ডিজিটাল মুদ্রার পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বিনিময় কনফিগারেশনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা

আপনি যখন প্রথম ডিজিটাল মুদ্রা পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলি ডিজাইন করতে শিখবেন, তখন আপনার প্রায়শই বিভিন্ন কৌশলগত প্রয়োজনীয়তা থাকে আপনি যে ভাষা বা প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেন না কেন, আপনি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কৌশলগত ডিজাইনের প্রয়োজনীয়তার সম্মুখীন হবেন। উদাহরণস্বরূপ, কখনও কখনও একাধিক বৈচিত্র ঘোরানো প্রয়োজন, কখনও কখনও একাধিক প্ল্যাটফর্মে হেজ করা প্রয়োজন, কখনও কখনও বিভিন্ন জাতের সমসাময়িক বাজারের অবস্থার প্রয়োজন হয় ইত্যাদি। নীচে আমরা কৌশলগত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার কিছু ডিজাইন অভিজ্ঞতা শেয়ার করব।
শেখার প্ল্যাটফর্মটি এখনও উদ্ভাবকের পরিমাণগত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে (https://www.fmz.com), এবং বাজার নির্বাচন হল ডিজিটাল মুদ্রা বাজার।

• "মাল্টি-কারেন্সি" কৌশল ডিজাইন

  এই ধরনের চাহিদা পরিস্থিতির জন্য সাধারণত একটি বহু-বৈচিত্র্যের প্রবণতা কৌশল, বহু-বৈচিত্র্যের গ্রিড কৌশল, ইত্যাদি লেখার প্রয়োজন হয়। কৌশল যুক্তির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন লেনদেন ব্যবহার করে বাজারকে পুনরাবৃত্তভাবে চালানো প্রয়োজন।
  সাধারণত এই মত ডিজাইন করা হয়:

  
              
              
              
  function Process (symbol) {
      exchange.IO("currency", symbol)
      var ticker = _C(exchange.GetTicker)
      Log("已经切换交易对，按照策略逻辑处理交易对 ：", symbol, "行情：", ticker)
      // ...
      // ..
      // .
  }  
  
  function main(){
      var symbols = ["BTC_USDT", "LTC_USDT", "ETH_USDT"]
      while (true) {
          for (var i = 0 ; i < symbols.length; i++) {
              Process(symbols[i])
              Sleep(500)
          }
      }
  }
  

  আমরা রোবট কনফিগার করি:
  

  

  আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এইভাবে, রোবটে একটি এক্সচেঞ্জ অবজেক্ট কনফিগার করা, ট্রেডিং পেয়ার পরিবর্তন করা, বিভিন্ন ট্রেডিং পেয়ারের বাজার মূল্য পাওয়া, বহু-বৈচিত্র্যের বাজার মূল্য পরিচালনা করা এবং একটি কৌশল যুক্তির অধীনে চালানো সম্ভব।
  এটা দেখা যায় যে আমরা যে তিনটি ট্রেডিং পেয়ার সংজ্ঞায়িত করেছি: BTC_USDT, LTC_USDT, এবং ETH_USDT বাজারের দামগুলি পাওয়ার জন্য একটি লুপে পুনরাবৃত্তভাবে প্রাপ্ত হয়, আমরা বিশেষভাবে বাজারের অবস্থা সনাক্ত করতে পারি এবং ডিজাইন করা ট্রেডিং লজিককে ট্রিগার করতে পারি কৌশল

  কিছু ছাত্র বলতে পারে: "আমি ট্রেডিং জোড়া পাল্টানো পছন্দ করি না, এটা একটু ঝামেলার মনে হয়, এবং কৌশল ডিজাইন পরিষ্কার নয়।"
  প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য ডিজাইনের পদ্ধতি রয়েছে, যা আমরা নীচে প্রবর্তিত আরেকটি পদ্ধতি।

• একই এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্টের সাথে রোবটের জন্য একাধিক বিনিময় বস্তু কনফিগার করুন

  একাধিক এক্সচেঞ্জ অবজেক্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডিং জোড়ার বাজারের ডেটা প্রাপ্ত করুন এবং এটিকে পুনরাবৃত্তিমূলক কৌশল যুক্তিতে চালান।
  উদাহরণস্বরূপ, রোবটটি এভাবে কনফিগার করুন: রোবটের জন্য তিনটি এক্সচেঞ্জ অবজেক্ট কনফিগার করুন এবং ট্রেডিং পেয়ারগুলিকে যথাক্রমে BTC_USDT, LTC_USDT এবং ETH_USDT এ সেট করুন।
  

  নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে, বিনিময় কনফিগারেশন পৃষ্ঠায় "OKEX Spot V3 Test" নামে বিনিময় বস্তুটি:
  
  ইতিমধ্যে কনফিগার করা হয়েছে।

  কোড পরিবর্তন করুন, কারণ এবার আমরা রোবটে একাধিক বিনিময় বস্তু যুক্ত করেছি, যার মধ্যে রয়েছে ট্রেডিং পেয়ার BTC_USDT, LTC_USDT, এবং ETH_USDT।

  
              
              
              
  function Process (e) {
      var ticker = _C(e.GetTicker)
      Log("交易所", e.GetName(), "按照策略逻辑处理交易对 ：", e.GetCurrency(), "行情：", ticker)
      // ...
      // ..
      // .
  }  
  
  function main(){
      while (true) {
          for (var i = 0 ; i < exchanges.length; i++) {
              Process(exchanges[i])
              Sleep(500)
          }
      }
  }
  

  রোবট চালান:
  

  উপরে বর্ণিত উদাহরণগুলি, এটি ট্রেডিং জোড়া স্যুইচ করা, বা একটি এক্সচেঞ্জ অবজেক্ট যোগ করা যা অ্যাকাউন্টের জন্য একাধিক ভিন্ন ট্রেডিং জোড়া কনফিগার করে।
  তারা সবাই শুধুমাত্র একটি এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্ট কনফিগারেশন ব্যবহার করে (একটি কনফিগার করা এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করুন)। তাহলে কিভাবে এক কৌশলে একাধিক বিনিময় অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করবেন?

• একাধিক বিনিময় অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে কৌশল

  কিছু কৌশলের মধ্যে রয়েছে মাল্টি-এক্সচেঞ্জ ক্রস-মার্কেট হেজিং, একক এক্সচেঞ্জের মধ্যে মাল্টি-অ্যাকাউন্ট কৌশল ইত্যাদি।

  • একাধিক বিনিময় কনফিগারেশন, কিন্তু বিভিন্ন বিনিময়.
    
    উদাহরণস্বরূপ, আমি কন্ট্রোল সেন্টার->এক্সচেঞ্জ->এক্সচেঞ্জ যোগ করুন পৃষ্ঠায় 2টি এক্সচেঞ্জ কনফিগার করেছি।
    আমি কৌশলে এই দুটি এক্সচেঞ্জে কনফিগার করা অ্যাকাউন্টগুলির সম্পদের তথ্য অ্যাক্সেস করতে পারি।

    

    
                
                
                
    function main(){
        Log(exchanges[0].GetAccount())    // 打印第一个 交易所对象的账户资产信息，即火币期货 这个交易所的资产信息。
        Log(exchanges[1].GetAccount())    // ... 打印Bit-Z这个交易所的资产信息
    }
    

    অবশ্যই, আমি একটি এক্সচেঞ্জে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অ্যাকাউন্টের এক্সচেঞ্জ কনফিগারেশন যোগ করতে পারি।

  • একাধিক এক্সচেঞ্জ কনফিগারেশন একই এক্সচেঞ্জ।

    উদাহরণস্বরূপ, আমরা আরেকটি Huobi ফিউচার অ্যাকাউন্ট যোগ করি।
    

    আপনি দেখতে পাচ্ছেন, দুটি "Huobi Futures" বিনিময় অ্যাকাউন্ট এইভাবে কনফিগার করা হয়েছে৷

    

    কৌশল তৈরি করার সময়, নির্বাচনের জন্য রোবটের "মডিফাই কনফিগারেশন" বিকল্পে একটি Huobi Futures Exchange অবজেক্ট প্রদর্শিত হয়।

    

    উদাহরণস্বরূপ, এটি দুটি অ্যাকাউন্টকে একটি বিক্রয়-প্রথম-পরে-কিনতে গ্রিড কৌশল (উর্ধ্বমুখী) এবং একটিকে একটি ক্রয়-প্রথম-তারপর-বিক্রয় গ্রিড কৌশল (নিম্নমুখী) ব্যবহার করার অনুমতি দেয়।

    উপরের দুটি উদাহরণের মাধ্যমে

    এখানে রোবটে একাধিক এক্সচেঞ্জ অবজেক্ট কনফিগার করা এবং "একই এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্টের সাথে রোবটের জন্য একাধিক এক্সচেঞ্জ অবজেক্ট কনফিগার করা" এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে:

    প্রথম নজরে, এটি উপরে ব্যাখ্যা করা "রোবটের জন্য একই এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্টের জন্য একাধিক বিনিময় বস্তু কনফিগার করা" এর উদাহরণের সাথে কিছুটা মিল, তবে পার্থক্য রয়েছে।
    পার্থক্য হল যে উপরে উল্লিখিত উদাহরণটি একটি বিনিময় কনফিগারেশন, যা হল:

    

    যখন রোবট বিনিময় বস্তু কনফিগার করে, এটি সর্বদা ব্যবহার করে:
    
    এই কনফিগারেশন।

    এটা ঠিক যে একটি বিনিময় বস্তু যোগ করার সময়, ট্রেডিং পেয়ার সেটিংস ভিন্ন হয়।
    আপনি যদি GetAccount ফাংশন কল করেন, আপনি সবসময় একই অ্যাকাউন্টের সম্পদের তথ্য অ্যাক্সেস করবেন।

    তবে:
    
    এইভাবে কনফিগার করা দুটি হুওবি ফিউচার এক্সচেঞ্জ অবজেক্ট, যদিও উভয়ই হুওবি ফিউচার, ভিন্ন এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্টের প্রতিনিধিত্ব করে।

• এক্সচেঞ্জ কনফিগারেশনের স্মার্ট ব্যবহার ডিজিটাল কারেন্সি ফিউচার স্ট্র্যাটেজি ডিজাইনকে সহজ করে তোলে।

  কখনও কখনও ডিজিটাল কারেন্সি কন্ট্রাক্ট হেজিং কৌশলগুলি করার সময়, ক্ষণস্থায়ী ট্রেডিং সুযোগগুলি দখল করার জন্য, অনেক পরিস্থিতিতে সমসাময়িক আদেশের প্রয়োজন হয়। যাইহোক, যেহেতু চুক্তিগুলি ভিন্ন, তাই আপনাকে বাজারের দাম পাওয়ার সময় এবং অর্ডার দেওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট চুক্তিতে যেতে হবে। একযোগে অর্ডার ফাংশন চালাতে বা বাজারের তথ্য পেতে exchange.Go ফাংশন ব্যবহার করার সময়, সিঙ্ক্রোনাইজেশন সমস্যার কারণে এটি খুব দ্রুত হয় না। এবং এইভাবে চুক্তি স্যুইচ করার নকশাটি যুক্তিটিকে এত সহজ করে তোলে না। একটি ভাল উপায় আছে?

  অবশ্যই একটি উপায় আছে! উপরে উল্লিখিত "রোবটের জন্য একই বিনিময় অ্যাকাউন্টের জন্য একাধিক বিনিময় বস্তু কনফিগার করা" হিসাবে আমরা রোবটে দুটি বিনিময় বস্তু যোগ করতে পারি।
  
  তারপরেও এই এক্সচেঞ্জ কনফিগারেশনটি ব্যবহার করুন এবং একটি বিনিময় বস্তু যোগ করুন।
  একটি প্রম্পট বক্স পপ আপ হবে!
  
  একটি বিনিময় অ্যাকাউন্ট কনফিগারেশন একই মুদ্রা বা ট্রেডিং জোড়ার বিনিময় বস্তু যোগ করতে পারে না।

  কি করতে হবে? এটা মনে হয় যে আমরা কৌশল রোবট দুটি বিনিময় বস্তু ব্যবহার করতে দিতে পারি না, এবং বিনিময় বস্তুর একটি বিনিময় অ্যাকাউন্ট বাঁধাই?
  এখনও একটি উপায় আছে!

  আমরা "কন্ট্রোল সেন্টার" -> "এক্সচেঞ্জ"-এ যাই এবং অন্য OKEX ফিউচার এক্সচেঞ্জ কনফিগারেশন যোগ করি।

  

  কনফিগারেশনের পরে, সংরক্ষণ করুন এ ক্লিক করুন।

  

  "বিন্দু তৈরি করা" তাই আমাদের দুটি এক্সচেঞ্জ কনফিগারেশন আছে, কিন্তু একই API KEY কনফিগারেশন তথ্য ব্যবহার করে।

  

  এই সুবিধা কি?
  অবশ্যই, একটি কৌশল লেখার সময়, নকশা খুব সহজ!

  
              
              
              
  function main(){
      exchanges[0].SetContractType("quarter")        // 设置第一个添加的交易所对象 当前的合约为季度合约
      exchanges[1].SetContractType("this_week")      // 设置第二个添加的交易所对象，当前的合约为当周合约
  
      while (true) {
          var beginTime = new Date().getTime()       // 记录这次获取行情时起始的时间戳。
          var rA = exchanges[0].Go("GetTicker")      // 创建并发 线程去获取 第一个交易所对象，也就是季度合约的行情数据。
          var rB = exchanges[1].Go("GetTicker")      // 创建并发 线程去获取 第二个交易所对象，也就是当周合约的行情数据。
  
          var tickerA = rA.wait()                    // 并发的两个线程各自执行自己的任务，这里等待获取数据，A 等待时，B任务也在执行。
          var tickerB = rB.wait()                    // 所以这里看似是顺序执行，实际在底层是并发的。只不过获取的时候是顺序先获取A，在获取B。
          var endTime = new Date().getTime()         // 记录并发获取两个合约行情结束时的时间戳。
  
          if (tickerA && tickerB) {                  // 如果获取的数据没有问题，执行以下逻辑。
              var diff = tickerA.Last - tickerB.Last // 计算差价
              $.PlotLine("diff", diff)               // 使用画线类库把差价画在图表上。
              if (diff > 500) {                      // 如果差价大于500， 对冲套利（当然设置500 的差价是比较大的，很少见。）
                  // 对冲
                  rA = exchanges[0].Go("Sell", tickerA.Buy, 1)     // 并发线程创建 季度合约下卖单
                  rB = exchanges[1].Go("Buy", tickerB.Sell, 1)     // 并发线程创建 当周合约下买单
  
                  var idA = rA.wait()           // 等待 返回下单结果，返回的是订单ID
                  var idB = rB.wait()           // ...
              }
  
              // ...
          }
  
          LogStatus(_D(), "并发获取两个合约行情耗时：", endTime - beginTime, "毫秒。")    // 显示在状态栏上时间，以便知道程序在执行。
          Sleep(500)
      }
  }
  

  ডিজাইনের কৌশলটি কি এইভাবে অনেক সহজ এবং চিন্তাভাবনা পরিষ্কার মনে হয় না?

  বাস্তব অপারেশন:
  

  দেখা যায় যে, প্রতিবার একই সাথে দুটি চুক্তির বাজার তথ্য পেতে মাত্র ৫০ মিলিসেকেন্ড সময় লাগে।