的K线为平仓信号的当根k线，则返回当根k线的收盘价，2、3中的K线AA返回值为1中的K线的收盘价。

  • BARSBP

    上一次买平信号位置。

    BARSBP上一次买平信号位置。


用法：
BARSBP返回上一次买平仓的K线距离当前K线的周期数（不包含出现BP信号的那根K线）。
取包含BP信号出现的那根K线到当前K线的周期数，则需要在此函数后+1，即BARSBP+1。由于发出BP信号的当根k线BARSBP返回空值，则BARSBP+1在发出BP信号当根k线返回空值。


注：
1、若当前K线之前无BP信号，则函数返回值为空值。
2、BP信号固定后BARSBP返回为空值。
（1）设置信号执行方式为K线走完确认信号下单。
BARSBP返回值为上一个BP信号距离当前的K线根数（包含当前K线）
（2）设置信号执行方式为出信号立即下单，不复核（例如：在模型中写入MULTSIG）
    a.历史信号计算中，出现BP信号当根K线，BARSBP返回空值。
    b.加载运行过程中，BP信号当根K线,信号固定后BARSBP返回空值。


BARSBP返回值为上一个BP信号距离当前的K线根数（包含当前K线）。


例：
1、BARSBP>10,BK;                 // 上一次买平仓（不包含出现买平信号的那根K线）距离当前K线的周期数大于10，买开
2、AA:=HHV(H,BARSBP+1);          // 上一次买平仓（包含平仓信号出现的当根k线）到当前的最高价的最大值
当根K线出现BP信号，AA返回为空值，如果需要返回当根K线上最高价，模型需要修改为：
AA:=IFELSE(BARSBP>=1,HHV(H,BARSBP+1),H);
（1）当根K线出现BP信号，BARSBP返回为空值，不满足BARSBP>=1的条件，则取值为当根K线的最高价H。
（2）发出BP信号之后K线BARSBP返回买平仓的K线距离当前K线的周期数，满足BARSBP>=1的条件，则取值为HHV(H,BARSBP+1)，即买平仓（包含平仓信号出现的当根k线）到当前的最高价的最大值。
3、AA:=IFELSE(BARSBP>=1,REF(C,BARSBP),C);//取最近一次买平仓K线的收盘价：
（1）发出BP信号的当根k线BARSBP返回空值,则当根K线不满足BARSBP>=1的条件，AA返回当根k线的收盘价。
（2）发出BP信号之后的k线BARSBP返回买平仓的K线距离当前K线的周期数，则AA返回REF(C,BARSBP)，即平仓k线的收盘价。
（3）例：1、2、3三根k线，1中的K线为平仓信号的当根k线，则返回当根k线的收盘价，2、3中的K线AA返回值为1中的K线的收盘价。

  • REFSIG_VOL

    返回从当根K线开始倒数第N个固定的Sig信号的信号手数(反手指令取开仓手数)。

    用法：

    

注：
1、Sig位置支持的信号有：```BK```,```SK```,```BP```,```SP```,```BPK```,```SPK```,```CLOSEOUT```,```STOP```。
2、如果倒数第N个固定的Sig信号在当根K线上，那么该函数返回当前信号手数。
4、N为0或空值时，该函数返回0。
5、参数N支持变量。


例：

    // 如果从当根K线开始倒数第3个固定的BK信号所在的距离当前K线有5根K线，并且信号手数大于2，平掉所有持仓 REFSIG_PLACE(BK,3)=5&&REFSIG_VOL(BK,3)>2,SP(BKVOL); “`

  • REFSIG_PRICE

    返回从当根K线开始倒数第N个固定的Sig信号的信号价位。

    用法：

    

注：
1、Sig位置支持的信号有：```BK```,```SK```,```BP```,```SP```,```BPK```,```SPK```,```CLOSEOUT```,```STOP```。
2、如果当根K线上有固定的Sig信号，那么该函数计算信号时，包括当根K线的信号。
3、N为0或空值时，该函数返回空值。
4、参数N支持变量。


例：

    // 如果从当根K线开始倒数第3个固定的BK信号的开仓价位为3000，并且多头持仓大于0，卖平仓 REFSIG_PRICE(BK,3)=3000&&BKVOL>0,SP; “`

  • COUNTSIG

    统计N周期内，X信号的数量。

    用法：

    X可以为```BK```,```SK```,```SP```,```BP```,```SPK```,```BPK```,```CLOSEOUT```,```STOP```。


注：
1、统计周期时，
 （1）包含当前k线。
 （2）若N为0则从第一个有效值算起。
 （3）当N为有效值，但当前的k线数不足N根，从第一根统计到当前周期。
 （4）N为空值时返回值为空值。
 （5）N可以为变量。
2、统计信号时：
 （1）信号执行方式选择为K线走完确认信号或者K线走完复核（例如：在模型中写入CHECKSIG(SIG,'A',0,'D',0,0);），不包含当根K线上未固定的信号，即返回已经固定的信号个数。
 （2）信号执行方式选择为不进行信号复核（例如：在模型中写入MULTSIG或MULTSIG_MIN;），包含当根K线上信号发出并且固定后的信号。
3、由BPK指令产生的BK信号按BPK信号处理，SPK指令产生的SK信号同理。


例：

    N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; BKN:=COUNTSIG(BK,N); MA5:=MA(C,5); BKN=0&&C>MA5,BK; // 当日内日未出现过BK信号并且最新价大于5周期均线，则买开仓 “`

  • ENTRYSIG_PLACE

    取指定开仓信号的K线位置。

    用法：

    

注：
1、开仓信号有：```BK```,```SK```,```BPK```,```SPK```。
2、从开仓到持仓为0被视为一次完整交易。
3、一次完整交易中开仓信号个数小于N时，该函数返回空值。
4、K线位置是指当前K线到指定开仓信号所在K线的根数。
5、N为0或空值时，该函数返回空值。
6、参数N不支持为变量。


例：

    ENTRYSIG_PLACE(3)=5&&BKVOL>0,SP; // 如果第3个开仓信号所在K线距离当前K线有5根K线，并且多头持仓大于0，卖平仓 “`

  • ENTRYSIG_PRICE

    取指定开仓信号的价格。

    用法：

    

注：
1、开仓信号有：```BK```,```SK```,```BPK```,```SPK```。
2、从开仓到持仓为0被视为一次完整交易。
3、一次完整交易中开仓信号个数小于N时，该函数返回空值。
4、N为0或空值时，该函数返回空值。
5、参数N不支持为变量。
6、该函数的计算包含滑点。
7、收盘价模型：在指定信号的当根K线函数的取值不会发生变化。
   指令价模型：在指定信号的当根K线返回当次交易第N个开仓信号的价格。


例：

    ENTRYSIG_PRICE(3)=3000&&BKVOL>0,SP; // 如果第3个固定的开仓信号的开仓价位为3000，并且多头持仓大于0，卖平仓 “`

  • ENTRYSIG_VOL

    取指定开仓信号的信号手数。

    用法：

    

注：
1、开仓信号有：```BK```,```SK```,```BPK```,```SPK```。
2、从开仓到持仓为0被视为一次完整交易。
3、一次完整交易中开仓信号个数小于N时，该函数返回空值。
4、N为0或空值时，该函数返回空值。
5、参数N不支持为变量。
6、收盘价模型：在指定信号的当根K线函数的取值不会发生变化。
   指令价模型：在指定信号的当根K线返回当次交易第N个开仓信号的信号手数。    


例：

    ENTRYSIG_PRICE(3)=3000&&ENTRYSIG_VOL(3)>2,SP; // 如果第3个固定的开仓信号的开仓价位为3000，并且第3个固定的开仓信号的信号手数大于2，卖平仓 “`

  • EXITSIG_PLACE

    取指定平仓信号的K线位置。

    用法：

    

注：
1、平仓信号有：```BP```,```SP```,```CLOSEOUT```,```STOP```。
2、从开仓到持仓为0被视为一次完整交易。
3、平仓信号个数小于N时，该函数返回空值。
4、K线位置是指当前K线到指定平仓信号所在K线的根数。
5、N为0或空值时，该函数返回空值。
6、参数N不支持为变量。    


例：

    EXITSIG_PLACE(3)=5&&BKVOL<=0,BK; // 如果第3个平仓信号所在K线距离当前K线有5根K线，并且没有多头持仓，买开仓 “`

  • EXITSIG_PRICE

    取指定平仓信号的价格。

    用法：

    

注：
1、平仓信号有：```BP```,```SP```,```CLOSEOUT```,```STOP```。
2、从开仓到持仓为0被视为一次完整交易。
3、一次完整交易中平仓信号个数小于N时，该函数返回空值。
4、N为0或空值时，该函数返回0。
5、参数N不支持为变量。
6、该函数的计算包含滑点
7、收盘价模型：在指定信号的当根K线函数的取值不会发生变化。
   指令价模型：在指定信号的当根K线返回当次交易第N个平仓信号的价格。


例：

    EXITSIG_PRICE(3)=3000&&BKVOL>0,SP; // 如果第3个固定的平仓信号的平仓价位为3000，并且多头持仓大于0，卖平仓 “`

  • EXITSIG_VOL

    取指定平仓信号的信号手数。

    用法：

    

注：
1、平仓信号有：```BP```,```SP```,```CLOSEOUT```,```STOP```。
2、从开仓到持仓为0被视为一次完整交易。
3、一次完整交易中平仓信号个数小于N时，该函数返回空值。
4、N为0或空值时，该函数返回0。
5、参数N不支持为变量。
6、收盘价模型：在指定信号的当根K线函数的取值不会发生变化。
   指令价模型：在指定信号的当根K线返回当次交易第N个平仓信号的信号手数。


例：

    EXITSIG_PRICE(3)=3000&&EXITSIG_VOL(3)>2,BK; // 如果第3个固定的平仓信号的平仓价位为3000，并且第3个固定的平仓信号的信号手数大于2，买开仓 “`

  • 头寸函数

    • ## MYVOL

    取下单手数。

    MYVOL取下单手数。


用法：取下单手数，多用于在加减仓模型加载多个合约的时候的手数计算。


注：
回测：返回回测参数中设置的手数。


例：
// 加载参数中下单手数设置为3时，下面编写BK的下单手数为6
C>O,BK(2*MYVOL);
C<O,SP(BKVOL);
    • ## MONEY

    账户可用资金。

    MONEY账户可用资金。


用法：MONEY返回账户可用资金，用于仓位、手数等计算。


计算方法：
1、账户中MONEY的初始值为保证金参数中设置的起始资金。
2、历史回测中MONEY的初始值为回测参数中设置的初始资金。
3、开仓信号当根k线的MONEY值：开仓前可用资金-持仓保证金-手续费，其中持仓保证金=开仓价格*保证金比例*交易单位*手数。
4、开仓后未平仓的k线的MONEY值=开仓信号前k线的MONEY值+浮动盈亏PROFIT。
5、平仓信号当根k线的MONEY值：平仓前可用资金+平仓盈亏+平仓释放的保证金-手续费，其中平仓释放的保证金=开仓价格*保证金比例*交易单位*手数。


注：
1、信号执行方式为，‘K线走完确认下单’或‘XX下单，K线走完复核’：
  a.开仓信号当根K线，MONEY返回值为上根K线的可用资金-开仓保证金-手续费。
  b.平仓信号当根K线，MONEY返回值为上根K线的可用资金+平仓盈亏+持仓释放的保证金-手续费。
2、信号执行方式选择，‘出信号下单，不进行复核’：
  a.开仓信号当根K线，MONEY返回值为当根k线开仓之前的可用资金-开仓保证金-手续费。
  b.平仓信号当根K线，MONEY返回值为当根K线平仓之前的可用资金+平仓盈亏+平仓释放的保证金-手续费。
3、信号执行方式为‘K线走完确认信号下单’时，平仓盈亏=（平仓信号当根K线的收盘价-开仓价格）*手数*交易单位-手续费。
4、信号执行方式为‘出信号立即下单，不复核’时，平仓盈亏=（平仓信号的指令价-开仓价格）*手数*交易单位-手续费。
5、账户初始化后，MONEY返回值为初始化框中可用资金。


例：
K:=MONEY*0.2/(C*MARGIN*UNIT+FEE);               // 账户可用资金的20%可以开仓的手数（此写法适用于按固定手数收取手续费的合约），FEE自定义，或者计算
    • ## MONEYTOT

    账户权益。

    MONEYTOT账户权益。


用法：MONEYTOT返回当前账户权益，模型进行仓位控制、下单手数等资金管理时使用。


计算方法：MONEYTOT=账户可用资金+持仓保证金。


注：
1、账户中MONEYTOT的初始值为保证金参数中设置的起始资金。
2、历史回测中MONEYTOT的初始值为回测参数中设置的初始资金。
3、账户初始化时：
  a.当前信号为开仓信号，MONEYTOT返回值为初始化框中账户可用资金。
  b.当前信号为平仓信号，则MONEYTOT返回初始化框中账户可用资金+持仓保证金。
4、开仓信号当根k线：MONEYTOT=账户可用资金+持仓保证金。
5、开仓后平仓前：MONEYTOT返回当前账户可用资金+持仓保证金。
6、平仓信号当根k线：持仓为0时，MONEYTOT=可用资金；持仓不为0时，MONEYTOT=可用资金+持仓占用的保证金。
注：
持仓列表可用资金为包含了浮动盈亏的可用资金（= 当前权益 - 持仓占用的保证金）。


例：
K:=MONEYTOT*0.2/(C*MARGIN*UNIT+FEE); // 账户权益的20%可以开仓的手数（此写法适用于按固定手数收取手续费的合约），FEE自定义，或者计算。
    • ## ACCOUNTMONEY

    返回交易账户中的可用资金，等价于MONEY。

    用法：

    
- ## ACCOUNTMONEYTOT


返回交易账户中的权益，等价于```MONEYTOT```。


用法：
```ACCOUNTMONEYTOT```返回交易账户中的权益。

- ## COINS


数字货币现货账户可用币数。

    1、用于数字货币现货，获取当前可用币数。

    
- ## MARGIN


杠杆率。


> 数字货币现货

    a := MARGIN; // 固定为值1

    

> 数字货币期货


数字货币期货设置杠杆。


![发明者量化My语言（Mylang）文档](/upload/asset/711165527f78dde8b5748d16ca370dda.png)

    a := MARGIN; // 声明变量a，给a赋值当前合约杠杆率 “`

  • TICK数据函数

    • ## ASK1

    取得TICK的卖一价。

    • ## ASK2

    取得TICK的卖二价。

    • ## ASK3

    取得TICK的卖三价。

    • ## ASK4

    取得TICK的卖四价。

    • ## ASK5

    取得TICK的卖五价。

    • ## ASK1VOL

    取得TICK的卖一量。

    • ## ASK2VOL

    取得TICK的卖二量。

    • ## ASK3VOL

    取得TICK的卖三量。

    • ## ASK4VOL

    取得TICK的卖四量。

    • ## ASK5VOL

    取得TICK的卖五量。

    • ## BID1

    取得TICK的买一价。

    • ## BID2

    取得TICK的买二价。

    • ## BID3

    取得TICK的买三价。

    • ## BID4

    取得TICK的买四价。

    • ## BID5

    取得TICK的买五价。

    • ## BID1VOL

    取得TICK的买一量。

    • ## BID2VOL

    取得TICK的买二量。

    • ## BID3VOL

    取得TICK的买三量。

    • ## BID4VOL

    取得TICK的买四量。

    • ## BID5VOL

    取得TICK的买五量。

    • ## NEW

    取得TICK的最新价。

  • 系统

    • ## EXIT

    抛出一个错误文本，程序退出。

    EXIT('msg');   // 需要传入参数，字符串参数需要使用''包裹，抛出一个错误，错误文本为字符串msg
    • ## INFO

    日志输出

    INFO(cond, param, ...);


1、cond 为条件变量，为真输出日志。
2、条件变量后可跟多个可变参数。
例子：
INFO(1, C, '<-收盘价');
    • ## CONTRACT

    使用CONTRACT获取当前设置的合约映射的交易所合约代码。

    INFO(1, CONTRACT);

    发明者量化My语言（Mylang）文档

    • ## DATA

    使用DATA指令加载数据。

    (*backtest
start: 2020-01-21 00:00:00
end: 2020-02-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*)
A:DATA('https://www.fmz.com/upload/asset/32bf73a69fc12d36e76.json');
INFO(1, CONTRACT, A);
C>HV(H, 10),SPK;
C<LV(L, 15),BPK;
AUTOFILTER;

    使用['属性名称']取数据中的某个属性值，https://www.fmz.com/upload/asset/1ef31d778467ed9dd00.json为外部数据链接，可以是其它服务程序提供数据的链接，也可以是发明者量化交易平台数据中心提供的数据，例如例子中注释的部分(*消费指数:DATA('CPI')['城市'];*)，使用代码CPI获取数据（数据暂时未全部开放）。

    (*backtest
start: 2018-01-21 00:00:00
end: 2020-02-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*)


消费指数:DATA('https://www.fmz.com/upload/asset/1ef31d778467ed9dd00.json')['城市'];
(*消费指数:DATA('CPI')['城市'];*)
消费指数>HV(消费指数, 90),BPK;
消费指数<LV(消费指数, 90),SPK;
AUTOFILTER;

    发明者量化My语言（Mylang）文档

  • 其它

    • 麦语言类库参数

      • 价格最小点数

    发明者量化My语言（Mylang）文档

    在BITMEX期货交易所，价格最小点数为0.5。 在OKEX期货交易所，价格最小点数为0.01。

    有些合约价格比较低的时候，需要注意定价货币精度，交易品种精度这些参数的设置，是否合适。

    • 变量最长周期数 影响图表K线BAR数量，与javascript策略中调用SetMaxBarLen函数作用相同。

    • 麦语言策略，状态栏表格上显示的持仓数量。

    均为实际持仓数量。

    发明者量化My语言（Mylang）文档

    • 条件判断(不推荐这样写)。
      IF H > C THEN
  BEGIN
      X:=10;
  END

    • 范例：

      • 实时价模型时，新增K线Bar时检测：
      VARIABLE:N:0;
  IF N <> BARPOS AND ISLASTBAR = 1 THEN
  BEGIN
      N:=BARPOS;
      INFO(1, '123');
  END
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avatar of jimmyji
jimmyji
支持限價開單嗎？
2025-02-09 01:32:25
avatar of 98K-系列高阶交易指标
98K-系列高阶交易指标
k线上穿j1 收阳线站上j1后 回踩j1 开单 ，可回测时 却在阴线且没有站上j1的位置 也开单了 ，小梦老师 请教下 这是哪里错误了 D1:=if(jk<0 && CROSS(close,j1) and CLOSE>OPEN and close>j1,j1,0); D1,BK; /upload/asset/2af6fee82ea8bb3725687.png
2023-03-13 14:12:58
avatar of 98K-系列高阶交易指标
98K-系列高阶交易指标
国内的爱交易平台 有麦语言的函数库 ，不知以后可否兼容下，像兼容tradingview上的函数一样，这样两边的指标策略，直接就可以平移到发明者上来量化了
2023-03-11 09:34:50
avatar of 发明者量化-小小梦
发明者量化-小小梦
好的，这边看下。
2023-03-11 11:21:50
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98K-系列高阶交易指标
isLast(x) 函数说明：判断当前数据是否为最后一条数据。发明者上的这个函数功能有吗
2023-03-11 09:32:03
avatar of 发明者量化-小小梦
发明者量化-小小梦
暂时，没有支持这个isLast指令
2023-03-11 11:21:24
avatar of wanghehe711@qq.com
[email protected]
麦语言可以实现一个实盘多品种运行吗
2021-11-15 08:31:18
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发明者量化-小小梦
麦语言是单品种单平台策略，只能操作一个品种，一个账号。
2021-11-15 08:33:51
avatar of ltcrem
ltcrem
如果要挂MARK单需要嵌入JAVA或PYHON吗？能否给个例子？
2020-04-03 01:21:58
avatar of 发明者量化-小小梦
发明者量化-小小梦
这样设计 比较复杂， 建议如果 是挂单策略，直接使用JS，PY 编写策略。
2020-04-03 10:21:46
avatar of 云
云
麦语言支持okex合约吗？能接入okex合约的api吗
2019-09-24 23:13:48
avatar of 发明者量化-小小梦
发明者量化-小小梦
支持，可以用于OKEX合约。
2019-09-25 09:53:11
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