以双均线交叉为例,回测btc数据,每次开单金额都是固定的1000,我想每次开单都是1倍,不管有多少余额,请问这个怎么解决?
(*backtest
period: 1h
exchanges: [{“eid”:“Futures_BitMEX”,“currency”:“XBT_USD”}]
args: [[“TradeAmount”,all,126961],[“SlideTick”,10,126961],[“ContractType”,“XBTUSD”,126961]]
*)
M5H^^MA(H,5);
M5L^^MA(L,5);
C>M5H,BPK;
CMA(C,5),BP;
AUTOFILTER;