ইএমএ ক্রস-সিগন্যাল চার্জিংয়ের সমস্যাটি দেখতে সাহায্য করুন

দুটি ইমা পরামিতি, ইমা1 ((A2) এবং ইমা2 ((A3) রয়েছে, যখন একটি ইমা সেটিং 100 এর চেয়ে বড় হয়, তখন এফএমজি রিয়েল ডিস্ক চলাকালীন ইমা এবং বিনয়নের মানের সাথে মেলে না, (যেখানে ইমা 100 এর চেয়ে কম হলে এটি স্বাভাবিক), যার ফলে খোলার সংকেতটি 5-10 টি রুটকে বিলম্বিত বা বিলম্বিত করে।

''ব্যাকটেস্ট শুরুঃ 2021-11-01 00:00:00 শেষঃ 2021-11-02 00:00:00 সময়কালঃ ৫ মাস বেসপেরিওডঃ ১ মিটার এক্সচেঞ্জঃ [{eid:Futures_Binance,currency:BTC_USDT}] args: [[M,8],[A2,100],[A3,200],[K3,500],[K2,300]] "

def accuracy ((): # এক্সচেঞ্জের সঠিকতা অর্জন গ্লোবাল BV1, CV1 exchanges[i].SetContractType ((swap ট্যাব) currency1=_C ((exchanges[i].GetCurrency) ticker1=_C ((exchanges[i].GetTicker) account1=_C ((exchanges[i].GetAccount) all_BV1list=[ALICE_USDT,DODO_USDT,UNFI_USDT,LITU_USDT,ZEN_USDT,FIL_USDT,AAVE_USDT,KSM_USDT,EGLD_USDT,TRB_USDT,CRV_USDT, BAL_USDT, DOT_USDT, SNX_USDT, WAVES_USDT, RLC_USDT, BAND_USDT, KAVA_USDT, SXP_USDT, OMG_USDT, ZRX_USDT, ALGO_USDT, THETA_USDT ,QTUM_USDT ,BAT_USDT ,IOTA_USDT ,ONT_USDT ,XTZ_USDT ,EOS_USDT ,XRP_USDT ,ICP_USDT ,NEO_USDT ,ATOM_USDT , BNB_USDT, LINK_USDT, ETC_USDT, BNB_USDT, YFII_USDT, YFI_USDT, DEFI_USDT, MKR_USDT, COMP_USDT, ZEC_USDT, DASH_USDT, XMR_USDT LTC_USDT BCH_USDT ETH_USDT BTC_USDT ] list1=[ALICE_USDT,DODO_USDT,UNFI_USDT,LITU_USDT,ZEN_USDT,FIL_USDT,AAVE_USDT,KSM_USDT,EGLD_USDT,TRB_USDT,CRV_USDT, BAL_USDT, DOT_USDT, SNX_USDT, WAVES_USDT, RLC_USDT, BAND_USDT, KAVA_USDT, SXP_USDT, OMG_USDT, ZRX_USDT, ALGO_USDT, THETA_USDT, QTUM_USDT, BAT_USDT, IOTA_USDT, ONT_USDT, XTZ_USDT, EOS_USDT, XRP_USDT] list2=[ICP_USDT,NEO_USDT,ATOM_USDT,BNB_USDT,LINK_USDT,ETC_USDT,BNB_USDT] list3=[YFII_USDT,YFI_USDT,DEFI_USDT,MKR_USDT,COMP_USDT,ZEC_USDT,DASH_USDT,XMR_USDT,LTC_USDT,BCH_USDT,ETH_USDT,BTC_USDT] if currency1 in list1: BV1 = 1 if currency1 in list2: BV1=2 if currency1 in list3: BV1 = 3 if currency1 not in all_BV1list: if currency1 not in all_BV1list: if currency1 not in all_BV1list: BV1 = 0 # দামের সঠিক হিসাব if currency1!=YFI_USDT ট্যাবঃ RR1=str ((ticker1[Last]) content1=RR1.split ((".") [-1] weishu1=len ((content1) CV1=weishu1 else: CV1 = 0 গ্লোবাল n1 account1=_C ((exchange.GetAccount) walletbalance=account1[ Balance ট্যাব] P=0.01P0float ((wallet balance) ব্যালেন্স) n1=round ((P/ticker1[Last],BV1) যদি n1==0: n1=n1+10**(-BV1)

ডিএফ main ((): যখন True: বিশ্বব্যাপী i i এর জন্য পরিসীমা ((len ((exchanges)): এক্সচেঞ্জ[i].SetContractType ((swap) সঠিকতা ((() এক্সচেঞ্জ[i].SetMarginLevel(M) টিকার১=_সি (এক্সচেঞ্জ) মুদ্রা1=_C(এক্সচেঞ্জ[i].GetCurrency) position1=_C(exchanges[i].GetPosition) r=_C ((exchanges[i].GetRecords) যদি r এবং len®>9: EMA=TA.EMA ((r,A2) EMA2=TA.EMA(r,A3) longsignal=EMA[-3]EMA2[-2] shortsignal=EMA[-3]>EMA2[-3] এবং EMA[-2]

                    if longsignal: #1分钟金叉
                        Log(currency1,'多头信号成立')
                        exchanges[i].SetDirection('buy')
                        exchanges[i].Buy(-1,n1)
                        Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                        Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                        
                        
                    #开空信号
                    if shortsignal: #1分钟死叉
                        Log(currency1,'空头信号成立')
                        exchanges[i].SetDirection('sell')
                        exchanges[i].Sell(-1,n1)
                        Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                        Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                        
                if len(position1)==1:
                    if position1[0]["Type"]==0:
                        if ticker1["Last"]>position1[0].Price+K3:
                            Log(currency1,'多头触发止盈')
                            exchanges[i].SetDirection('closebuy')
                            exchanges[i].Sell(-1,position1[0].Amount)
                            Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                            Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                            
                        if ticker1["Last"]<position1[0].Price-K2:
                            Log(currency1,'多头触发止损')
                            exchanges[i].SetDirection('closebuy')
                            exchanges[i].Sell(-1,position1[0].Amount)
                            Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                            Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                            
                    if position1[0]["Type"]==1:
                        if ticker1["Last"]<position1[0].Price-K3:
                            Log(currency1,'空头触发止盈')
                            exchanges[i].SetDirection('closesell')
                            exchanges[i].Buy(-1,position1[0].Amount)
                            Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                            Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                            
                        if ticker1["Last"]>position1[0].Price+K2:
                            Log(currency1,'空头触发止损')
                            exchanges[i].SetDirection('closesell')
                            exchanges[i].Buy(-1,position1[0].Amount)
                            Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                            Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                            
        Sleep(S)