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关于币本位自动套保的一点疑问

Author: syue, Created: 2021-05-24 06:17:17, Updated:

牛市即将离去,于是乎开启了USD币本位合约,突然发现了一个问题 假如利用机器人自动计算仓位套保,这个频率如何控制呢?

1.实时计算仓位并套保,顾名思义就是1秒检测一次,于是问题就来了,大的仓位对冲了,到最后的个位数不平衡,机器人大约每10几秒就开一张,平一张保证了平衡,但是这个频率一天刷下来手续费可不少

2.频率降低,每5%平衡一次仓位,这个又有问题了,遇到暴跌,总是亏了之后才去平衡仓位

现在比较迷茫了,求各位大佬给点经验,到底频率如何控制最优化?


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杨唯 我就是币本位跑机器人。机器人赚了钱自己手动开一些空单,纠结这些有什么用,只要机器人能赚钱这都是小事

daniaoren 你这是用来对冲什么仓位的,这么频繁的平衡肯定有问题啊

syue 但是具体的来说是亏损多少,我不好统计出来,哎,对数字太部敏感了

allez-z 你说的问题不存在 假定有1个btc,当前价格为A, 折合USD金额为A; 币本位做空仓位A; 当价格变化到B时,USD余额为:(1+A*(1/B - 1/A) ) = A

kagurareina 【每5%平衡一次仓位,这个又有问题了,遇到暴跌,总是亏了之后才去平衡仓位】这个是没有办法的事情,就算调的很小,也经常出现暴跌时交易打不进交易所,最终还是大亏。考虑到日常大量开单手续费很恐怖,最终还是吃下暴跌亏损,少操作盈利比较多

syue 你这是理想情况,事实上随着行情的暴跌,还有你部可能只套保不跑其他策略,因此上说余额是动态的,这时候你对冲做空套保,平衡的合约张数最后一位数是几秒内会来回变动的,一天要刷很多几千张手续费,账户余额多的话影响不大,账户余额少,手续费很厉害的