অনেক কোয়ান্টাম ট্রেডার যখন প্রাথমিকভাবে প্যারামিটারগুলি অনুকূলিত করে, তখন প্রায়শই তিন ধরণের ত্রুটি দেখা দেয়ঃ ভবিষ্যদ্বাণী বিভ্রান্তি, অত্যধিক অপ্টিমাইজেশন এবং কার্ভ ফিট। এই তিনটি ফাঁদ যদি কৌশল বিকাশ এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের প্রক্রিয়াতে ঘটে থাকে তবে এর পরিণতি বিপর্যয়কর হয়। এই ত্রুটিগুলি কোয়ান্টাম ট্রেডারদের সামনে একটি ভূগর্ভস্থ খনি হিসাবে বলা যেতে পারে, সামান্য অযত্নে, এটি বিস্ফোরিত হতে পারে।

প্রথমত, আমরা ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কথা বলব, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিভঙ্গিটি এমন কিছু তথ্যকে বোঝায় যা ভবিষ্যতে কৌশলগত বিকাশের জন্য নেওয়া হয়েছিল, যা রিয়েল-ডিস্ক অপারেশনে কার্যত অসম্ভব। ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিভঙ্গিটি মূলত দুটি দিকের মধ্যে প্রকাশিত হয়, ভবিষ্যতের ফাংশন এবং সিগন্যাল ফ্ল্যাশিং।

• #### ভবিষ্যতের ফাংশন

উদাহরণস্বরূপ, ভবিষ্যতের ফাংশনটি ব্যাখ্যা করার জন্য, যদি কোনও সমান্তরাল কৌশলটির নিয়মটি হ’লঃ চলমান দামের উপর সমান্তরাল লাইনটি অতিক্রম করার সময় খোলার দামের সাথে একটি পজিশন খুলুন, সুবিধার জন্য, আমরা এই কৌশলটির একটি নাম দিয়েছি, যা বলা হয় ভবিষ্যতের A , ভবিষ্যতের A কৌশলটি ভবিষ্যতের ফাংশনটি ব্যবহার করার জন্য একটি আদর্শ কৌশল, কারণ খোলার মুহুর্তে আপনি জানতে পারবেন না যে এই K লাইনটি শেষ পর্যন্ত সমান্তরাল লাইনটি ভেঙে এবং পজিশন খোলার সংকেত জারি করতে সক্ষম হবে কিনা, ভবিষ্যতের A একটি ভবিষ্যতের দাম ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কেনা বেচা। বাস্তবে, আমরা কখনই জানব না যে ভবিষ্যতে এটি ভেঙে যেতে পারে কিনা, যদি ভবিষ্যতের A কৌশলটি পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয় তবে এটি খুব ভাল পারফরম্যান্স দেখায়, তবে খোলার দামের সাথে এটি ভেঙে যাওয়ার মুহুর্তে, তবে এটির সাথে চুক্তি করা যায় না, তাই ভবিষ্যতে A কৌশলটি পুনরায় মুনাফা করা প্রায় অসম্ভব একটি কৌশল।

• #### চুরি করা

অন্য একটি পরিস্থিতি, যাকে বলা হয় চুরি করা মূল্য, এটি ভবিষ্যতের ফাংশনগুলির মধ্যে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল, আমরা অস্থায়ীভাবে এর নাম দিচ্ছি কুমির দেবতা চুরি A , কুমির দেবতা চুরি A কৌশলটির নিয়ম হ’ল, কুমির দেবতা চুরি A যখন দামটি দিনের সর্বোচ্চ দামটি অতিক্রম করে, তখন সেই দিনের সর্বোচ্চ দামে স্টোর খোলার জন্য। কুমির দেবতা চুরি A দেখে মনে হয় কোনও সমস্যা নেই, তবে দয়া করে নোট করুন, বিপরীত অর্থের চেয়ে বেশি, অর্থাৎ, বর্তমান মূল্য = সর্বোচ্চ মূল্য + 1 টি টিক টিক বলা হয়। এই পরিস্থিতিতে, কুমির দেবতা চুরি A কে কেবল তখনই স্টোর খোলার জন্য বলা হয় যখন কুমির দেবতা চুরি A সর্বোচ্চ দাম + 0 টি টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক টিক ট

এই এক টিকের ত্রুটিটিকে অবমূল্যায়ন করবেন না, উদাহরণস্বরূপ, স্প্রিন্ট স্টিলের সাথে, ধরে নিন যে এক বছরে 250 টি ট্রেডিং দিন রয়েছে, প্রতিটি ট্রেডিং দিনে একবার কেনা বেচা হয়, তাহলে সারা বছর ধরে 500 টি টিক, 500 টি টিকের স্লাইডিংয়ের ব্যয় আপনার মূলধনকে ছাড়িয়ে যাবে। বাস্তব পরিস্থিতিতে আপনি কেবলমাত্র এক টিকের দামের নিচে লেনদেন করতে পারবেন না, বরং এক বা একাধিক টিকের দামের চেয়েও বেশি লেনদেন করতে পারবেন, কারণ এটি সহজ, বেশিরভাগ ট্রেডিং ব্যবসায়ীদের সংকেতগুলি প্রায় একই রকম, একটি নির্দিষ্ট মূল পয়েন্টে পজিশন তৈরি করার সংকেত (যেমন কোনও দিনের সর্বোচ্চ মূল্যকে ভেঙে ফেলা), অনেক ট্রেডিং ব্যবসায়ীর সামনে প্রতিযোগিতা তৈরি হয়, আমরা প্রতিযোগিতামূলক ক্রয়-বিক্রয় কৌশল অনুসরণ করি, প্রতিযোগিতার ফলে এই মূল পয়েন্টগুলিতে দামের তীব্র ওঠানামা সৃষ্টি হয়, এবং এই ওঠানামাটি সাধারণত ট্রেডিং পদ্ধতির পক্ষে অকার্যকর। সুতরাং যখন একটি উচ্চ-প্রবণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করা হয়

• #### সিগন্যাল ফ্ল্যাশ

এখন আমরা সিগন্যাল ফ্ল্যাশ সম্পর্কে কথা বলব, যদি আরেকটি সমান্তরাল কৌশলের নিয়মটি হলঃ যখন বন্ধের মূল্য সমান্তরালের উপরে থাকে, তখন বিপর্যয়ের সাথে একটি পজিশন খোলার জন্য, আমরা এটিকে একটি নাম দিই, যদি এই কৌশলটি বলা হয় ফ্ল্যাশ বি

ভবিষ্যতের ফাংশন এবং সংকেত ঝলকানি, আমরা একসাথে ভবিষ্যতের বিচ্যুতি, ঝলকানি বি এবং ঝলকানি ভবিষ্যত এ এর মধ্যে একটি সাধারণ বিষয় রয়েছে, যা ভবিষ্যতের দামের সাথে পূর্ববর্তী ক্রয়-বিক্রয় নির্ধারণ করা, এটি এমন একটি ভুল যা আমরা এড়াতে চাই।

• #### ওভার অপ্টিমাইজেশন এবং কার্ভ ফিট

অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান এবং কার্ভ ফিটিং এর কথা বলা যাক, অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান বলতে বোঝায় যে একটি কৌশলটির বেশ কয়েকটি প্যারামিটারকে বারবার অনুকূলিতকরণ করা হয়, তারপরে সেরা প্যারামিটারগুলির উপর ভিত্তি করে কৌশলটি তৈরি করা হয় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। স্পষ্টতই, এমনকি যদি এটি কোনও লাভজনক কৌশল না হয় তবেও যদি জোর করে অপ্টিমাইজেশন করা হয় তবে পৃথক প্যারামিটারগুলি লাভজনক হতে পারে, তবে এই ফলাফলটি ভবিষ্যতে বাস্তব ডিভাইসে ব্যবহার করা কঠিন।

ওভার অপ্টিমাইজেশান এড়ানোর দুটি কার্যকর উপায় রয়েছে, একটি হ’ল কম প্যারামিটার গ্রহণ করা, যত কম প্যারামিটার, তত কম প্রকল্পের অনুকূলিতকরণ করা যায়, প্রাকৃতিক ওভার অপ্টিমাইজেশনের পরিস্থিতি ভালভাবে এড়ানো যায় এবং যত কম প্যারামিটার তৈরি করা কৌশল, তত বেশি স্থিতিশীল, সময়-কার্যকরতা বা রুক্ষতা যাই হোক না কেন, অনেক জটিল কৌশলকে ছাড়িয়ে যায়।

অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান এড়ানোর দ্বিতীয় উপায় হ’ল কোনও কৌশলটির ডিফল্ট প্যারামিটারগুলির সাথে ইতিহাস পরীক্ষা করা বা কোনও কৌশলকে র্যান্ডম প্যারামিটারগুলির একাধিক সেট দিয়ে পরীক্ষা করা। যদি কোনও কৌশলটি ডিফল্ট প্যারামিটার বা র্যান্ডম প্যারামিটার উভয়ই লাভজনক হয় তবে সেই কৌশলটি আরও উন্নত করা উচিত। বিপরীতে, যদি কোনও কৌশলটি কেবলমাত্র কয়েকটি প্যারামিটার লাভজনক হয় তবে আমার পরামর্শটি হ’ল অবিলম্বে এটি পরিত্যাগ করুন। এছাড়াও, আপনি যে কৌশলটি কার্যকর বলে মনে করেন তা একাধিক জাতের পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা উচিত, এবং যদি কোনও কৌশল কেবলমাত্র একটি জাতের জন্য কাজ করে তবে আমি দৃ strongly়ভাবে পরামর্শ দিচ্ছি যে এই কৌশলটি রিয়েল ডিস্কে ব্যবহার করবেন না।

কার্ভ ফিটিং এবং ওভার অপ্টিমাইজেশনের সাথে তুলনা করা হয়, যা কিছু অপ্রয়োজনীয় নিয়ম যোগ করে historicalতিহাসিক ডেটা ফিট করার জন্য। উদাহরণস্বরূপ, একটি স্টক কৌশল, আমরা এটিকে “কর্ভ ফিটিং সি” বলি, যা 3 বছরের জন্য ঝড়ের ব্যবসায়ের জন্য 3 বছরের জন্য প্রবণতা ব্যবসায়ের জন্য 3 বছর নির্ধারণ করে। অনুমান করুন যে কার্ভ ফিটিং সি কৌশলটি জানুয়ারী ২০১০ থেকে পরীক্ষা করা শুরু হয়েছিল, ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ঝড়ের নিয়ম ছিল, জানুয়ারী ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত প্রবণতা নিয়ম ছিল, এবং জানুয়ারী ২০১৬ পর্যন্ত ঝড়ের নিয়ম শুরু হয়েছিল।

কার্ভ ফিটিং এড়ানোর উপায় এবং অত্যধিক অপ্টিমাইজেশনের মতো, ট্রেডিং সিস্টেমটি তৈরি করার জন্য যতটা সম্ভব কম নিয়ম ব্যবহার করা হয়, যারা কিছুটা গণিতের সাধারণ জ্ঞান রাখে তারা জানেন যে একটি 2 বার ফাংশনটি 6 বার ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত হবে, একটি 7 বার ফাংশনটি 6 বার ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত হবে, কেবলমাত্র একটি অতিরিক্ত নিয়ম যুক্ত করা হলে, বাজারে ঘুরিয়ে দেওয়া একবারে ফিট করা যেতে পারে, এইভাবে ফিট করা কৌশলটি সম্ভবত 100% সাফল্যের হার অর্জন করবে, তবে এটি ইতিহাসের সাধারণীকরণ বা ভবিষ্যতের পূর্বাভাস হিসাবে কোনও অর্থহীন।

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিচ্যুতি, অত্যধিক অপ্টিমাইজেশান এবং কার্ভ-ফিট কৌশল ব্যবহার করে, একটি সাধারণ বিষয় হল যে কৌশলটি পুনরায় পরীক্ষার সময় খুব ভাল কাজ করে, তবে বাস্তবে বিনিয়োগ করতে পারে না, এটি একটি স্ব-বিভ্রান্তিকর আচরণ, তবে আরও অনেক ক্ষেত্রে অনেক ব্যবসায়ীরা কৌশলটির বিকাশের সময় এই ভুলগুলি অজান্তে করে, কিছু ভুল যুক্তি এবং সূত্র দিয়ে পুনরায় পরীক্ষা করে এবং পুনরায় পরীক্ষার ফলাফলগুলি সরাসরি তাদের প্রত্যাশিত রিটার্ন এবং ঝুঁকি পরিচালনার ভিত্তিতে ব্যবহার করে। মনে রাখবেন যে আপনি কখনই একটি অস্থির ভিত্তিতে একটি উঁচু আকাশচুম্বী তৈরি করতে পারবেন না।

সুতরাং, আমি অন্যের কৌশল কোড না দেখা পর্যন্ত, এটা সহজেই কৌশল ভাল বা খারাপ বিচার করা হবে না, কারণ অনেক অনলাইন ক্রয় কৌশল, অধিকাংশ উপরোক্ত সমস্যা আছে, এবং এই সমস্যা, পরিমাণগত লেনদেন এই দরজা না আসা পর্যন্ত, খুব কমই কেউ আবিষ্কার করতে পারে, এমনকি যদি আপনি একটি বাস্তব অর্থ উপার্জন কৌশল কিনতে পারেন, আগে আমি আপনাকে প্রমাণিত করেছি যে আপনি এখনও দীর্ঘমেয়াদী এই কৌশল চালাতে পারবেন না, তাই, দয়া করে সবাই শর্টকাট নিতে চিন্তা করবেন না, কৌশল আপনার নিজের দ্বারা বিকাশ এবং আস্থা গড়ে তুলতে হবে, আকাশের মধ্যে পিষ্টক পড়ে না, পিষ্টক অবশ্যই ফাঁদ।

পিথন কোয়ান্টাম ট্রেডিং কমিউনিটি থেকে পুনর্নির্দেশিত