পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের দশটি প্রধান ফাঁদ উন্মোচন করা

• ১. দাম চুরি করা যদি একটি ট্রেডিং কৌশল আপনাকে সিগন্যাল ট্রিগার হওয়ার আগে দাম ব্যবহার করে ট্রেড করার জন্য বলে, তবে এই ট্রেডিং কৌশলটিতে মূল্য চুরি করার সমস্যা রয়েছে। চুরি করা ট্রেডিং সিগন্যালটি অদৃশ্য হবে না, তবে আপনি ইতিমধ্যে এই সংকেতটি ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছেন না। উদাহরণস্বরূপ, সংকেতটি আপনাকে পরামর্শ দিতে পারে যে যদি সেই দিনের বন্ধের দামটি আগের দিনের সর্বোচ্চ দামের চেয়ে বেশি হয় তবে সেই দিনের খোলার দামটি ব্যবহার করে কেনা, যা খোলার দামে ক্রয় করা প্রায় অসম্ভব। অনেক লোক হয়তো মূল্য চুরি করার ক্ষতিকারকতাকে অবমূল্যায়ন করে, প্রকৃতপক্ষে, একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টের মূল্য চুরি করা মূলধন কার্ভের উপর একটি ধনাত্মক স্লাইড লাইন স্থাপন করার সমতুল্য ((যদি প্রতিটি লেনদেনের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকে) । উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি স্টক সূচকে প্রতিটি লেনদেনের জন্য 1 পয়েন্টের মূল্য চুরি করা হয়, তবে একটি মডেল যা আজ পর্যন্ত 2000 লেনদেন করেছে, এটি নেট 1 স্থিতিশীল করবে*300*2000*২ = ১.২ মিলিয়ন। নীচের দুটি চার্ট হল স্টক সূচকগুলির প্রায় 5 মিনিটের ক্রমাগত চার্টে পরীক্ষিত দ্বি-সমান্তরাল মডেলের লেনদেনের মুনাফা-ক্ষতি কার্ভ (পুনরাবৃত্তি সময়কাল 1 জানুয়ারী 2014 - 16 জুন 2014) । চিত্র 1 হল চুরি করা মূল্যের কৌশল, অর্থাৎ যদি উপরের k লাইনে একটি গড় লিনিয়ার ফর্ক থাকে তবে বর্তমান k লাইনের সর্বনিম্ন মূল্যে কিনুন এবং মৃত ফর্কটি বর্তমান k লাইনের সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রি করুন। চিত্র 2 হল কোনও চুরি করা মূল্যের কৌশল, অর্থাৎ যদি উপরের k লাইনে একটি গড় লিনিয়ার ফর্ক থাকে তবে বর্তমান k লাইনের ওপেনিং মূল্যের সাথে কিনুন এবং মৃত ফর্কটি বর্তমান k লাইনের ওপেনিং মূল্যের সাথে বিক্রি করুন। দেখা যায় যে দুটি মূলধন কার্ভের মধ্যে পার্থক্য খুব বড়।

চিত্র ১ঃ মূল্য চুরি করার কৌশল চিত্র ২ঃ মূল্য চুরি না করার কৌশল

• ২, ভবিষ্যৎ ফাংশন ট্রেডিং কৌশল যদি ভবিষ্যতের ফাংশন অন্তর্ভুক্ত করে, তবে চলার পরে, একটি ট্রেডিং সিগন্যাল যা একদিন উপস্থিত হয় তা কিছু সময়ের পরে অদৃশ্য হয়ে যায়, তারপরে অন্য জায়গায় একই বা ভিন্ন সংকেত উপস্থিত হতে পারে। এই পরিস্থিতির কারণ হ’ল ফাংশনটি ভবিষ্যতের অনির্দিষ্ট তথ্য ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেয় যে এটি একটি সংকেত দেয় কিনা এবং কী ধরণের সংকেত দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি বর্তমান স্তম্ভের লাইনে এখনও চলমান বন্ধের দামটি সংকেতটি ট্রিগার করে কিনা তা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে এটি ভবিষ্যতের ফাংশন। এই জাতীয় ফাংশন ব্যবহার করে মডেলগুলি খুব উচ্চ সাফল্যের হার প্রদর্শন করতে পারে, যা একটি সাধারণ ঘোড়ার পিঠে রয়েছে। অনেক প্ল্যাটফর্মের Zigzag ইন্ডিকেটর আসলে একটি ভবিষ্যৎ ফাংশন। নীচের দুটি চার্ট হল স্বর্ণের ক্রমাগত 5 মিনিটের চার্টে পরীক্ষিত দ্বি-সমান্তরাল মডেলের ট্রেডিং মুনাফা-ক্ষতি কার্ভ (পুনরুদ্ধার সময়কাল 1 জানুয়ারী 2014 - 16 জুন 2014) । চিত্র 3 হল ভবিষ্যতের ফাংশন সহ কৌশল, অর্থাৎ যদি বর্তমান কে লাইনে গড় লাইন ফর্ক দেখা দেয় তবে বর্তমান কে লাইনের খোলার দাম দিয়ে কিনুন এবং মরা ফর্ক বিক্রি করুন। চিত্র 4 ভবিষ্যতের ফাংশন সহ কৌশল নয়, অর্থাৎ যদি উপরের একটি কে লাইনে গড় লাইন ফর্ক দেখা দেয় তবে বর্তমান কে লাইনের খোলার দাম দিয়ে কিনুন এবং মরা ফর্ক বিক্রি করুন।

চিত্র ৩ঃ নীতিতে ভবিষ্যৎ ফাংশন রয়েছে চিত্র ৪ঃ নীতিতে ভবিষ্যৎ ফাংশন নেই

• ৩। প্রক্রিয়াকরণ খরচ কৌশলটি পরীক্ষা করার সময়, মূলধন বক্ররেখাটি যদি শুরু করার জন্য কোনও ফি না থাকে তবে এটি একটি বিশাল পার্থক্য তৈরি করতে পারে, এমনকি কোনও ফি ছাড়াই লাভজনক কৌশলগুলিও শুরু করার পরে ক্ষতি হতে পারে। প্রক্রিয়াজাতকরণ মূলধন বক্ররেখার উপর একটি নেতিবাচক-স্কেলযুক্ত সরলরেখা superimposing সমান ((যদি প্রতিটি লেনদেনের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকে)) ।

• ৪। স্লাইডিং স্লাইড পয়েন্ট হল পজিশন খোলার পয়েন্ট পয়েন্ট এবং লেনদেনের পয়েন্ট পয়েন্টের মধ্যে পার্থক্য। স্লাইড পয়েন্টগুলি নেটওয়ার্ক বিলম্ব, লেনদেনের প্ল্যাটফর্মের অস্থিরতা, বাজারের তীব্র ওঠানামা এবং পর্যাপ্ত বাজার ধারণক্ষমতা ইত্যাদির কারণে হতে পারে, তাই স্লাইড একটি যোগ্য ট্রেডিং কৌশল যা অবশ্যই পুরোপুরি বিবেচনা করা উচিত। সুতরাং, যদি কোনও ট্রেডিং কৌশলের মধ্যে স্লাইড নম্বরটি 0 হিসাবে সেট করা হয় তবে এর তহবিলের কার্ভ একই স্লাইড নম্বরটি 0 না হলে কৌশলটির চেয়ে ভাল হবে। একটি কৌশলগত তহবিলের উপর স্লাইড পয়েন্ট এবং চার্জের প্রভাব একই রকম। নীচের দুটি চার্ট হল ট্রেডিং লভ্যাংশের তির্যক সমান্তরাল মডেলের ট্রেডিং লভ্যাংশের তির্যক 5 মিনিটের ক্রমাগত কন্ট্রাক্টের তির্যক কার্ভের উপর আমার দ্বারা পরীক্ষিত ((পুনর্নির্ধারণ সময়কাল 1 জানুয়ারী 2014 - 16 জুন 2014) । চিত্র 5 হ’ল একটি কৌশল যেখানে কমিশন এবং স্লাইডিং পয়েন্ট 0 হয়। চিত্র 6 হ’ল একটি কৌশল যা 2.5%% কমিশন এবং 2 টি স্লাইডিং পয়েন্ট সেট করে। দৃশ্যত, একটি লাভজনক কোন খরচ ট্রেডিং কৌশল, তবে যুক্তিসঙ্গত সেট আপ খরচ পরে ক্ষতি হতে পারে।

চিত্র ৫. হ্যান্ডলিং ফি এবং স্লাইডিং পয়েন্ট উভয়ই 0 চিত্র ৬. হ্যান্ডলিং ফি ২.৫% এবং স্লাইডিং পয়েন্ট ২।

• ৫। সূচকীয় চুক্তি কিছু কৌশলগত রিটার্নিং চুক্তিগুলি হ’ল সূচক চুক্তি, এবং সূচক চুক্তিগুলি এই জাতের সমস্ত চুক্তির ওজনের গড় ব্যবহার করে উত্পন্ন হয়, যার দামগুলি মূলধন ক্রমাগত চুক্তির চেয়ে আলাদা, এই মূল্যের পার্থক্যটি রিটার্নিং তহবিলের কার্ভকে অবাস্তব করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, একটি চুক্তির স্বল্পমেয়াদী তীব্র ওঠানামা সূচক চুক্তি দ্বারা মসৃণ করা হয়; অথবা, যখন দূরবর্তী চুক্তির জল বৃদ্ধি পায়, যখন নিকটবর্তী মাসের চুক্তির বেস পার্থক্য বড় হয় এবং স্থানান্তরিত হয়, তখন দূরবর্তী মাসের ওজন বৃদ্ধির কারণে সূচক চুক্তিতে একটি উত্থান হতে পারে, যা বাস্তবে বিদ্যমান নয়; অথবা, প্রকৃত অপারেশনে স্থানান্তরিত স্থানটি সূচক চুক্তিতে কোনও বেস পার্থক্য তৈরি করতে পারে, যা সূচক চুক্তিতে সমর্থন করার প্রয়োজন হয় না। নীচের দুটি চার্ট হল ট্রেড লস কার্ভের চিত্র যা আমি 5 মিনিটের ক্রমাগত চুক্তির উপর পরীক্ষিত ব্রোঞ্জ সূচক চুক্তি এবং ব্রোঞ্জ ট্রেডিং সিস্টেমের ট্রেড লস কার্ভের চিত্র ((প্রতীক্ষার সময়কাল 1 জানুয়ারী 2014 - 17 জুন, প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে) । চিত্র 7 হল ব্রোঞ্জ সূচক চুক্তির ট্রেড লস কার্ভ। চিত্র 8 হল ব্রোঞ্জ ক্রমাগত চুক্তির ট্রেড লস কার্ভ। আপনি দেখতে পারেন যে চিত্র 7 এর কার্ভটি স্পষ্টতই আরও মসৃণ এবং শেষ পর্যন্ত আরও ভাল পারফরম্যান্স করেছে।

চিত্র ৭. তামার সূচক চুক্তি চিত্র ৮. তামার ধারাবাহিক চুক্তি

• ৬। অত্যধিক অপ্টিমাইজেশান কিছু কৌশল পুঁজি কার্ভ প্রকাশের আগে ওভার অপ্টিমাইজ করা হতে পারে। ওভার অপ্টিমাইজেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, কৌশল ব্যবসায়ীরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা স্বল্প সময়ের জন্য পরিস্থিতির জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করতে পারে, তারপরে একটি ভাল পারফরম্যান্সযুক্ত তহবিলের কার্ভের জন্য ধারাবাহিক পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত তহবিলের কার্ভকে একত্রিত করতে পারে; অথবা, কৌশল ব্যবসায়ীরা গত কয়েকটা খারাপ পারফরম্যান্সের ট্রেডিংয়ের দিনগুলিকে ট্রেড না করার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়; অথবা, কৌশল ব্যবসায়ীরা অতীতের আচরণের উপর অতিরিক্ত অভিযোজন করে, তবে এই অভিযোজন পদ্ধতিটি ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত নয় তা বিবেচনা করে না; ইত্যাদি। এই ধরনের প্রক্রিয়াজাত ব্যাকটাইম পারফরম্যান্সের উপরোক্ত সমস্ত ধরণের কৌশলগুলির ভবিষ্যতের ফলাফলের সাথে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। কার্ভ সামঞ্জস্য আমাদের অতীতের গতিবিধি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে এবং ভবিষ্যতের গতিবিধিকে অনুমান করতে পারে। যাইহোক, যদি কৌশলগত ব্যবসায়ীরা ট্রেডিংয়ের জন্য ওভারফ্লো করে তবে কৌশলগত ব্যাখ্যা অতীতের ট্রেডিংয়ের জন্য খুব ভাল হতে পারে, তবে ভবিষ্যতের ট্রেডিংয়ের জন্য এটি প্রায় অবশ্যই খুব খারাপ। নীচের দুটি চার্ট যথাযথ কার্ভ সামঞ্জস্য এবং অতিরিক্ত কার্ভ সামঞ্জস্য চিত্র 9 এর লাল কার্ভ সামঞ্জস্যটি যথাযথ, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দশটি বিচ্ছিন্ন পয়েন্টগুলি মূলত সমতলভাবে বন্টন করা হয়েছে। চিত্র 10 এর লাল কার্ভ সামঞ্জস্যটি স্পষ্টতই অতিরিক্ত, প্রতিটি পয়েন্ট লাল কার্ভের উপরে অবস্থিত, তবে আমরা কল্পনা করতে পারি না যে এটি এবং কার্ভটি পরবর্তী পয়েন্টটি প্রকাশ করতে পারে।

চিত্র ৯. সঠিকভাবে ফিট করা চিত্র ১০. অতিরিক্ত ফিট করা

• ৭। বাজার ক্ষমতা বড় আকারের তহবিল বহনকারী কৌশলগুলির জন্য, যদি বাজারের ধারণক্ষমতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত বিবেচনা না করা হয় তবে লেনদেনের ফলাফল প্রত্যাশার চেয়ে বড় বিচ্যুতি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন পতন এবং তরলতা বিরতি হয়, তখন বড় তহবিলগুলি প্রায়শই লেনদেন করা কঠিন হয়, যা কৌশল পুনর্মূল্যায়নের সময় বিবেচনা করা কঠিন; বা, প্রকৃত জাতের বাজারের ধারণক্ষমতা সীমিত, বড় এককগুলি সমস্ত দাম নির্ধারণ করতে পারে না, যা চূড়ান্ত লেনদেনের ফলাফলকেও প্রভাবিত করে। নীচের চিত্রটি 17 ই জুনের টিনের প্রধান শক্তি চুক্তি 1409 এর দরপত্রের চিত্র। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে টিনের বাজারটি খুব ছোট, কখনও কখনও কয়েক মিনিটের জন্য কোনও লেনদেন হয় না, তাই টিনের উপর লেনদেনের কৌশলগুলি নির্ধারিত মূল্য অনুসারে লেনদেন করা কঠিন।

চিত্র ১১। ১৪০৯ খাত

• ৮। নমুনার পরিমাণ কম কিছু কৌশল খুব কম সময়ের জন্য আচ্ছাদিত হয়, তাই তাদের কার্যকারিতা প্রদর্শন করার জন্য খুব কম নমুনা রয়েছে। এই কৌশলগুলি দীর্ঘমেয়াদী তহবিলের বক্ররেখায় ভালভাবে কাজ করতে পারে না।

• ৯। সংকেত কম কিছু কৌশল দীর্ঘ সময়ের জন্য পরীক্ষিত হলেও খুব কম ট্রেডিং সিগন্যাল ট্রিগার করে। এই কৌশলগুলি ভবিষ্যতে স্থিতিশীল কিনা তা দেখার জন্য অপেক্ষা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, সূর্যের লাইনের চার্টে প্রয়োগ করা কৌশলগুলি আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

• ১০। প্রযোজ্যতা কম কিছু কৌশল দীর্ঘ সময়কাল, বা আরও বেশি জাত বা বাজার জুড়ে, তবে কেবলমাত্র এক ধরণের ট্রেডিং (যেমন একটি দীর্ঘ সময়কালীন বড় বাজার) । এই কৌশলগুলি বাজারের পরিস্থিতিতে খুব আলাদাভাবে কাজ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, স্টক মার্কেটের বাস্তব যুদ্ধ - সঠিকভাবে কেনা-বেচা পয়েন্টের গোপন কৌশলটি সম্পূর্ণভাবে বইটি ২০০৭ সালের শেষের দিকে প্রকাশিত হয়েছিল। বইয়ের স্টক কৌশলগুলি (স্টকগুলি কেবলমাত্র আরও কৌশলগুলি করে) পুনরুদ্ধারের সাফল্যের হার 90% এরও বেশি। তবে বাস্তবে, এই ধরণের বড় ষাঁড়ের বাজারে, যে কোনও অতিরিক্ত কৌশলই অর্থ উপার্জন করতে পারে। তবে বইটি প্রকাশের পরে, ষাঁড়ের বাজারটি শেষ হয়ে গেছে, বইয়ের কয়েক ডজন কৌশলগুলি স্বাভাবিকভাবেই ২০০৮ সালের পরে ম্যানম্যান এবং ভালুকের বাজার এবং ঝড়ের সাথে মোকাবিলা করতে পারেনি।

লিঙ্কঃ http://bbs.pinggu.org/thread-3454457-1-1.html