প্রোগ্রাম করা ট্রেডিং মডেলের ব্যর্থতা কীভাবে বিচার করা যায়

প্রোগ্রাম ট্রেডিং কৌশল এখন বেশিরভাগ ব্যবসায়ীর প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, কিন্তু প্রোগ্রাম ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, কখনও কখনও ক্ষতির পরিস্থিতির পুনরুদ্ধার করা হয়, তবে এই পরিস্থিতিটি কৌশল ব্যর্থতার কারণে বা পরিস্থিতির প্রভাবের ফলস্বরূপ ঘটে? তাই আজ আমরা আলোচনা করব যে কীভাবে কোনও কৌশল ব্যর্থ হয়েছে কিনা তা কীভাবে বিচার করা যায়?
আর্থিক বাজারে, বিনিয়োগকারীদের কোন দিকটি সম্পদ মূল্যের পরিবর্তনের উপর প্রভাব ফেলবে? উত্তরটি হ'লঃ বিনিয়োগকারীদের আবেগ এবং তাদের ভবিষ্যতের প্রত্যাশা। যেহেতু প্রত্যেকেরই বিষয়গত আবেগ থাকে এবং এই আবেগগুলি যে কোনও সময় পরিবর্তিত হতে পারে, যার ফলে বাজার পরিচালনার বৈশিষ্ট্যগুলিও পরিবর্তিত হয়, তাই মডেলের ব্যর্থতাও একটি অনিবার্য ফলাফল।

• a. মডেলের ব্যর্থতা সম্পর্কে কথা বলার আগে, আসুন কয়েকটি প্রশ্নের দিকে নজর দেওয়া যাকঃ

  • 1. মডেল চিন্তাধারার সার্বজনীনতা

    ব্যবসায়ীরা যখন বাজারে বিদ্যমান সত্যের বিচার করে, তারা সাধারণত বাজারের বর্তমান সত্য হিসাবে ইতিহাসের কিছু নির্দিষ্ট নিয়মকে গ্রহণ করে, তবে সময়ের সাথে সাথে বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলিও পরিবর্তিত হয়, বাজারের নিয়মগুলিও পরিবর্তিত হয়, এবং স্বাভাবিক কৌশল মডেলগুলিও অবৈধ হয়ে যায়। সহজভাবে বলতে গেলেঃ শুরুতে আপনি নিজের নকশার পোশাকটি পরেছিলেন, এটি অনন্য ছিল। তবে আপনি বাইরে যাওয়ার পরে, সবাই এটির মতো তৈরি করে, এটি তার অনন্য বৈশিষ্ট্যটি হারিয়েছে। এটি একটি সুপরিচিত কৌশল ধারণক্ষমতার সমস্যা, যত বেশি লোক এটি ব্যবহার করে, তার কার্যকারিতা তত কম। আমরা যখন ট্রেডিং করি তখন একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

  • ২. বাজার কার্যকারিতার সমস্যা

    মূলধন বাজারের সাথে লড়াই করা, মূলত জিততে অসম্ভব, আসলে বেশিরভাগ লেনদেনের মডেলগুলি সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ, দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর নয়, প্রোগ্রামযুক্ত লেনদেনের অভ্যন্তরীণ বিকাশের প্রবণতা দ্রুত, এটি বোঝায় যে ক্রমবর্ধমান কৌশলগত মডেলগুলি বিকাশ করা হবে, তাই মডেলের ব্যর্থতা কেবল সময়ের বিষয়। বাজার ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়, আমাদের লেনদেনের মডেলগুলিও বাজারের সাথে সামঞ্জস্য করতে এবং পরিস্থিতির বিকাশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, আপনার কৌশলগত মডেলটি যতই ভাল হোক না কেন, বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করতে হবে।

  • ৩. অ্যান্টি-প্রোগ্রাম ট্রেডিং কৌশল

    দেশে, প্রোগ্রামিং ট্রেডিংয়ের পরিমাণ ক্রমবর্ধমানভাবে বাড়ছে, এবং আমি বিশ্বাস করি যে খুব শীঘ্রই, প্রোগ্রামিং ট্রেডিং বাজারের মূলধারায় পরিণত হবে। তখন বিশেষভাবে গবেষণা করা হবে যে প্রোগ্রামিং ট্রেডিংয়ের কৌশলগুলি আবির্ভূত হবে, বেশিরভাগ প্রোগ্রামিং ব্যবসায়ীদের বিপরীত অপারেশন কৌশল ব্যবহার করে, প্রোগ্রামিং ব্যবসায়ীদের কিছু অবস্থান থেকে উপকৃত হবে। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ প্রোগ্রামিং ট্রেডিংয়ের অনুশীলন থেকে, প্রোগ্রামিং বিপরীতে ব্যবহৃত কৌশলগুলি আরও বেশি traditionalতিহ্যবাহী কৌশল, যার একটি শক্তিশালী প্রবণতা রয়েছে, তবে বাজারের বিকাশের সাথে সাথে সাথে, প্রোগ্রামিং বিপরীত ট্রেডিং কৌশলগুলি ভবিষ্যতে কৌশল মডেলের একটি বড় বাধা হয়ে উঠবে, কৌশল মডেলের কার্যকারিতা সময়কে হ্রাস করবে। যদি রিয়েল-স্টোর অপারেশনে একক ক্ষতি প্রায়শই ঘটে থাকে তবে ব্যবসায়ীদের খুব সতর্ক হওয়া উচিত।

• b. এখন আসুন আমরা আলোচনা করি কিভাবে আমরা বুঝতে পারি যে এই কৌশলটি কাজ করছে না।

  • 1. মডেলটি এখনও কার্যকরভাবে ট্রেডিং কৌশলটি কার্যকর করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করুন, ট্রেডিং লজিকটি পূর্বের নকশার মূল উদ্দেশ্যটি একই কিনা তা প্রতিফলিত করুন। নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে, আমাদের সতর্কতা বাড়াতে হবেঃ বাজারের অবস্থার সংবেদনশীলতা হ্রাস পেয়েছে, পজিশন খোলার সময়টি প্রায়শই পিছিয়ে যায়, জয় বা ক্ষতির অনুপাত ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত হয়, অবশ্যই এটি ট্রেডিং ফলাফলের দিক থেকে প্যাসিভভাবে ব্যর্থতার আবিষ্কারের পদ্ধতি। সাধারণভাবে, সাপ্তাহিক-মাসিক স্তরের ধারাবাহিক ক্ষতি এবং সর্বাধিক রিটার্ন আমাদের প্রধান উদ্বেগের বিষয়। তবে একটি প্রশ্ন রয়েছে যা আমাদের সকলের নোট করা উচিতঃ কৌশলটি ধারাবাহিকভাবে প্রত্যাহারের কারণ কী? কৌশলটি কি ব্যর্থতার কারণে ঘটেছে, বা পরিস্থিতির কারণে, অ্যাপ্লিকেশন ট্রেডিংয়ের সবাই জানেন যে, বাজারের ঝড়ের মধ্যে কৌশলটি প্রত্যাহার করা অনিবার্য। যদি মডেলটি সমস্যা দেখা দেয় তবে মডেলটি বর্তমান পর্যায়ে আবারও একটি নির্দিষ্ট আচরণগত বৈশিষ্ট্য দেখায়, তবে এটি কার্যকর কিনা।

  • ২. বাজারের অপারেটিং বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করুন যে কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা, এবং যদি এটি পরিবর্তিত হয় তবে মডেলটি ব্যর্থ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এমন কিছু মডেল রয়েছে যা নির্দিষ্ট ট্রেডিং নির্দেশের উপর খুব নির্ভরশীল, ট্রেডিং নিয়মের সামঞ্জস্যের কারণে কার্যকারিতা হারাবে, বা বাজারে arbitrage কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে উন্নত হলে, লাভজনকতার ব্যাপক হ্রাস একটি ধরণের অন্তর্ভুক্ত।

    তাই বাস্তব ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, আমাদের যা করতে হবে তা হল মডেলটি কখন ব্যর্থ হয় তা নির্ধারণ করা, কারণ বাজার ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়, তাই মডেলটি ব্যর্থ হয়েছে কিনা তা জানতে চাওয়া কঠিন, এবং আমাদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এটি আরও বেশি বোঝা যায়।

    সাধারণভাবে, মডেলটি কিছু সময়ের জন্য চলার পরে সহজেই স্থবিরতার সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়ঃ খালি পজিশন খোলার সময়টি তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়ে এবং মডেলের লাভজনকতা হ্রাস পায়, তখন আমাদের মডেল কৌশলটি বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সামঞ্জস্য করতে হবে। বা অন্য কথায়, বাজার ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, আমাদের মডেলটিও বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করতে হবে, এমন কোনও কৌশলগত মডেল নেই যা সর্বদা প্রয়োগ করা যেতে পারে, এই ধারণাটিও অবাস্তব।

    প্রোগ্রামযুক্ত ট্রেডিং আমাদের ট্রেডিংয়ে সহায়তা করার জন্য একটি সরঞ্জাম মাত্র, এবং এই সরঞ্জামগুলির অনেকগুলি ফর্ম রয়েছে, আপনার ট্রেডিং চরিত্রের জন্য উপযুক্ত সরঞ্জামগুলি চয়ন করুন, যাতে আপনি স্থিতিশীল উপার্জন করতে পারেন।

প্রোগ্রাম ট্রেডার থেকে পুনর্নির্দেশিত