一个诡异的回测问题,请教,求指点!

Author: wildfire02, Created: 2020-09-20 17:24:10, Updated:

1.OKex的BTC期货策略,使用了两个周期的数据1D和1H; 2.回测K线周期选择1D,底层K线周期选择1H,回测2018.1-2020.9回测结果很好; 如果K线周期选择1D,底层K线周期选择15M或者5M,结果就不会很理想,

不知哪里出了问题,求指点?

是数据的问题,还是代码的问题,还是自己的回测参数设置的有问题?


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小草 底层K线周期有影响,看社区置顶初级教程关于回测的说明

发明者量化-小小梦 是这样的,线上的回测系统最开始要获取数据,然而代码中获取K线的参数是多少是不确定的,所以回测系统设置上要指定K线周期、底层K线周期。用于开始请求数据,并且多周期数据的支持,并不是每个周期的数据都载入到回测系统中一份,为了性能,只载入一个周期的数据,大周期的数据用小周期合成,所以K线周期、底层K线周期设置不同,获取的K线BAR数量有变动,就是这个原因。

发明者量化-小小梦 是的,K线数量是会有影响。

发明者量化-小小梦 确定底层K线周期是不是一样, 你设置默认周期的时候,底层K线周期会自动变动。

发明者量化-小小梦 你的策略如果基于K线算指标, 根据指标发信号, 你用的K线周期不一样,肯定发出的信号就不一样,交易结果也就不一样。 底层K线周期影响tick数据(回测时的实时价格),如果你用的底层K线周期太大,tick生成出来的数据就粒度大(粗糙,但是回测速度快,所以用多大底层K线周期看自己需求选择)也一定程度影响回测结果。

小草 再看看回测原理,底层周期越小越精确