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为什么进行实盘回测时只返回两个bar?

Author: bamsmen, Created: 2020-05-13 13:06:07, Updated: 2020-05-15 10:55:34

1.在3h时框下,我用模拟回测exchange.SetMaxBarLen(60)可以返回60个bar

在实盘回测HuobiDM(quarter合约)时,每次只返回2个bar

请问这是什么原因?

2.回测后显示的行情数据图表怎么切换时框?

3.另外fmz可以和币泡泡一类的带跟单功能的产品合作吗

觉得跟单比卖策略更加合适一些

卖策略一般都是已经无法盈利的一些策略

但跟单时,code是不出售的,可以把有用的策略也纳入进来,对各方是双赢


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小草 你是说实盘级回测吗,自定义周期可能会从头积累K线

小草 FMZ可以很方便的实现跟单,也有成熟的策略

小草 目前不行

bamsmen 一直没看到您回复,请问有什么解决方案吗?

bamsmen 怎么实现呢?有文档或例子么?

小草 可以自己再策略里实现,按比例跟

bamsmen 了解,但是觉得更好的方式还是像币泡泡那种跟单方式,限制一下跟单的总额度上限。否则你不知道买策略的人是什么资金量,量稍大一点就会影响到自己本身的收益了。

小草 出售策略是看不到源码的

bamsmen 原来是这样。出售策略就等于出售代码是吧?另外按照这个跟单方式好像也不是很方便。。。需要小白用户编写扩展API来读取某个机器人的Log信息,然后还要自己处理下单函数。真的不算方便啊

小草 你说的这种可以直接出售策略。跟单的实现方式是创建个机器人读取仓位,Log到状态栏,别人用FMZ扩展API读取机器人状态信息,获取仓位,再跟踪

bamsmen 请问跟单的入口在哪里?是不是就是以把别人的策略运行在自己的托管者上这种形式?但是看不到对方的实际代码

bamsmen 看huobi的文档默认返回150条,最多可以返回2000条啊,如果是这样那实盘级回测是不没法用了?如果必须要3H k线的话,有没有其他的解决方案?

小草 应该是根据分钟线合成的,分钟线有200个,合成3h就是两个了

bamsmen 而不是返回3个或5个?

bamsmen 那为什么只返回2个bar呢?

小草 有些周期的K线交易所没有提供,FMZ也没有储存,需要从头开始计算

bamsmen 是实盘级回测,我有点没懂,为什么要从头积累k线,怎样能解决这个问题?