1.在3h时框下，我用模拟回测exchange.SetMaxBarLen(60)可以返回60个bar
在实盘回测HuobiDM(quarter合约)时，每次只返回2个bar
3.另外fmz可以和币泡泡一类的带跟单功能的产品合作吗
觉得跟单比卖策略更加合适一些
卖策略一般都是已经无法盈利的一些策略
但跟单时，code是不出售的，可以把有用的策略也纳入进来，对各方是双赢
小草 你是说实盘级回测吗，自定义周期可能会从头积累K线
小草 FMZ可以很方便的实现跟单，也有成熟的策略
小草 目前不行
bamsmen 一直没看到您回复，请问有什么解决方案吗？
bamsmen 怎么实现呢？有文档或例子么？
小草 可以自己再策略里实现，按比例跟
bamsmen 了解，但是觉得更好的方式还是像币泡泡那种跟单方式，限制一下跟单的总额度上限。否则你不知道买策略的人是什么资金量，量稍大一点就会影响到自己本身的收益了。
小草 出售策略是看不到源码的
bamsmen 原来是这样。出售策略就等于出售代码是吧？另外按照这个跟单方式好像也不是很方便。。。需要小白用户编写扩展API来读取某个机器人的Log信息，然后还要自己处理下单函数。真的不算方便啊
小草 你说的这种可以直接出售策略。跟单的实现方式是创建个机器人读取仓位，Log到状态栏，别人用FMZ扩展API读取机器人状态信息，获取仓位，再跟踪
bamsmen 请问跟单的入口在哪里？是不是就是以把别人的策略运行在自己的托管者上这种形式？但是看不到对方的实际代码
bamsmen 看huobi的文档默认返回150条，最多可以返回2000条啊，如果是这样那实盘级回测是不没法用了？如果必须要3H k线的话，有没有其他的解决方案？
小草 应该是根据分钟线合成的，分钟线有200个，合成3h就是两个了
bamsmen 而不是返回3个或5个？
bamsmen 那为什么只返回2个bar呢？
小草 有些周期的K线交易所没有提供，FMZ也没有储存，需要从头开始计算
bamsmen 是实盘级回测，我有点没懂，为什么要从头积累k线，怎样能解决这个问题？