অনেক পরিমাণগত ব্যবসায়ীরা প্রাথমিকভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার সময় প্রায়শই তিন ধরণের ভুলের মুখোমুখি হয়ঃ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিচ্যুতি, অত্যধিক অপ্টিমাইজেশন এবং কার্ভ ফিটিং। এই তিনটি ফাঁদ যখনই কৌশল বিকাশ এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের প্রক্রিয়াতে দেখা দেয়, তখন ফলাফলটি বিপর্যয়কর হয়। এই ভুলগুলি পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের সামনে একটি মিনার হিসাবে বলা যেতে পারে, যা সামান্য অবহেলা সহজে বিস্ফোরিত হয়।
প্রথমত, আমরা ফরোয়ার্ড ডিভিশন সম্পর্কে কথা বলছি, ফরোয়ার্ড ডিভিশন বলতে এমন কিছু তথ্যকে বোঝায় যা ভবিষ্যতে কৌশল তৈরির ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়, যা বাস্তব ডিস্ক অপারেশনে বাস্তবায়ন করা মূলত অসম্ভব। ফরোয়ার্ড ডিভিশন প্রধানত দুটি দিক থেকে প্রকাশিত হয়, একটি ভবিষ্যত ফাংশন এবং দ্বিতীয়টি সংকেত ফ্ল্যাশ।
উদাহরণস্বরূপ, ভবিষ্যৎ ফাংশনটি ব্যাখ্যা করার জন্য, যদি কোনও সমান্তরাল কৌশলটির নিয়মটি হয়ঃ যদি একটি সমান্তরাল মূল্য বর্তমান মূল্যের উপর সমান্তরাল লাইনটি অতিক্রম করে, তবে আমরা এই কৌশলটিকে একটি নাম দেব, এটিকে ভবিষ্যত A
আরেকটি পরিস্থিতি আছে, যাকে চুরি মূল্য বলা হয়, যা আসলে ভবিষ্যতের ফাংশনের বিষয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল, যা আমরা সাময়িকভাবে চুরি দেবতা A নামকরণ করেছি, চুরি দেবতা A কৌশলটির নিয়মটি হ'ল, যখন দামটি দিনের সর্বোচ্চ দামটি ভেঙে যায়, তখন আপনি দিনের সর্বোচ্চ দামটি খুলতে পারেন। চুরি দেবতা A চুরি করুন। মনে হয় কোনও সমস্যা নেই, তবে নোট করুন যে, ভাঙ্গার অর্থ উচ্চতর, অর্থাৎ, দিনের সর্বোচ্চ দামের চেয়ে কমপক্ষে এক ডিগ্রি বেশি হতে হবে।
এক টিকের ভুলকে ছোট করবেন না, স্ক্রু স্টিলের উদাহরণ হিসাবে, ধরুন, বছরে ২৫০ টি ট্রেডিং দিন, প্রতিটি ট্রেডিং দিনে একবার কেনা বিক্রয় করা হয়, তাহলে সারা বছর ধরে এটি ৫০০ টিক, ৫০০ টিকের স্লাইপ পয়েন্টের খরচ আপনার মূলধন ছাড়িয়ে যাবে। বাস্তবতাটি হ'ল আপনি এক টিকের দামের নিচে ট্রেড করতে পারবেন না, তবে আরও অনেক পরিস্থিতিতে এক বা একাধিক টিকের দামের চেয়ে বেশি ট্রেড করা সম্ভব হবে। কারণটি সহজ, বেশিরভাগ প্রবণতা ব্যবসায়ীদের সংকেতগুলি প্রায় একই রকম, একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা হয় (যেমন, কোনও দিনের সর্বোচ্চ মূল্যটি ভেঙে ফেলা), অনেক ট্রেডিং ব্যবসায়ীর সামনে প্রতিযোগিতা তৈরি হবে, সবাই আগে খেলবে, যার ফলে প্রতিযোগিতার মূল্য হ্রাসগুলি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে তীব্রভাবে বিকশিত হবে, এবং এই তরঙ্গগুলি প্রায়শই ট্রেডিং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য অনুকূল। একটি উচ্চ-প্রবাহিত স্থিতিশীল ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করার জন্য, এটি সাধারণত অনেকগুলি সমস্যা সমাধান করতে পারে। তবে
এরপরে, আমরা সিগন্যাল ফ্ল্যাশ সম্পর্কে কথা বলব, যদি আরেকটি সমান্তরাল কৌশল নিয়ম হয়ঃ যখন বন্ধের দাম সমান্তরালের চেয়ে বেশি হয়, তখন আমরা এটিকে একটি নাম দিয়ে থাকি, যদি আমরা এই কৌশলটি বলি, এটিকে সিগন্যাল ফ্ল্যাশ বি বলা হয়। ফ্ল্যাশ বি কৌশলটি একটি বিদ্যমান সিগন্যাল ফ্ল্যাশ কৌশল, ফ্ল্যাশ বি কৌশলটি পরীক্ষার সময় ভবিষ্যতের A এর সাথে একইভাবে ঝলকানি দেয়, সমস্যাটি স্বজ্ঞাতভাবে দেখা যায় না, তবে একবার ফ্ল্যাশ বি কৌশলটি বাস্তব প্লেসে ব্যবহৃত হলে আপনি সমস্যাটি দেখতে পাবেন। কারণ যখন আপনি প্লেসে থাকবেন, তখন সিস্টেমটি ডিফল্টরূপে বর্তমান মূল্যটি বন্ধ করে দেবে, বর্তমান দামটি বিচ্ছেদের দামের চেয়ে বেশি হবে।
ভবিষ্যৎ ফাংশন এবং সিগন্যাল ফ্ল্যাশিং, যা আমরা সম্মিলিতভাবে ফরোয়ার্ড বিচ্যুতি বলে থাকি, ফ্ল্যাশিং বি ফ্যাক্টর এবং ফ্ল্যাশিং ফিউচার এ ফ্যাক্টরগুলির মধ্যে একটি সাধারণ বিষয় রয়েছে, যা ভবিষ্যতের দামের উপর ভিত্তি করে পূর্ববর্তী কেনা বিক্রয় নির্ধারণ করে, যা আমরা এড়াতে চাই।
অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান এবং কার্ভ ফিটিং সম্পর্কে কথা বলতে গেলে, অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান হ'ল কৌশলটির কয়েকটি প্যারামিটারকে সর্বোত্তম হিসাবে বারবার অপ্টিমাইজ করা এবং তারপরে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলির উপর ভিত্তি করে কৌশল এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা। স্পষ্টতই, যদি সহিংসভাবে অপ্টিমাইজ করা হয় তবে এমনকি একটি কৌশল যা অর্থ উপার্জন করতে পারে না, তবে পৃথক প্যারামিটারগুলি লাভজনক হতে পারে, তবে এই ফলাফলটি ভবিষ্যতে বাস্তব বাজারে ব্যবহার করা কঠিন।
অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান এড়ানোর দুটি কার্যকর উপায় রয়েছেঃ প্রথমত, কম প্যারামিটার গ্রহণ করা, কম প্যারামিটার, অপ্টিমাইজ করা যায় এমন কম প্রকল্প, প্রাকৃতিকভাবে অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান এড়ানো যায়, এবং কম প্যারামিটার নির্মিত কৌশলগুলি প্রায়শই আরও শক্তিশালী হয়, সময়োপযোগী বা রুবেল উভয়ই জটিল কৌশলগুলিকে ছাড়িয়ে যায়।
অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান এড়ানোর দ্বিতীয় উপায় হ'ল কোনও কৌশলটির ডিফল্ট পরামিতিগুলির সাথে ইতিহাসের পিছনে পরীক্ষা করা, বা কোনও কৌশলকে একাধিক র্যান্ডম সেট পরামিতিগুলির সাথে পরীক্ষা করা, যদি কৌশলটি ডিফল্ট পরামিতি বা এলোমেলো পরামিতিগুলির সাথে লাভজনক হয় তবে সেই কৌশলটি আরও উন্নত করা উচিত; বিপরীতে, যদি কোনও কৌশলটি কেবলমাত্র কয়েকটি পরামিতির সাথে লাভজনক হয় তবে আমার পরামর্শটি হ'ল এই কৌশলটি পুরোপুরি ত্যাগ করা; এছাড়াও, আপনি যে কৌশলটি কার্যকর বলে মনে করেন তা একাধিক জাতের জন্য পরীক্ষা করা উচিত এবং যদি কোনও কৌশলটি কেবলমাত্র একক জাতের জন্য কার্যকর হয় তবে আমি এই কৌশলটি ব্যবহার না করার পরামর্শ দিচ্ছি।
উদাহরণস্বরূপ, একটি স্টক কৌশল, যা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে সি-সি-সি-সি বলে থাকি, যা 3 বছর ধরে কম্পন ট্রেডিংয়ের জন্য 3 বছর সময় দেয়। অনুমান করুন যে সি-সি-সি কৌশলটি জানুয়ারী 2010 থেকে শুরু করে, ২০১২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কম্পন ট্রেডিংয়ের নিয়ম, ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রবণতা নিয়ম, এবং ২০১৬ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত কম্পন শুরু করে। স্পষ্টতই, সি-সি-সি কৌশলটি পরীক্ষার ফলাফলগুলি খুব ভাল হবে, তবে এই নিয়মটি কার্যকরভাবে অর্থহীন। এটি একটি ঐতিহাসিক বাজারের চলার উপর ভিত্তি করে একটি নিয়ম যা আপনি বিচার করতে পারবেন না যে শেয়ার বাজারটি আজও 3 বছরের জন্য একটি চক্র বজায় রেখেছে, তাই সি-সি-সি বিকল্পটি এখনও একটি খুব ভাল কৌশল, তবে এটি ব্যবহার করা যায় না।
কার্ভ ফিটিং এড়ানোর উপায় এবং অত্যধিক অপ্টিমাইজেশান এর অনুরূপ, ট্রেডিং সিস্টেম গঠনের জন্য যতটা সম্ভব কম নিয়ম ব্যবহার করা হয়, যারা কিছুটা গণিতের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা জানেন যে, একটি 2-বার ফাংশন, একটি বিবর্তন বাজারের জন্য উপযুক্ত হবে, একটি 7-বার ফাংশন, 6 টি বিবর্তন বাজারের জন্য উপযুক্ত হবে, কেবলমাত্র একটি অতিরিক্ত নিয়ম যোগ করা হলে, বাজারের বিবর্তন একবার ফিট করা যেতে পারে, যাতে এই কৌশলটি তৈরি করা হয়, 100% সম্ভাব্য সাফল্যের হার অর্জন করা হবে, তবে এটি ইতিহাসের সাধারণীকরণ বা ভবিষ্যতের পূর্বাভাসের ক্ষেত্রেও অর্থহীন।
ফরোয়ার্ড ডিভিশন, ওভার অপ্টিমাইজেশন, কার্ভ ফিট করার কৌশলগুলির মধ্যে একটি সাধারণ বিষয় হ'ল কৌশলটি রিভিউ করার সময় খুব ভাল পারফরম্যান্স করে, তবে বাস্তব বাজারে প্রবেশ করতে পারে না। এটি একটি আত্ম-প্রতারণা, তবে আরও বেশি ক্ষেত্রে অনেক ব্যবসায়ীরা কৌশল বিকাশের সময় অজান্তেই এই ভুলগুলি করে, ভুল যুক্তি এবং সূত্র ব্যবহার করে রিভিউ করে এবং রিভিউয়ের ফলাফলগুলি সরাসরি তাদের প্রত্যাশিত লাভ এবং ঝুঁকি পরিচালনার ভিত্তিতে ব্যবহার করে। মনে রাখবেন যে আপনি কখনই একটি অস্থির ভিত্তিতে একটি আকাশচুম্বী তৈরি করতে পারবেন না।
সুতরাং, আমি অন্য কারও কৌশল কোড না দেখে এটি সহজেই বিচার করতে পারি না যে কৌশলটি ভাল বা খারাপ, কারণ অনেকগুলি অনলাইন ক্রয় কৌশল, বেশিরভাগই এই সমস্যাযুক্ত কৌশল, এবং এই সমস্যাগুলি, পরিমাণগত লেনদেনের এই গেটে প্রবেশ না করা পর্যন্ত খুব কমই পাওয়া যায়, এমনকি যদি আপনি সত্যিকারের অর্থ উপার্জনের কৌশলটি কিনতে সক্ষম হন, আমি আপনাকে আগেও প্রমাণ করেছি যে আপনি এখনও দীর্ঘমেয়াদী এই কৌশলটি কার্যকর করতে পারবেন না, তাই দয়া করে শর্টকাটগুলি নিয়ে চিন্তা করবেন না, কৌশলটি নিজের দ্বারা বিকাশ করতে হবে এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে হবে, আকাশে পিষ্টক পড়ে না, পিষ্টক অবশ্যই ফাঁদ।
পাইথন কোয়ালিফাইড ট্রেডিং কমিউনিটি থেকে পুনর্নির্দেশিত