অভিযোজিত চলমান গড়ের প্রাথমিক শিক্ষা

• #### সমান্তরাল

সাধারণ গণিত গড়রেখার সূচক হল ma ((simple moving average) এবং ema ((exponential moving average), যার সূত্র নিম্নরূপঃ SMA = SUM(CLOSE, N)/N EMA = (CLOSE(i)P)+(EMA(i-1)(1-P)) or (M*CLOSE(i)+(N-M)*EMA(i-1))/N এমএ-র পেছনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাই ইএমএ-তে সাম্প্রতিক মূল্যের উপর বেশি ওজন দেওয়া ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের কার্যকারিতা বাড়ায়। নির্দিষ্ট এমএ সূচকগুলির বিভিন্ন সংস্করণ রয়েছে, এমএ, ইএমএ, এসএম, ডাব্লুএমএ ইত্যাদি, তবে নীতিগুলি একই রকম। ঐতিহ্যগত গড় লাইন বাজারের পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে না, একটি নির্দিষ্ট গণনা প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, বাজার পুনরাবৃত্তিমূলক অস্থিরতার সময় স্বল্পমেয়াদী গড় লাইন ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়, এবং বাজার দ্রুত বাড়ে বা পড়ে গেলে দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন প্রতিক্রিয়াশীল হয়। ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের কৌশলগুলির জন্য সূচকগুলি বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হওয়া দরকার, বাজারটির দিকনির্দেশ এবং গতি অনুসারে বুদ্ধিমানের সাথে প্রতিক্রিয়া জানাতে, একতরফা বাজারে দ্রুত গড় লাইন ব্যবহার করুন, অস্থিরতার সময় ধীর গড় লাইন ব্যবহার করুন। উপরোক্ত পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায়, পেরি কাউফম্যান স্মার্ট ট্রেডিং প্যাকেটে অ্যাডাপ্টিভ মুভিং এভারেজ (এএমএ) ধারণাটি প্রবর্তন করেছিলেন, যা জটিল বাজার পরিস্থিতিতে সূচকগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করে, যতটা সম্ভব শব্দ এবং অপ্রত্যাশিত মূল্য পরিবর্তনগুলিকে ফিল্টার করে এবং বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনের আরও ভাল ট্র্যাক করে।

• নীচে একটি স্বনির্ধারিত সমান্তরাল গণনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

  • ১. মূল্য-কার্যকারিতা অনুপাত ১, প্রশ্ন উত্থাপন নীচের চিত্র থেকে দেখা যায় যে, a থেকে c পর্যন্ত, বাজার প্যাটার্নটি আদর্শভাবে মসৃণ থেকে গোলমালপূর্ণ হয়ে যায়, প্রবণতার গতি অবশ্যই হ্রাস করতে হবে, যাতে দ্বিগুণ ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। যখন দাম একদিকে দ্রুত পরিবর্তিত হয়, তখন গোলমালটি আরও অস্পষ্ট হয়, তাই প্রবণতা গতির পছন্দটি একই সাথে দিক এবং গোলমাল বিবেচনা করা দরকারঃ দামের পরিবর্তন যত পরিষ্কার এবং দ্রুত হয় তত দ্রুত প্রবণতা সমতল ব্যবহার করা প্রয়োজন, তাই একটি প্রক্রিয়া প্রয়োজন যা সংবেদনশীলভাবে বাজার প্যাটার্নের গতি এবং ধারাবাহিকতা ক্যাপচার করে এবং সেই তথ্যটি একটি চলমান সমতলকে ফিডব্যাক করে, চলমান সমতলটির মসৃণতার গতি সামঞ্জস্য করে

  

  ২। কার্যকারিতা অনুপাত সূত্র (Efficiency Ratio ER) কার্যকর অনুপাতটি মূল্যের মোট স্থানান্তরিত দূরত্ব (মূল্য ট্র্যাজেকশন) দ্বারা মূল্যের নেট পরিবর্তনকে বিভাজিত করে এবং মূল্য স্থানান্তরিত হওয়ার অনুপাত হিসাবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। সূত্রটি নিম্নরূপঃ যদি আমরা ধরে নিই যে শেষের n টি মূল্য হল p1,p2,…pn, তাহলে এই মূল্যের ক্রমের কার্যকারিতা হবে

  

  আপনি সূত্র থেকে দেখতে পারেন, er মানের পরিসীমা 0 ((বাজার অনিশ্চিত, গোলমালপূর্ণ) ~~~ 1 ((উচ্চ প্রবণতা)

  • ২। প্রবণতা গতির পরিসীমা নির্ধারণ করুন এবং আমরা যদি ইন্ডেক্সাল মসৃণতার সাথে কাজ করি, তাহলে আমরা সহজেই er এর স্থায়িত্ব বাড়াতে পারি। Scaled smoothing constand : sc = ER*(fast sc – slow sc) + slow sc যেখানে sc = 2/ (N+1) Eg যদি দ্রুত থেকে ধীর গতির পরিসীমা ২ থেকে ৩০ দিন হয়, তাহলে মসৃণতা ২/৩, ২/৩১, এবং Sc = er * （2/3- 2/31） + ²⁄₃₁ অবশেষে, এমনকি একটি অনুভূমিকভাবে সমন্বিত বাজারে, দীর্ঘমেয়াদী (৩০) গড়টি ধীরে ধীরে স্থল থেকে নেমে আসে। যখন বাজারের প্রবণতা অস্পষ্ট হয়, তখন অভিযোজিত গড়টি সর্বোত্তমভাবে অনুভূমিকভাবে চলতে সক্ষম হয়। এই উদ্দেশ্যে, এসসি স্কোয়ারের দিকে নজর দিন। Constant : C= sc * sc

  • তিন, এএমএ অবশেষে, এএমএ নিম্নরূপ গণনা করা হয়ঃ AMA[i] = AMA[i-1] + c * (p[i] – AMA[i-1] ) ফর্মুলা থেকে দেখা যায়, ama এবং ema গণনা করার পদ্ধতি একই, শুধুমাত্র ওজন নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভিন্ন।

  AMA প্রবণতা গড় লাইন নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছেঃ 1) একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন ব্যবহার করে একটি প্রবণতা পরিসীমা নির্দিষ্ট করুন 2) যখন বাজার কোন দিকনির্দেশনা পায় না, তখন ama ট্রেন্ড লাইন স্থগিত হয় 3) দামের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলে, ama দ্রুত ট্র্যাক করতে পারে, কম বিলম্বের সাথে ৪) একটি প্যারামিটার পরিবর্তন করুন এবং এটিকে বিভিন্ন মার্কেটে প্রয়োগ করুন ৫) Ama পূর্বাভাস বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, যাচাইয়ের উপর নয়

  উপরের বিষয়বস্তু মূলত লেখকের বর্ণনা বা অনুবাদের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে, এবং আমি মনে করি যে ঐতিহ্যবাহী সূচকগুলির এই চতুর সম্প্রসারণের ধারণাটি গ্রহণযোগ্য, এবং পরবর্তী সময়ে, A শেয়ারের বাজারে বাস্তব যুদ্ধের কার্যকারিতা দেখার জন্য স্ব-অনুকূলিতকরণের সমান্তরাল এএমএ কৌশলটি পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

• পড়ুন

《smarter trading》 ইউনিফাইড সিকিউরিটিজ ক্যাচ সমান্তরাল ক্যাচ সময় প্রয়োগ

• luckystarsjz উত্তর দিন প্রথমত, আমি একটা কথা বলতে চাই যে, প্রোগ্রাম ট্রেডিং নিজের বিচারকে শক্তিশালী করার জন্য নয়, বা ডেটা মাইনিং বা ডেটা প্রসেসিং এর জন্যও নয়। সময় নির্বাচন করা হচ্ছে শুধু ভুলের ক্ষতি কমানোর জন্য এবং সঠিক লাভের জন্য, আপনার মধ্যে এত বেশি ডেটা মসৃণ, খনির জন্য, ভবিষ্যতের জন্য কোন অভিযোজনযোগ্যতা নেই, বাজারগুলির যুক্তি সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই।

ব্লগারদের কাছ থেকে উদ্ধৃত