0
Follow
0
Followers
ব্যাকটেস্টিং সম্পর্কে প্রশ্ন (পাইথন ভাষা ব্যবহার করে)
Created 2021-12-26 23:26:44 Updated 2021-12-27 00:46:58
2
1188
- আমি আমাদের ওয়েবসাইটে রিটার্নিং করার সময়, আমি 1 ফেব্রুয়ারী, 2021 থেকে 1 এপ্রিল, 2021 পর্যন্ত সময় বেছে নিয়েছি, কিন্তু রিটার্নিং করার সময়, কেবল 1 এপ্রিলের দিনই লেনদেন হয়েছিল, অন্য কোনও সময় লেনদেন হয়নি, কেন?
- আমি যখন স্থানীয় পুনরুদ্ধার ইঞ্জিন ব্যবহার করছিলাম, তখন আমি দেখতে পেলাম যে ওয়েব ট্যাব সংরক্ষণের পুনরুদ্ধার সেটিং ট্যাবের বিষয়বস্তু স্থানীয়ভাবে অনুলিপি করা হয়েছে, স্থানীয় পুনরুদ্ধারের ফলাফল এবং ওয়েব পৃষ্ঠার ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্য নেই, তাই আমি সন্দেহ করি যে স্থানীয় পুনরুদ্ধারটি কি ট্যাব সংরক্ষণের পুনরুদ্ধার সেটিং ট্যাবের ভিতরে থাকা বিষয়বস্তু না পড়ে? কারণ একটি ঘটনা ঘটেছিলঃ আমি কোডে একটি গ্লোবাল ভেরিয়েবল x এবং y ঘোষণা করেছি তবে প্রাথমিক মান নির্ধারণ করা হয়নি, আমি ট্যাব সংরক্ষণের পুনরুদ্ধার সেটিং ট্যাবের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে চাই, তবে প্রোগ্রামটি ত্রুটি রিপোর্ট করেছে যে এই এক্সটি সংজ্ঞায়িত হয়নি

- আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই ফাংশনটি কেবলমাত্র k-লাইন ডেটা প্রাপ্তির সাথে সম্পর্কিত প্যারামিটারগুলি সংরক্ষণ করে।
- স্থানীয় রিটার্ন ইঞ্জিন ব্যবহার করার সময়, লগ-সম্পর্কিত ফাংশনটি ত্রুটিমুক্ত থাকে, তবে এটি প্রিন্ট আউটপুটও দেয় না, তাই আমি কেবল প্রিন্ট আউটপুট ব্যবহার করতে পারি।
- স্থানীয় রিটার্নিং ইঞ্জিন ব্যবহার করে, রিটার্নিং ফলাফলের মধ্যে ফি এবং নেট আলাদাভাবে প্রদর্শিত হয়, এর অর্থ কী? আমার বোঝার জন্য, এই দুটি পৃথকভাবে হ্যান্ডলিং ফি এবং মোট অ্যাকাউন্ট তহবিল?
তবে যদি নেট মোট অ্যাকাউন্ট তহবিল হয়, তবে পূর্ববর্তী ইউএসডিটি কি মোট অ্যাকাউন্ট তহবিল নয়?
"আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, দাদা।
Related Recommendations
Built-In Function_Cross Analysis and InstructionsHow to Specify Different Versions of Data for the Rented Strategy by Its Rental Code MetadataAdvanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engine
Comment
All comments (2)
谢谢,不过还是有疑问,1,我的策略确实是需要两个不同时间周期的k线去计算买卖的,那么上面第一点出现的问题在实盘会出现吗?那个问题在回测如何避免并解决呢?
2,我还是没理解为什么保存的参数x会显示未定义,因为上面案例里面参数x已经修改了getRecord的默认参数,程序也保存了呀。现在我更担心的是其他设置会不会没有被保存读取,比如k线周期period,我策略里面的参数尚且可以自己在代码里初始化,但是比如k线周期这些我目前只能通过咱们的“保存回测设置”的方法进行,主要最终想解决的一个问题是,我线上线下回测结果不一致
4 years ago
- 1
