Loading ...

FMZ分析工具使用介绍(最新功能)

Author: 小草, Created: 2020-03-30 17:39:16, Updated: 2020-04-02 15:35:56

简介

分析公式参考了worldquant公开的alpha101:http://q.fmz.com/chart/doc/101_Formulaic_Alphas.pdf 中行情计算的方法,基本兼容了其语法(未实现的有说明),并进行了增强。这个功能为将来支持股票而提前做准备,用户可以试用下。 用于快速对时间序列进行运算,验证想法。使用地址:https://www.fmz.com/m/alpha ,页面简介: img

函数和操作符

下面的“{}”代表占位符,所有表达式大小写不敏感,x代表数据时间序列 abs(x), log(x), sign(x) 字面意思,分别是绝对值、对数、符号函数; 以下操作符+, -, *, /, >, <也符合其标准的含义, ==:是否相等, ||:逻辑或, x ? y : z:三目运算符。 rank(x) :横截面的排序,返回所在百分比。需要指定侯选多个标的池,用于单个行情无法计算,将直接返回原结果。 delay(x, d) : 序列d周期前的值。 sma(x, d) : 序列d周期的简单均线。 correlation(x, y, d):时间序列x和y过去d周期的相关系数。 covariance(x, y, d) :时间序列x和y过去d周期的协方差。 scale(x, a) :归一化数据,使sum(abs(x))=a(a默认为1)。 delta(x, d) :时间序列x的现在值减去d周期前的值。 signedpower(x, a) : x^a decay_linear(x, d) :时间序列x带权重的d周期移动平均值,权重为d,d-1,d-2…1(经过归一化处理)。 indneutralize(x, g) : 针对行业分类g进行中性处理,目前不支持。 ts_{O}(x, d) : 对时间序列x过去d个周期进行O操作(O可具体代表min、max等,接下来有介绍),d会转为整数。 ts_min(x, d) : 过去d周期最小值。 ts_max(x, d) : 过去d周期最大值。 ts_argmax(x, d)ts_max(x, d)位置。 ts_argmin(x, d)ts_min(x, d)位置。 ts_rank(x, d) : 过去d个周期时间序列x值的排序(百分比排序)。 min(x, d)ts_min(x, d) max(x, d)ts_max(x, d) sum(x, d) :过去d周期的和。 product(x, d) :过去d周期的积。 stddev(x, d) :过去d周期的标准差。

输入数据

输入数据的大小写不敏感,默认的数据是网页上的选择品种,也可以直接指定:如MA888.close,可以混用。 returns :收盘价收益率 open, close, high, low, volume :周期内开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量。 vwap :成交量加权成交价,未实现,当前为收盘价。 cap :总市值,未实现。 IndClass :行业分类,未实现。

其它

支持一次输出多个结果,用列表表示,如[sma(close, 10), sma(high, 30)],将会在图中画两条线。 除了输入时间序列数据外,也可以当成一个简单的计算器。


More