ট্রেন্ড ট্রেডিং এবং পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেমের একটি পুরানো পাখির ধারণা

কিভাবে একটি ভাল ট্রেডিং সিস্টেম এবং ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা যায়? এটি প্রচুর পরিমাণে historicalতিহাসিক ডেটা দিয়ে করা যেতে পারে, এখন কম্পিউটার উন্নত, historicalতিহাসিক ডেটা সনাক্তকরণ এবং প্রাপ্তি তুলনামূলকভাবে সহজ। প্রকৃতপক্ষে, যারা এই বিষয়ে আগ্রহী তারা historicalতিহাসিক ডেটা দিয়ে একটি ইতিবাচক সিস্টেমের প্রমাণ পেতে পারে।

এখানেও একটি বড় বিতর্ক আছে, বাজার পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। আমাদের শিল্পে একটি ধারণা রয়েছে যে বাজার ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়, এই বাজারটি ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে বাজারের স্থানীয় পরিবর্তন আছে, তবে বাজারের ম্যাক্রো কাঠামোটি অপরিবর্তিত। যদিও এখন কম্পিউটার প্রযুক্তি উন্নত, প্রচুর পরিমাণে প্রোগ্রামযুক্ত লেনদেন, পরিমাণগত লেনদেন এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি লেনদেন বাজারে প্রবেশ করা হয়েছে, তবে এটি কেবলমাত্র বাজারের মাইক্রোস্ট্রাকচারকে পরিবর্তন করেছে এবং এই পরিবর্তনটি কেবল এই গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

কারন, আমরা যেন ভুলে না যাই যে, পুরো বাজার ব্যবসায়ের সত্তাটি মানুষের দ্বারা গঠিত, মানুষের মানবিকতা ঐতিহাসিকভাবে অপরিবর্তনীয়, মানুষের অর্থের প্রতি তার মনোভাব কখনোই অপরিবর্তনীয় নয়, সে সবসময় লোভী। অর্থের ক্ষতি ও ক্ষতির মধ্যে তার একটা ভয় আছে, আর এই ভয় আমার মনে হয় খুব একটা বদলাবে না। যদি না আমাদের ট্রেডিং সত্তা পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়, অন্য ধরনের প্রাণী হয়ে যায়, তাহলে বাজারটির ম্যাক্রো-কাঠামো বদলাবে।

এখন কম্পিউটার প্রযুক্তি আরও উন্নত হলেও, আমরা ভুলে যাবো না যে এর পিছনে একজন মানুষ রয়েছেন, যতক্ষণ মানুষ মেশিন নিয়ন্ত্রণ করে, ততক্ষণ এই বাজারের কাঠামো পরিবর্তন হবে না, কারণ মেশিনটিও এর নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে পারে না। এটাই আমার ইতিহাসের একটি দৃষ্টিভঙ্গি। সুতরাং, ইতিহাস বারবার পুনরাবৃত্তি করবে। ((মানুষ পরিবর্তন না হলে, বাজারটি কোনও মৌলিক পরিবর্তন করবে না।) এই কারণেই ট্রেডিং সিস্টেমগুলি সম্ভাব্যতা প্রদর্শন করে এবং কোনও লেনদেনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ধারণ করতে পারে না))

আমার সিস্টেমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে।

• প্রথম অংশটি হল ট্রেন্ড ট্রেডিং। ট্রেন্ড ট্রেডিং বলতে বোঝায় যে দামগুলি প্রবণতার সাথে বিকশিত হয়, আমরা সকলেই জানি যে এই বাজারটি প্রবণতা রয়েছে, তবে কখন এই প্রবণতাটি ঘটে তা আমরা জানি না। আমরা দামের ক্রমাগত ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে মধ্যম স্তরের উপরে প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য ক্রমাগত ব্যয় প্রদানের চেষ্টা করি। যখন প্রবণতা ঘটে তখন আমার ট্রেডিং সিস্টেমটি এই প্রবণতা অনুসরণ করে, আমি দীর্ঘতম এককটি 6 মাস ধরে নিয়েছি, অর্থাৎ পুরো মধ্যম প্রবণতা আমি এটি ধরে রাখতে চাই। এটির মূল নকশাটি এখানে রয়েছে। এখানে আমি মূলত বাজার বিশ্লেষণের তিনটি মৌলিক নীতির কথা বলেছি। আমি মনে করি আপনি যদি বিনিয়োগের বই পড়ে থাকেন, তাহলে আপনি মনে করতে পারবেন না বাজার বিশ্লেষণের তিনটি মূলনীতিঃ

  • ১. প্রথমত, দাম সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে, অর্থাৎ আমি বলি, বাজার সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে।

  • দ্বিতীয়ত, মূল্য প্রবণতা অনুযায়ী বিকশিত হয়, বাজার প্রবণতা আছে বলে স্বীকার করে।

  • তৃতীয়ত, ইতিহাস বারবার পুনরাবৃত্তি করবে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য এবং ঐতিহাসিক চিত্রগুলি ভবিষ্যতের সময় এবং স্থান জুড়ে ক্রমাগত পরিবর্তিত হবে। যেহেতু তথ্য এবং চিত্রগুলি এর পিছনে মানবিক প্রতিক্রিয়া, মানবিকতার মৌলিক তত্ত্বগতভাবে পরিবর্তন হবে না, তাই ইতিহাসও বারবার এবং বারবার পুনরাবৃত্তি করবে।

  এই তিনটি মৌলিক নীতিই প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের মূল ভিত্তি, এবং আমি এগুলিকে আমার সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করেছি। তাই আমার সিস্টেমটি প্রাণবন্ত এবং এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ রয়েছে।

• ২) দ্বিতীয় অংশটি হল পোর্টফোলিও বিনিয়োগ। এই ধারণাটি হ’ল সমস্ত জাতের প্রতি একরকম দৃষ্টিভঙ্গি, যতক্ষণ না এটি বাণিজ্যের জাত। আমার কাছে কোনও জাতের ঘনিষ্ঠতা নেই, এগুলি কেবল একটি প্রতীক। বিভিন্ন জাতের মধ্যে বড় বা ছোট আকারের ওঠানামা সত্ত্বেও, আমি কোনও পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্যমূলক আচরণ করি না। আমি সদ্য উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম, কীভাবে ছোট জাতগুলি এটিকে ধরে রাখে, আমি মনে করি আপনি যদি সমস্ত জাতের প্রতি একরকম দৃষ্টিভঙ্গি দেখেন তবে আপনি দেখতে পাবেন যে গত বছরের দামের পুরো ওঠানামা খুব বেশি ছিল না। ট্রেন্ড ট্রেডিং অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, এবং আমি গত বছর সেরা ছিল গম . ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘ বিচার একটি দুই তীরের তলোয়ার, যদি ভুল হয় তবে এটি আপনার জন্য অগণিত ক্ষতির কারণ হতে পারে। একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল যে মিশ্রিত বিনিয়োগের প্রবণতা অস্পষ্ট হলে বিভিন্ন জাতের মধ্যে এটির একটি নির্দিষ্ট ভিন্ন দিকের আন্দোলন রয়েছে। সুতরাং যখন প্রবণতা অস্পষ্ট হয় তখন আমার পজিশনের কয়েকটি খালি মাথা বা একাধিক মাথা থাকতে পারে, যা পুরো অধিকার ও স্বার্থের উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে।

• ৩। আমার সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য প্রথমত, এই সিস্টেমটি আট বছর ধরে চলছে, অভিজ্ঞতাটি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ, ষাঁড়ের বাজার, ভালুকের বাজার এবং শান্ত বাজার, মূলত অভিজ্ঞতা। এখন দেখুন এই উপার্জনটি আপনার পক্ষে ঠিক আছে কিনা। অবশ্যই, স্বার্থের তুলনাটি অর্থহীন, শক্তিশালীদের মধ্যে আরও শক্তিশালী মধ্যবিত্ত রয়েছে, অবশ্যই কেউ আমার চেয়ে ভাল সিস্টেমটি আট বছর ধরে চালিয়ে গেছে, মূলত সুচারুভাবে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছে, ইতিবাচক উপার্জন অর্জন করেছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে এই সিস্টেমের মধ্যে সবকিছুই পরিমাণগত। আমি সমস্ত লেনদেনের উপাদানকে পরিমাণগত করেছি, পজিশন খোলার, পজিশনিং, স্টপিং, পজিশনিং। আমি এই ধাপগুলোকে নিয়মীয়াকৃত করেছি, স্পষ্টতই যদি এর শর্তগুলো পূরণ করা হয়, তবে এটি রোগের জন্য কাজ করে। এই সুবিধাটি আপনার উপর নেতিবাচক আবেগের প্রভাবকে প্রতিরোধ করতে পারে, যাতে আপনি এই জটিল বাজারে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে পারেন। ক্রমাগত দৃঢ়তা একটি অর্থপূর্ণ জিনিস। তৃতীয়ত, আমার এই ট্রেডিং সিস্টেমের শক খরচ বেশি নয়, শক খরচ মানে নিজের পজিশন খোলার এবং পজিশনের দামের উপর প্রভাব। আমি একটি দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোর লেনদেন করি, সাধারণত সবচেয়ে কম লেনদেনের সময় 20 দিনের বেশি হয়, তাই এটি দামের পয়েন্টের বিষয়ে খুব বেশি চিন্তা করে না। অ্যাকাউন্টটি 10 মিনিট আগে বা কতক্ষণ প্রবেশ করা যায় তা বিবেচ্য নয়। দামের বিকল্পের জন্য আরও বেশি জায়গা রয়েছে, তুলনামূলকভাবে বড় তহবিলের জন্য উপযুক্ত, এবং কোনও তহবিলের বোতল নেই। লেনদেনের নিয়ম যেমন দ্বিপাক্ষিক লেনদেনের প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রেও এটি সংবেদনশীল নয়। লেনদেনের সংখ্যা কম, ত্রুটি সহনশীলতা ভাল, প্রশস্ততা তুলনামূলকভাবে বড়, প্রায়শই পরিবর্তনের দরকার নেই। চতুর্থটি হল যে ঝুঁকিটি তুলনামূলকভাবে ছোট। কারণ ফলাফলটি পজিশনের উপর ভিত্তি করে অর্জিত হয় না, আমরা এখন ফিরে গিয়ে দেখি যে গড় ব্যবহারের হার মাত্র ৩০%। পজিশন আকারটি খুব বড় নয়, এটি অবশ্যই ঝুঁকিকে তুলনামূলকভাবে কমিয়ে দেবে। আসলে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের কোনও ভাল উপায় নেই, যতক্ষণ না আপনার পজিশনটি সামান্য ছোট হয়, এটিই সবচেয়ে মৌলিক উপায়। সিস্টেমের ধারণাটি এত বছর পরেও প্রমাণিত হয়েছে যে এটি অবশ্যই মধ্যম স্তরের উপরে ট্রেন্ড ক্যাপচার করতে পারে। কারণ এটি নিজেই বাজারের মধ্যম স্তরের উপরে প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, কোন প্রবণতা নেই এমন ট্রেন্ডটি কিছুটা সমস্যাযুক্ত। এই ব্যবস্থার দুর্বলতা, কারণ কোনদিনই নিখুঁত বা নিখুঁত ব্যবস্থা থাকবে না।

আমি মনে করি এখানে অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীরা এটি দেখেছেন, ট্রেন্ডটি খুব ভালভাবে কাজ করে, তাই ওভারল্যাপিং সময়টি অবশ্যই কঠিন। ট্রেন্ড সিস্টেমাইজড ট্রেডিংয়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ওভারল্যাপিং মার্কেট। এটি আমাদের শিল্পের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ওভারল্যাপিং পরিস্থিতি, যা তথাকথিত সমতল বাজার, কীভাবে এটি মোকাবেলা করা যায়।

এখন কিছু ডিজাইনারের ধারণা হ’ল প্রবণতা এবং দোলনকে পৃথক করা, প্রবণতাটি বাজারে অনুসরণ করার পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং পজিশনটি স্থির রাখে। এবং দোলন বাজারটি কম বা উচ্চতর হয়, উভয় পর্যায়ে অর্থ উপার্জন করে। অপ্টিমাইজেশান এবং অপ্টিমাইজেশান অনুসরণ করে, নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করা, আমি মনে করি এটি অসম্ভব। আপনি যদি এই দুটি রূপকে আলাদা করতে পারেন এবং তারপরে বিভিন্ন লেনদেনের সিস্টেম ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করতে পারেন তবে আপনি অবশ্যই একটি মুদ্রণ যন্ত্র। আপনি স্থিতিশীল হওয়ায় আপনার অর্থ আরও বড় হয়ে উঠবে। দুটি সময়ের জন্য অর্থ উপার্জনের জন্য দুটি প্রবণতা পৃথক করে আপনার তহবিলের পরিমাণ অবশ্যই জাতীয় ব্যাংকের চেয়ে বেশি হবে। ধীরে ধীরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিজার্ভকে ছাড়িয়ে যাবে এবং কিছু বড় আন্তর্জাতিক সংস্থার চেয়ে বড় হবে।

(ভাল কথা! আর পাগল হবার দরকার নেই! কারণ মুনাফা খুব শক্তিশালী, ৫০% মুনাফা দশকের ৫৭ গুণ, আপনি যতই ছোট তহবিল এই নিখুঁত প্রিন্টারটি খুঁজে পেলে আপনি এই বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হবেন, তাই পৃথিবীতে নিখুঁত কিছু নেই। আপনি যদি একাধিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার জন্য সিস্টেমটি ব্যবহার করতে চান তবে এটি প্রথমে ধারাবাহিকতার অসঙ্গতি সৃষ্টি করবে, এ পর্যায়ে আপনি এই প্যারামিটারটি ব্যবহার করবেন, বি পর্যায়ে আপনি অন্য প্যারামিটারটি ব্যবহার করবেন। আপনি এই সিস্টেমটি একটি পরিমাণগত লেনদেনের ধারণা নয়। এটি একটি নির্বাচনী, বিচক্ষণ লেনদেন, যা আপনাকে কোথাও নিয়ে যাবে না। পরিমাণগত লেনদেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ’ল ধারাবাহিকতার জন্য ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া এবং এটি বজায় রাখা। এইভাবে আপনি যে ব্যয়টি প্রদান করেন তা স্বীকার করতে হবে যে নিখুঁত সিস্টেম নেই।

তাই, আমি যে ম্যানুয়াল বিনিয়োগের কথা বলেছি, তার গুরুত্ব এই বাজারের অস্থিরতার মধ্যে পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে।

এই সিস্টেমের দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করার পরে, অনেকগুলি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সুতরাং একটি ভাল ফলাফল রয়েছেঃ আমি এত বছর ধরে 20% এর বেশি প্রত্যাহার করিনি, এবং সর্বাধিক প্রত্যাহারটি 17.5% ছিল। কারণ ভাল ঝুঁকি প্রতিরোধ করা হয়েছিল। এখানে দুটি বিষয় রয়েছে যা এটির গ্যারান্টি দেয়ঃ

প্রথম তহবিলের ব্যবহারের হার সর্বদা প্রায় ৩০%।

দ্বিতীয় লেনদেনের সময় কোন পজিশনিং করা হয় না, দয়া করে আমার লেনদেনের সময় কোন পজিশনিং করা হয় না। কিছু ব্যবসায়ীর মত নয় যারা ধীরে ধীরে পয়েন্ট পয়েন্ট করে পয়েন্ট ভেঙে পরে পজিশনিং করে। নিরাপত্তার জন্য এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য পজিশনিং করা হয় না।

তৃতীয়টি হ’ল পোর্টফোলিও বিনিয়োগ, যা ওস্কেলেশন মার্কেটে ঝুঁকি প্রতিরোধের ভূমিকা পালন করতে পারে। ওস্কেলেশন মার্কেটের সময় পণ্যের স্থানীয় ভিন্ন গতিশীলতা সবচেয়ে স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, যখন সিস্টেমিক ঝুঁকি ঘটে তখন পণ্যের ক্ষেত্রে সাধারণত একই রকমের পতন ঘটে। তবে ওস্কেলেশন সময়কালে বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ঝাঁকুনি থাকে। উদাহরণস্বরূপ, গত বছরের তুলা হঠাৎ করেই একটি ট্রেডিং তরঙ্গ টানতে পারে, অন্য জাতের কোনও ট্রেডিং নেই। তাই বলা যায় যে একাধিক পণ্যের পোর্টফোলিও ঝুঁকি হ্রাসের ভূমিকা পালন করতে পারে, কেবলমাত্র স্থিতিশীল হলেই আপনি ট্রেডিং চালিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাসী হবেন। পরিমাণগত কার্যকরকরণটি একটি বড় চাবিকাঠি, যদি আপনি অস্থির হন এবং দীর্ঘমেয়াদী একটি বড় ওঠানুর মধ্যে থাকেন তবে অবশ্যই ভাল ব্যবসা করবেন না। আমাদের সংস্থার নিয়ম হল 20% লোকসান বন্ধ করা উচিত 20%। আমরা যে কোনও ব্যবসায়ীর জন্য একটি চ্যালেঞ্জ, যদি এই ক্ষতির সীমা পৌঁছে যায় তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে তিনি যোগ্য ব্যবসায়ী নন

• ৪) শেষ কথা বলব, বাস্তবায়নের ব্যাপারে। সত্যি কথা বলতে কি, এত বছর ধরে বসে বসে সম্পূর্ণ কার্যকর করা আমার পক্ষে আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমি একজন মানুষ, আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হই। লেনদেন করা খুব কঠিন, আমার কার্যকরকরণ ৭০% এর বেশি, কিন্তু আমি যে ট্রেডিং সিস্টেমের কথা বলেছি, এটি মূলত ৬০% এর বেশি কার্যকর করার সাথে সাথে মুনাফা অর্জন করে। ৭০% মূলত তুলনামূলকভাবে সন্তোষজনক আয় পেতে পারে, ১০০% করার জন্য মানুষের কাছে খুব উচ্চ চাহিদা রয়েছে। বিশেষত পাঁচটি ধারাবাহিক লোকসানের পরে, আপনার ষষ্ঠ পেনশনটি এতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি এখন কেবলমাত্র ৭০% কার্যকরকরণ করতে পারি। যদি আমি উচ্চতর স্তরে কথা বলি তবে আমার নিজের উন্নতির জায়গা রয়েছে। আমি আজ ট্রেডিং প্রবণতা, পরিমাণগত লেনদেনের বিবর্তন সম্পর্কে যা করেছি তা এখানেই শেষ।

বোরো ল্যাব থেকে পুনর্নির্দেশিত