কোয়ান্টাম ট্রেডিং, প্রোডাক্ট ট্রেডিং কি তা জানুন।
কোয়ান্টাম ট্রেডিং বলতে বোঝায় যে উন্নত গাণিতিক মডেলের পরিবর্তে মানুষের দ্বারা সবেচ্ছাচারিত বিচার, কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশাল ঐতিহাসিক তথ্য থেকে কৌশল তৈরি করতে, বিনিয়োগকারীদের মানসিকতার ওঠানামা প্রভাবকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে এবং বাজারের চরম উন্মত্ততা বা হতাশার ক্ষেত্রে অযৌক্তিক বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।
পরিমাণগত বিনিয়োগ এবং traditionalতিহ্যবাহী গুণগত বিনিয়োগ মূলত একই, উভয়ই বাজার-অকার্যকর বা দুর্বল-কার্যকর তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর ভিত্তি করে। তাদের মধ্যে পার্থক্য হ'ল পরিমাণগত বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা হ'ল গুণগত চিন্তার একটি পরিমাণগত প্রয়োগ, আরও ডেটা নিয়ন্ত্রণের জন্য। পরিমাণগত লেনদেনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ
-
১। শৃঙ্খলা। মডেলের ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া, অনুভূতির ভিত্তিতে নয়। শৃঙ্খলা উভয়ই মানুষের দুর্বলতা যেমন লোভ, ভয় এবং সুখের মনোবিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং জ্ঞানীয় বিচ্যুতিকে অতিক্রম করতে পারে এবং অনুসরণ করা যায়।
-
২। পদ্ধতিগতঃ নির্দিষ্টভাবে তিনটি বা একাধিক উপায়ে প্রদর্শিত হয়ঃ প্রথমত, একাধিক স্তর রয়েছে, যার মধ্যে তিনটি স্তরের একটি মডেল রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বড় ধরণের সম্পদ বিন্যাস, শিল্প নির্বাচন এবং নির্দিষ্ট সম্পদ নির্বাচন; দ্বিতীয়ত, এটি একাধিক দৃষ্টিকোণ, পরিমাণগত বিনিয়োগের মূল ধারণাটি ম্যাক্রো চক্র, বাজার কাঠামো, মূল্যায়ন, বৃদ্ধি, মুনাফার গুণমান, বিশ্লেষক মুনাফা পূর্বাভাস এবং বাজার মনোভাবের মতো একাধিক দৃষ্টিকোণ রয়েছে; তৃতীয়ত, প্রচুর ডেটা, অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে ডেটা প্রক্রিয়াজাতকরণ।
-
৩. অ্যাকাউন্টিং চিন্তাভাবনা। পরিমাণগত বিনিয়োগ একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ, পদ্ধতিগত স্ক্যানের মাধ্যমে ভুল মূল্য নির্ধারণ এবং ভুল মূল্যায়নের সুযোগগুলি ক্যাপচার করে, যার ফলে মূল্যায়ন ফাঁকা হয় এবং কম মূল্যায়িত সম্পদ কেনা এবং উচ্চ মূল্যায়িত সম্পদ বিক্রি করে লাভ হয়।
-
৪. সম্ভাব্যতা জয়: এক. কোয়ান্টাম ইনভেস্টমেন্ট ক্রমাগত ঐতিহাসিক তথ্য থেকে প্রত্যাশিত পুনরাবৃত্তির নিয়মগুলি বের করে এবং তাদের ব্যবহার করে; ২. সমন্বিত সম্পদের উপর নির্ভর করে জয়লাভ, একক সম্পদের উপর নির্ভর করে না।
-
কোয়ান্টামেশন কৌশল
কোয়ান্টামেশন কৌশল হল কম্পিউটারকে একটি সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করা, যা একটি নির্দিষ্ট যুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ, বিচার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কোয়ান্টামেশন কৌশলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা ম্যানুয়ালি সম্পাদন করা যেতে পারে।
একটি সম্পূর্ণ পরিমাণগত কৌশল কি?
একটি সম্পূর্ণ কৌশল ইনপুট, কৌশলগত প্রক্রিয়াকরণ লজিক এবং আউটপুট অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন; কৌশলগত প্রক্রিয়াকরণ লজিকের জন্য স্টক নির্বাচন, নির্বাচন সময়, পজিশন পরিচালনা এবং স্টপ লস ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন।
-
শেয়ার নির্বাচন
কোয়ান্টামাইজড স্টক হ'ল একটি নির্দিষ্ট পোর্টফোলিও নির্বাচন করা যা একটি পরিমাণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে বিনিয়োগ করা হয়। এই ধরণের পোর্টফোলিওটি মূলধন ছাড়িয়ে বিনিয়োগের আয় অর্জন করতে পারে বলে আশা করা যায়। সাধারণভাবে ব্যবহৃত স্টক নির্বাচন পদ্ধতিতে একাধিক ফ্যাক্টর স্টক নির্বাচন, শিল্পের ঘূর্ণায়মান স্টক নির্বাচন, প্রবণতা অনুসরণকারী স্টক নির্বাচন ইত্যাদি রয়েছে।- 1 একাধিক ফ্যাক্টর নির্বাচন
মাল্টি ফ্যাক্টর স্টক নির্বাচন হল সবচেয়ে ক্লাসিক স্টক নির্বাচন পদ্ধতি, যা স্টক নির্বাচনের মানদণ্ড হিসাবে বিভিন্ন ফ্যাক্টর (যেমন মার্কেট প্রাইস, মার্কেট নেট রেট, মার্কেট সেলস রেট ইত্যাদি) ব্যবহার করে। এই ফ্যাক্টরগুলি পূরণ করে এমন স্টক কেনা হয় এবং যেগুলি পূরণ হয় না সেগুলি বিক্রি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাফেটের মতো মূল্যবান বিনিয়োগকারীরা কম পিই স্টক কিনে এবং পিই ফিরে আসার সময় স্টক বিক্রি করে। - ২ শৈলী চাকা
স্টাইল চক্রের স্টক হ'ল বাজারের স্টাইলের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে বিনিয়োগ করা, বাজারটি এক মুহুর্তে বড় স্টককে পছন্দ করে, অন্য মুহুর্তে ছোট স্টককে পছন্দ করে, যদি বাজারটি পছন্দসই আইনটি স্যুইচ করে এবং শৈলীর রূপান্তরের প্রাথমিক পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করে তবে আরও বেশি লাভ হতে পারে। - ৩. শিল্প পর্যায়ক্রমে শেয়ার নির্বাচন
শিল্পের চক্রান্ত শেয়ার নির্বাচন অর্থনৈতিক চক্রের কারণে হয়, কিছু শিল্প শুরু হওয়ার পরে অন্য শিল্প অনুসরণ করে, এই অনুসরণ আইনগুলি আবিষ্কার করে, আমরা প্রথমটির শুরু হওয়ার পরে পরেরটি কিনে আরও বেশি আয় পেতে পারি, বিভিন্ন ম্যাক্রো অর্থনৈতিক পর্যায়ে এবং মুদ্রা নীতির অধীনে, শিল্পের চক্রান্তের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। - ৪. ফান্ড ফ্লো
তহবিলের প্রবাহ নির্বাচন করা শেয়ারগুলি শেয়ারের গতিবিধি নির্ধারণের জন্য তহবিলের প্রবাহ ব্যবহার করে। বাফেট বলেছিলেন যে শেয়ার বাজারটি স্বল্পমেয়াদে একটি ভোটিং মেশিন, দীর্ঘমেয়াদে অবশ্যই একটি ওজন মেশিন। স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের লেনদেন একটি ভোটিং ক্রিয়া, এবং তথাকথিত টিকিট অর্থ। যদি তহবিল প্রবাহিত হয় তবে শেয়ারগুলি বাড়তে হবে এবং যদি তহবিল প্রবাহিত হয় তবে শেয়ারগুলি হ্রাস পাবে। সুতরাং তহবিলের প্রবাহের উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগের কৌশল তৈরি করা যেতে পারে। - ৫. ইন্টিগ্রেটেড রিভার্সাল স্টক
গতিশীলতা বিপরীতমুখী স্টক নির্বাচন পদ্ধতি হল বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে নির্মিত একটি বিনিয়োগ পোর্টফোলিও। সোরোসের তথাকথিত বিপরীতমুখী তত্ত্বটি জোর দেয় যে দাম বৃদ্ধির ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রভাব বিনিয়োগকারীদের ক্রয় চালিয়ে যেতে বাধ্য করে, এটি গতিশীলতা স্টক নির্বাচনের মূল ভিত্তি। গতিশীলতা প্রভাব হ'ল পূর্ববর্তী সময়ের শক্তিশালী স্টকগুলি ভবিষ্যতের সময়কালে শক্তিশালী থাকে। ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া যে পর্যায়ে পৌঁছায় যা অবিরত হতে পারে না, দামটি আবার ভেঙে যায়, এমন একটি পরিবেশে বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, অর্থাৎ পূর্ববর্তী সময়ের দুর্বল স্টকগুলি ভবিষ্যতের সময়কালে শক্তিশালী হয়। - 6 ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল
যখন শেয়ারের দাম বাড়ার প্রবণতা দেখা দেয় তখন কেনা হয়, এবং যখন পতনের প্রবণতা দেখা দেয় তখন বিক্রি করা হয়, মূলত এটি হ্রাস হ্রাস করার কৌশল, অনেক বাজার মেষের কার্যকারিতার কারণে প্রবণতা বেশি থাকে, যদি আপনি ক্ষতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, প্রবণতা ক্যাপচারে দৃ firm় থাকুন, দীর্ঘমেয়াদে অতিরিক্ত লাভ অর্জন করা যেতে পারে।
- 1 একাধিক ফ্যাক্টর নির্বাচন
-
সময় নির্ধারণ
কোয়ান্টিফিকেশন বলতে বোঝায় যে ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করার জন্য একটি পরিমাণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যদি সিদ্ধান্তটি উচ্চ হয় তবে ক্রয়-ধারণ করা হয়; যদি সিদ্ধান্তটি হ্রাস হয় তবে বিক্রয়-পরিশোধ করা হয়; যদি সিদ্ধান্তটি ঝাঁকুনি হয় তবে উচ্চ-হ্রাস-নিষ্কাশন করা হয়।
সাধারণ সময় নির্ধারণের পদ্ধতিগুলি হলঃ প্রবণতা পরিমাণ নির্ধারণ, বাজার আবেগ পরিমাণ নির্ধারণ, কার্যকর তহবিল পরিমাণ নির্ধারণ, এসভিএম পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদি। -
পজিশন ব্যবস্থাপনা
পজিশন ম্যানেজমেন্ট হল এমন একটি প্রযুক্তি যা আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে যে আপনি কোন পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ করতে চান।
সাধারণভাবে ব্যবহৃত পজিশন ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি হলঃ ফানেল পজিশন ম্যানেজমেন্ট, আয়তক্ষেত্রাকার পজিশন ম্যানেজমেন্ট, পিরামিড পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি -
স্টপ লস
স্টপ লস (Stop Loss) হচ্ছে, যখন শেয়ারের ক্ষতি হয়, তখন শেয়ার বিক্রি করে আরও বেশি ক্ষতি এড়ানো।
সময়মত স্টপ লস স্থিতিশীল লাভের একটি কার্যকর উপায়। -
কৌশল জীবনচক্র
একটি কৌশল প্রায়শই বিভিন্ন ধাপে চলেঃ ধারণা তৈরি করা, কৌশল বাস্তবায়ন করা, কৌশল পরীক্ষা করা, কৌশল পরিচালনা করা এবং কৌশল ব্যর্থ হওয়া। -
ধারণা তৈরি করা
যে কেউ যে কোন সময় একটি কৌশলগত ধারণা তৈরি করতে পারে, যা তার নিজের বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা বা অন্যের সফল অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে হতে পারে। -
কৌশল বাস্তবায়ন
ধারণা তৈরি করা থেকে বাস্তবায়ন কৌশল পর্যন্ত সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ, বাস্তবায়ন কৌশলটি উপরে উল্লিখিত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে <unk> একটি সম্পূর্ণ পরিমাণগত কৌশল কী কী অন্তর্ভুক্ত করে? <unk> -
পরীক্ষার কৌশল
কৌশল বাস্তবায়নের পরে, ঐতিহাসিক তথ্যের পুনরুদ্ধার এবং মডেল ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করা প্রয়োজন, যা রিয়েল-টাইম ট্রেডিংয়ের আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা ভাল কৌশলগুলিকে ছাঁটাই করে এবং নিম্নমানের কৌশলগুলিকে বাদ দেয়। -
রিয়েল-ডিস্ক লেনদেন
বিনিয়োগ করুন, বাজার পরীক্ষা করুন, ঝুঁকি নিন, লাভ নিন। -
কৌশল ব্যর্থ
বাজারগুলি পরিবর্তনশীল, কৌশলগুলির কার্যকারিতা রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন, এবং যদি কৌশলগুলি ব্যর্থ হয় তবে কৌশলগুলি বন্ধ করা বা আরও অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন। -
সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পাদনা
কোয়ান্টাম ট্রেডিং সাধারণত বিগ ডেটা সিমুলেশন টেস্টিং এবং সিমুলেশন অপারেশন ইত্যাদির মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় এবং নির্দিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অ্যালগরিদমের উপর ভিত্তি করে পজিশন এবং তহবিল বরাদ্দ করা হয়, যা ঝুঁকি হ্রাস এবং রিটার্ন সর্বাধিক করে তোলে, তবে প্রায়শই কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও থাকে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
-
১. ঐতিহাসিক তথ্যের সম্পূর্ণতা ⇒ বাজারের তথ্যের অসম্পূর্ণতা মডেলকে বাজারের তথ্যের সাথে মেলে না ⇒ বাজারের তথ্যের নিজস্ব শৈলীর রূপান্তরও মডেল ব্যর্থতার কারণ হতে পারে, যেমন লেনদেনের তরলতা, দামের ওঠানামা, দামের ওঠানামা ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি, যা বর্তমানে পরিমাণগত লেনদেনের জন্য কঠিন।
-
২. মডেল ডিজাইনে পজিশন এবং তহবিলের বরাদ্দ বিবেচনা করা হয়নি, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই, যা তহবিল, পজিশন এবং মডেলের অসামঞ্জস্য হতে পারে, যার ফলে পজিশন বিস্ফোরণ ঘটে।
-
৩. নেটওয়ার্ক বিঘ্ন, হার্ডওয়্যার ত্রুটিগুলিও পরিমাণগত লেনদেনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।[1]
-
৪। সমকামী মডেলের প্রতিযোগিতামূলক লেনদেনের ঝুঁকি।
-
৫। একক বিনিয়োগের কারণে অনির্দেশ্য ঝুঁকি।
এই ধরনের সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে বা হ্রাস করার জন্য কৌশলগুলি হলঃ ঐতিহাসিক তথ্যের অখণ্ডতা নিশ্চিত করা; অনলাইন মডেল প্যারামিটারগুলি সংশোধন করা; অনলাইন মডেলের ধরন নির্বাচন করা; অনলাইন পর্যবেক্ষণ এবং ঝুঁকি এড়ানো ইত্যাদি।
