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向高手请教一个关于滑点的问题!!!!!!困惑不解

Author: lpf820123, Created: 2019-06-09 02:26:45, Updated:

策略中希望考虑滑点,所以在买卖报价的时候直接加了一个固定的滑点值:比如开多仓的时候在卖一价+滑点,开空仓的时候在买一价-滑点,但是实际回测中发现,不论滑点是多少,都不影响最后的回测结果,我的问题是究竟如何加滑点,有没有可靠的方法,请大神指点,不胜感激!


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lpf820123 以卖一价+滑点,或买一价-滑点的方式下单成交,GetOrder查询订单,发现'Price'的确是我挂的限价,但是 'AvgPrice'却依然只是买一或卖一价,这是不是导致滑点无效的原因?

lpf820123 我不是在设置里面设置的滑点,而是在python代码里面加的,相当于更差的买卖价格,但是对回测结果没有效果

darkie 好像需要重新添加一下平台,另外如果是麦语言的话好像是日志里的成交价格是根据麦语言交易类库的参数设置的,但是实际盈亏还是根据你在上面的回测选项中设置的来计算

小小梦 回测系统 是有滑点的,吃单肯定是按照被吃的单子的价格成交的。