[TOC]

সুচিপত্র

অধ্যায় ১ পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের মূল বিষয়গুলি

১.১ পরিমাণগত ট্রেডিং কী?

সারাংশ

বিজ্ঞান এবং যন্ত্রের সংমিশ্রণের একটি পণ্য হিসেবে পরিমাণগত বাণিজ্য আধুনিক আর্থিক বাজারের দৃশ্যপট পরিবর্তন করছে। এখন অনেক বিনিয়োগকারী এই ক্ষেত্রের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। কীভাবে ঝুঁকি কমানো যায় এবং সম্ভাব্য সর্বোত্তম রিটার্ন অর্জন করা যায়? এই ধারাবাহিক কোর্সের উদ্দেশ্যও এটি। প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে, আমরা “পরিমাণগত ট্রেডিং কী” তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব।

ওভারভিউ

যখন অনেকেই “পরিমাণগত ট্রেডিং” শব্দটি শোনেন, তখন তারা মনে করেন এটি উচ্চমানের এবং রাতারাতি তাদের ধনী করে তুলবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগ, গভীর শিক্ষা, বিগ ডেটা এবং ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মতো উন্নত প্রযুক্তির উত্থানের সাথে সাথে, এটিকে একটি রহস্যময় রঙ দিয়েছে। মনে হচ্ছে যতক্ষণ পরিমাণগত ট্রেডিং ব্যবহার করা হবে, ততক্ষণ একটি “নিখুঁত” ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা সম্ভব।

আসলে, কিছুটা হলেও, পরিমাণগত বাণিজ্য একটি মিথ হয়ে উঠেছে। ট্রেডিংকে একপাশে রেখে, “পরিমাণ নির্ধারণ” আসলে একটি বৈজ্ঞানিক বিনিয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে কম্পিউটার, পরিসংখ্যান, গণিত এবং অন্যান্য পদ্ধতির ব্যবহার, প্রত্যাশিত ট্রেডিং সিগন্যাল সিস্টেমের একটি সেট খুঁজে বের করা। এই সিগন্যাল সিস্টেম আমাদের বলবে কখন এবং কোন দামে আমাদের কেনা-বেচা করা উচিত।

পরিমাণগত বাণিজ্যের বিকাশ

উৎসের দিকে ফিরে গেলে, যে ব্যক্তি প্রথম তথ্য পরিবর্তন বিশ্লেষণ এবং বাজার মূল্যের ওঠানামার ধরণ আবিষ্কার করার জন্য পরিমাণগত পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন তিনি স্টকের জন্মস্থান ডাচ ছিলেন না, না আধুনিক অর্থায়নের প্রচারকারী ব্রিটিশ ছিলেন, না আমেরিকান ছিলেন যারা দেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্থায়নের সাথে সহাবস্থান করেছেন, বরং তিনি একজন ফরাসি ছিলেন।

১৮ শতকের গোড়ার দিকে, একজন সহকারী ফরাসি স্টক ব্রোকার জুলস রেগনাল্ট স্টক মূল্য পরিবর্তনের আধুনিক তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন। পরে তিনি “সম্ভাব্যতা গণনা এবং স্টক ট্রেডিংয়ের দর্শন” বইটি প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি বাজারের উত্থান-পতনের (স্বাভাবিক বন্টনের) আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন যা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন: “মূল্যের বিচ্যুতি সময়ের বর্গমূলের সমানুপাতিক”, এবং অবশেষে যুক্তিসঙ্গত এবং পরিমাণগত বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেন।

আজকাল, ইন্টারনেট + বিগ ডেটা + ক্লাউড কম্পিউটিং + কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে, পরিমাণগত বাণিজ্যও দ্রুত বিকশিত হয়েছে। লন্ডনের ক্যানারি ওয়ার্ফ, একসময়ের বৈশ্বিক আর্থিক কেন্দ্রস্থল, অনেক আগেই আইটি কোম্পানিগুলির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের শীর্ষ বিনিয়োগ ব্যাংকগুলিও তাদের নিজস্ব পরিমাণগত দল তৈরি করছে, “যে মডেলটি পাবে সে বিশ্ব জিতবে” এই আর্থিক যুদ্ধে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করছে। ট্রেডিং মডেল তৈরি করে এমন এই আইটি দলগুলিকে কোয়ান্ট টিমও বলা হয়। স্কেলের দিক থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যা আগে থেকেই শুরু করেছিল, ইতিমধ্যেই প্রচুর পরিমাণে শক্তিশালী হেজ তহবিল রয়েছে।

বিপরীতে, চীনে, হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম এবং বিনিয়োগ গবেষণা ক্ষমতা উভয়ই এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তবে, আরও বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠান এবং পেশাদার বিনিয়োগকারীরা পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের সুবিধাগুলি উপলব্ধি করেছে এবং এই ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছে। বিশেষ করে তত্ত্বাবধান ক্রমশ কঠোর হয়ে উঠছে এবং বাজার দক্ষতা ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে, পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের বৃদ্ধির জন্য আরও বিস্তৃত সুযোগ রয়েছে।

পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের বৈশিষ্ট্য

বৈজ্ঞানিক যাচাই: কল্পনা করুন যে একবার আপনার একটি ট্রেডিং সিস্টেম হয়ে গেলে, যদি আপনি একটি সিমুলেটেড ট্রেডিং সিস্টেম ব্যবহার করে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করেন, তাহলে এটির জন্য অনেক সময় লাগতে পারে। যদি আপনি এটি সরাসরি একটি আসল ট্রেডিং সিস্টেম দিয়ে পরীক্ষা করেন, তাহলে আপনার আসল অর্থ হারাতে পারে। তবে, পরিমাণগত ট্রেডিংয়ে ব্যাকটেস্টিং ফাংশনটি প্রচুর পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্যের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ট্রেডিং সিস্টেম পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। শুধু ভিড়ের পিছনে না গিয়ে, তথ্যকেই কথা বলতে দিন কোনটা কাজ করে আর কোনটা করে না।

উদ্দেশ্যমূলক এবং নির্ভুল: ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, আমাদের আসল শত্রু আমরা নিজেরাই। আমাদের মানসিকতা পরিচালনা করা বলা যতটা সহজ, করা ততটা সহজ। ট্রেডিং বাজারে লোভ, ভয় এবং ভাগ্যের মতো মানবিক দুর্বলতাগুলি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। পরিমাণগত ট্রেডিং আমাদের এই দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে উঠতে এবং ট্রেডিংয়ে আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে।

সময়োপযোগী এবং দক্ষ: ব্যক্তিগত ট্রেডিংয়ে, মানুষের প্রতিক্রিয়ার গতি কম্পিউটারের চেয়ে দ্রুত হতে পারে না এবং মানুষের শারীরিক শক্তি এবং শক্তি 24 ঘন্টা কাজ করতে পারে না। যে ট্রেডিং বাজারে সুযোগগুলি ক্ষণস্থায়ী, সেখানে পরিমাণগত ট্রেডিং সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত ট্রেডিংকে প্রতিস্থাপন করতে পারে, ট্রেডিং সুযোগ খুঁজে পেতে পারে এবং সময়োপযোগী এবং দ্রুত পদ্ধতিতে বাজারের পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করতে পারে।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ: পরিমাণগত ট্রেডিং কেবল ঐতিহাসিক তথ্য থেকে ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি হতে পারে এমন ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি অন্বেষণ করতে পারে না, বরং এই ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি এমন কৌশলও যা জয়ের সম্ভাবনা বেশি। পদ্ধতিগত ঝুঁকি কমাতে এবং তহবিল বক্ররেখা মসৃণ করতে আপনি বিভিন্ন ধরণের বিনিয়োগ পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারেন।

পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য ক্লাসিক ট্রেডিং কৌশলগুলি কী কী?

ওপেনিং ব্রেকআউট কৌশল

খোলার পর প্রথম আধ ঘন্টা প্রায়শই দিনের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে। এই কৌশলটি খোলার পর আধ ঘন্টার মধ্যে দাম ইতিবাচক না নেতিবাচক লাইন কিনা তা দিনের প্রবণতা বিচারের মান হিসাবে ব্যবহার করে। যদি এটি একটি ইতিবাচক লাইন হয়, তাহলে একটি ক্রয় অবস্থান খুলুন; যদি এটি একটি নেতিবাচক লাইন হয়, তাহলে একটি বিক্রয় অবস্থান খুলুন এবং বন্ধ করার কয়েক মিনিটের মধ্যে অবস্থানটি বন্ধ করুন। এটি একটি খুব সহজ ট্রেডিং কৌশল।

ডনচিয়ান চ্যানেল কৌশল

চিত্র ১-১ ডনচিয়ান চ্যানেল কৌশল চিত্র

ডনচিয়ান চ্যানেল কৌশলকে ইন্ট্রাডে ট্রেডিংয়ের পূর্বপুরুষ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এর নিয়ম হল: বর্তমান মূল্য পূর্ববর্তী এন কে-লাইনের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হলে কিনুন; বর্তমান মূল্য পূর্ববর্তী এন কে-লাইনের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম হলে বিক্রি করুন। বিখ্যাত টার্টল ট্রেডিং রুলস ডনচিয়ান চ্যানেল কৌশলের একটি পরিবর্তিত সংস্করণ ব্যবহার করে।

ক্রস-পিরিয়ড আরবিট্রেজ কৌশল

ক্রস-পিরিয়ড আরবিট্রেজ হল সবচেয়ে সাধারণ ধরণের আরবিট্রেজ লেনদেন। এটি একই ট্রেডিং পণ্যের জন্য বিভিন্ন ডেলিভারি মাসের চুক্তির মূল্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। যদি দুটি মূল্যের মধ্যে বড় মূল্যের পার্থক্য থাকে, তাহলে ক্রস-পিরিয়ড আরবিট্রেজ পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন সময়ের ফিউচার চুক্তি একই সময়ে কেনা এবং বিক্রি করা যেতে পারে। ধরে নিন যে মূল চুক্তি এবং দ্বিতীয় মূল চুক্তির মধ্যে মূল্যের পার্থক্য দীর্ঘ সময় ধরে -৫০~৫০ এর কাছাকাছি থাকে। যদি নির্দিষ্ট দিনে স্প্রেড ৭০-এ পৌঁছায়, তাহলে আমরা আশা করি ভবিষ্যতে কোনও এক সময়ে স্প্রেড ৫০-এ ফিরে আসবে। তারপর আপনি মূল চুক্তিটি বিক্রি করতে পারেন এবং একই সাথে দ্বিতীয় মূল চুক্তিটি কিনতে পারেন যাতে দামের পার্থক্য কমানো যায়। বিপরীতভাবে।

সারসংক্ষেপ

উপরে, আমরা পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের সংজ্ঞা, বিকাশ, বৈশিষ্ট্য এবং ক্লাসিক ট্রেডিং কৌশলের দিক থেকে এর প্রাসঙ্গিক ধারণাগুলি সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছি।

কোয়ান্ট হওয়ার পথে পরিমাণগত ট্রেডিং বোঝা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। পরিশেষে, আমি কামনা করি সবাই যেন বিয়ার মার্কেটে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জ্ঞানের উপলব্ধি অর্জন করতে পারে! মনে রাখবেন, আর্থিক স্বাধীনতা থেকে আপনি মাত্র এক ষাঁড়ের বাজার দূরে!

পরবর্তী বিভাগের পূর্বরূপ পরিমাণগত ট্রেডিং এবং ঐতিহ্যবাহী ট্রেডিংয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? প্রকৃত ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, আমাদের কি ঐতিহ্যবাহী ট্রেডিং বেছে নেওয়া উচিত নাকি পরিমাণগত ট্রেডিং? পরবর্তী বিভাগে, আমরা পরিমাণগত ট্রেডিং আরও বোঝার জন্য এই দুটি প্রশ্ন নেব।

বাড়ির কাজ

১. এক বাক্যে পরিমাণগত ট্রেডিং কী তা সংক্ষেপে বর্ণনা করো? 2. পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

১.২ কেন পরিমাণগত ট্রেডিং বেছে নেবেন?

সারাংশ

অনেকেই পরিমাণগত ট্রেডিং নিয়ে আলোচনা করার সময় জটিল কৌশলগত প্রোগ্রামিংকে একটি সূচনা বিন্দু হিসেবে ব্যবহার করেন, অসাবধানতাবশত পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের উপর রহস্যের আবরণ বর্ষণ করেন। এই বিভাগে, আমরা সহজে বোধগম্য ভাষায় পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের একটি সহজ “স্কেচ” তৈরি করার চেষ্টা করব যাতে এর রহস্য উন্মোচন করা যায়। আমি বিশ্বাস করি যে এমনকি কোনও প্রাথমিক জ্ঞান না থাকা একজন নবীনও এটি সহজেই বুঝতে পারবেন।

পরিমাণগত ট্রেডিং এবং বিষয়গত ট্রেডিংয়ের মধ্যে পার্থক্য

বিষয়ভিত্তিক ট্রেডিংয়ে মানুষের বিশ্লেষণ এবং বাজার জ্ঞানের উপর বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। এমনকি যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সংকেত দেখা যায়, তবুও অর্ডারগুলি বেছে বেছে দেওয়া হবে। মানুষ ভুল করার চেয়ে বাজার মিস করবে। মানুষের অনুভূতি জটিল, পরিবর্তনশীল এবং অবিশ্বাস্য। বেশিরভাগ ব্যবসায়ী একবার পরপর ক্ষতির সম্মুখীন হলে, তারা অন্য পদ্ধতিতে চলে যায়। এটি অত্যন্ত এলোমেলো এবং সহজেই লাভ-ক্ষতির দ্বারা বিরক্ত হয়, যার ফলে স্থিতিশীল লাভ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

পরিমাণগত ট্রেডিং লেনদেন বোঝার মাধ্যমে ধারাবাহিক ক্রয়-বিক্রয় কৌশল বিকাশ করে। ট্রেডিংয়ে, সকল ট্রেন্ডকে সমানভাবে বিবেচনা করুন এবং ওপেনিং এবং ক্লোজিং পজিশনগুলিকে একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে পরিচালনা করুন। মিস করার চেয়ে ভুল করা ভালো। এটিতে একটি সম্পূর্ণ মূল্যায়ন ব্যবস্থাও রয়েছে, যা ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে কৌশলটি কোন ধরণের বাজার এবং পণ্যের জন্য বেশি উপযুক্ত তা নির্ধারণ করে এবং একাধিক কৌশল এবং পণ্য একত্রিত করে লাভজনকতা অর্জন করে।

সংক্ষেপে, ব্যক্তিগত ট্রেডিং হল পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের ভিত্তি, এবং পরিমাণগত ট্রেডিং হল ব্যক্তিগত ট্রেডিংয়ের পরিমার্জন। বিষয়ভিত্তিক ট্রেডিং অনেকটা মার্শাল আর্ট অনুশীলনের মতো। আপনি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারবেন কিনা তা মূলত আপনার প্রতিভার উপর নির্ভর করে। কিছু লোক দশ বছর পরে জ্ঞান অর্জন করতে পারে না, আবার অন্যরা একদিনে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। পরিমাণগত ট্রেডিং অনেকটা ফিটনেসের মতো। যতক্ষণ আপনি কঠোর পরিশ্রম করেন, ততক্ষণ আপনার প্রতিভা না থাকলেও আপনি পেশী তৈরি করতে পারবেন।

পরিমাণগত ট্রেডিং কি ব্যক্তিগত ট্রেডিংয়ের চেয়ে ভালো?

একজন সফল ব্যক্তিত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী, এক অর্থে, একজন পরিমাণগত ব্যবসায়ীও। কারণ একজন সফল ব্যক্তিত্বপূর্ণ ব্যবসায়ীর নিজস্ব নিয়ম এবং পদ্ধতির সেট থাকতে হবে, অর্থাৎ একটি ট্রেডিং সিস্টেম। সফল ব্যক্তিগত ট্রেডিং অবশ্যই ট্রেডিং শৃঙ্খলা এবং ট্রেডিং নিয়মের উপর ভিত্তি করে হতে হবে, এবং ট্রেডিং নিয়মের বাস্তবায়ন অংশটি আসলে ব্যক্তিগত ট্রেডিংয়ের পরিমাণগত অংশ।

বিপরীতে, একজন সফল পরিমাণগত ব্যবসায়ীকে অবশ্যই একজন চমৎকার ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী হতে হবে, কারণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলের বিকাশ আসলে একজন ব্যক্তির ট্রেডিং দর্শনের স্ফটিকায়ন। যদি শুরু থেকেই বাজার সম্পর্কে কারো ধারণা এবং ধারণা ভুল হয়, তাহলে দীর্ঘমেয়াদে বিকশিত ট্রেডিং কৌশল থেকে লাভ অর্জন করা কঠিন হবে।

অতএব, লাভের দৃষ্টিকোণ থেকে, একজন ব্যবসায়ী চূড়ান্তভাবে সফল হতে পারবেন কিনা তা নির্ধারণকারী মূল বিষয় হল ট্রেডিং দর্শন, এটি ব্যক্তিগত ট্রেডিং নাকি পরিমাণগত ট্রেডিং তা নয়। পরিমাণগত ট্রেডিং আপাতদৃষ্টিতে উচ্চাভিলাষী মনে হতে পারে, কিন্তু এর লাভের সারাংশ মূলত ব্যক্তিগত ট্রেডিং থেকে আলাদা নয়। তারা একটি জিনিসের দুটি দিকের মতো, উভয় বিপরীত এবং একীভূত।

কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের ট্রেডিং সরঞ্জামের দিক থেকে অনেক সুবিধা রয়েছে।

দ্রুত পর্যালোচনা: যদি আপনি একটি ট্রেডিং কৌশল পরীক্ষা করতে চান, তাহলে আপনাকে প্রচুর পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য গণনা করতে হবে। পরিমাণগত ট্রেডিং কয়েক মিনিটের মধ্যে ফলাফল গণনা করতে পারে। এই গতি ব্যক্তিগত ট্রেডিংয়ের চেয়ে অনেক গুণ বেশি দ্রুত।

আরও বৈজ্ঞানিক：কোনও কৌশল ভালো কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য, আমরা স্বার্থপর দালালদের পরিবর্তে তথ্যের (যেমন শার্প অনুপাত, সর্বোচ্চ ড্রডাউন রেট, বার্ষিক রিটার্ন) উপর নির্ভর করি।

আরও সুযোগ：বিশ্বে হাজার হাজার ট্রেডিং পণ্য রয়েছে। ব্যক্তিগত ট্রেডিংয়ের জন্য একই সময়ে বাজার পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব, তবে পরিমাণগত ট্রেডিং রিয়েল টাইমে পুরো বাজার পর্যবেক্ষণ করতে পারে, কোনও ট্রেডিং সুযোগ মিস না করে এবং লাভজনকতা বৃদ্ধি করে।

পরিমাণগত ট্রেডিং কি নিশ্চিতভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারে?

অবশ্যই তুমি পারবে, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে এটি ধরে রাখা কঠিন। আপনি অর্থ উপার্জন করুন বা না করুন তা পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের উপর নির্ভর করে না, এটি কেবল একটি হাতিয়ার। পরিমাণগত ট্রেডিং কেবল একটি প্রোগ্রামযুক্ত, নিয়মিত এবং পরিমাণগত পদ্ধতিতে ট্রেডিং ধারণা বাস্তবায়ন করে। প্রোগ্রামটি কেবল কার্যকরকরণের পরিবর্তে কাজ করে। কঠিন অংশ হল দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীলভাবে অর্থ উপার্জন করা, কারণ বাজার একটি খেলা এবং গতিশীলভাবে পরিবর্তিত হয়, এবং বাজারের সাথে সাথে ট্রেডিং ধারণাগুলিও পরিবর্তিত হতে হবে।

পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি

পরিমাণগত ট্রেডিংয়েরও ঝুঁকি আছে, কেন? কারণ পরিমাণগত ট্রেডিং হল ঐতিহাসিক তথ্যের ধরণ আবিষ্কার করা এবং ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা। তবে, আর্থিক বাজার একটি বাস্তুতন্ত্র, এবং এর আইন এবং মানব প্রকৃতি একটি ইন্টারেক্টিভ গতিশীল প্রক্রিয়া। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, এটি এখনও একটি মানব বাজার। বাজারের আইন মানুষের স্বভাব দ্বারা প্রভাবিত হবে, এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের স্বভাবের লোভ এবং ভয়ও পরিবর্তিত হবে। বাজারে অপরিবর্তনীয় আইন খুব কমই আছে, এবং ট্রেডিং কৌশল যতই শক্তিশালী হোক না কেন, আইনের এই আকস্মিক পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া কঠিন।

সারসংক্ষেপ

উপরের ব্যাখ্যা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরিমাণগত ট্রেডিং কোনও অনন্য ট্রেডিং পদ্ধতি নয়, এটি কেবল একটি ট্রেডিং টুল যা আমাদের ট্রেডিং লজিক বিশ্লেষণ করতে এবং ট্রেডিং কৌশল উন্নত করতে সাহায্য করে। আপনি একজন মূল্য বিনিয়োগকারী হোন বা একজন প্রযুক্তিগত বিনিয়োগকারী হোন, এবং আপনি স্টক, বন্ড, পণ্য বা বিকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করুন না কেন, সবকিছুই আসলে পরিমাণগতভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া ব্যবসায়ীদের তুলনায়, পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের হাতে অস্ত্র হলো বাজারের প্রমাণ এবং যুক্তিসঙ্গততা।

পরবর্তী বিভাগের পূর্বরূপ

পরিমাণ নির্ধারণ কেবল একটি ট্রেডিং পদ্ধতি, কৌশল কেবল ট্রেডিং ধারণার একটি বাহক, এবং প্রোগ্রামটি প্রতিটি ট্রেডিং প্রক্রিয়া সম্পাদন করে। পরবর্তী বিভাগটি আপনাকে পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের সম্পূর্ণ জীবনচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবে, যার মধ্যে থাকবে: কৌশল ধারণা, মডেল বিল্ডিং, ব্যাকটেস্টিং এবং টিউনিং, সিমুলেশন ট্রেডিং, রিয়েল ট্রেডিং, কৌশল পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি।

বাড়ির কাজ

১. পরিমাণগত ট্রেডিং এবং ব্যক্তিগত ট্রেডিংয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য কী? 2. ব্যক্তিগত ট্রেডিংয়ের তুলনায় পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের সুবিধা কী কী?

১.৩ পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য আপনার কী প্রস্তুতি নেওয়া উচিত?

সারাংশ

একটি সম্পূর্ণ পরিমাণগত ট্রেডিং জীবনচক্র কেবল ট্রেডিং কৌশল নয়। এতে কমপক্ষে ছয়টি লিঙ্ক রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে: কৌশল ধারণা, মডেল বিল্ডিং, ব্যাকটেস্টিং এবং টিউনিং, সিমুলেশন ট্রেডিং, রিয়েল ট্রেডিং, কৌশল পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি।

কৌশলগত চিন্তাভাবনা

প্রথমত, পরিমাণগত ট্রেডিং করার জন্য, আপনাকে প্রথমে ট্রেডিং মার্কেটে ফিরে যেতে হবে, বাজারে দাম আরও পর্যবেক্ষণ করতে হবে, বাজারের ওঠানামার নিয়মগুলি বুঝতে হবে, প্রতিটি লেনদেনের যুক্তি অনুমান করার চেষ্টা করতে হবে এবং অবশেষে ট্রেডিং কৌশলটি সংক্ষিপ্ত করতে হবে। এখানে কোন শর্টকাট নেই। আপনার হয়তো ক্লাসিক বিনিয়োগ বই পড়তে হবে, অথবা ট্রেড চালিয়ে যেতে হবে এবং আপনার ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

পরিমাণগত ট্রেডিং নতুনদের জন্য, শুরুতেই ট্রেডিং কৌশল তৈরির সর্বোত্তম উপায় হল অনুকরণ করা। কৌশলগত যুক্তি তৈরি করতে এবং ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ম লিখতে বিদ্যমান প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সূচকগুলি সরাসরি ব্যবহার করুন, যাতে আপনি একটি সহজ কৌশল পেতে পারেন। ধরুন আপনার ট্রেডিং কৌশলটি হল: যদি দাম গত ১০ দিনের গড় মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তবে কিনুন, এবং যদি দাম গত ১০ দিনের গড় মূল্যের চেয়ে কম হয় তবে বিক্রি করুন। তারপর এর স্থাপত্য নিম্নরূপ (নীচে দেখানো হয়েছে): চিত্র ১-২ ট্রেডিং কৌশলের উদাহরণ

অবশ্যই, আপনি যখন কৌশলগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন এবং নিজস্ব ট্রেডিং পদ্ধতি তৈরি করবেন, তখন আপনার যৌক্তিক পছন্দগুলি আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠবে এবং আপনি আরও পদ্ধতিগত পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের দিকে এগিয়ে যাবেন। যদি আপনি পরিমাণগত চিন্তাভাবনা সম্পন্ন একজন ব্যবসায়ী হতে পারেন, তা সে স্টক বা ফিউচার বাজারেই হোক না কেন, তাহলে এটি একটি আশীর্বাদ, কারণ এই ধরনের ব্যক্তি যে কোনও ট্রেডিং বাজারেই থাকুন না কেন, তার টেকসই এবং স্থিতিশীল লাভ থাকে।

মডেল তৈরি করা

দ্বিতীয়ত, ট্রেডিং কৌশল লেখার জন্য এবং আপনার ট্রেডিং ধারণাগুলি বাস্তবায়নের জন্য আপনাকে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং টুল আয়ত্ত করতে হবে। বাজারে বহুল ব্যবহৃত যেকোনো সফটওয়্যার ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু যদি আপনি একজন উচ্চমানের পরিমাণগত ব্যবসায়ী হতে চান, তাহলে আপনাকে শিখতে হবে

কম্পিউটারের ভাষা জানুন। আমি পাইথনকে সুপারিশ করছি কারণ এটি বৈজ্ঞানিক কম্পিউটিংয়ের জন্য অনুমোদিত ভাষা। এটি বিভিন্ন ওপেন সোর্স বিশ্লেষণ প্যাকেজ, ফাইল প্রক্রিয়াকরণ, নেটওয়ার্কিং, ডাটাবেস ইত্যাদিও প্রদান করে।

যদি আপনার প্রোগ্রামিং ক্ষমতা দুর্বল হয়, যা বেশিরভাগ নতুনদের দুর্বল দিক বলে মনে করা হয়, তাহলে তুলনামূলকভাবে সহজ ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামিং ভাষা বা মাই ভাষা ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যা পরিমাণগত ট্রেডিং শেখার প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়াতে পারে এবং আপনাকে কৌশলগুলিতে মনোনিবেশ করতে এবং দক্ষতার সাথে কৌশল বিকাশ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম করে। নিচে দেখানো হয়েছে: মাই ভাষা ব্যবহার করে, উপরে উল্লিখিত একটি ট্রেডিং কৌশল তৈরি করুন। কৌশল কোডে বিস্তারিত মন্তব্য দেখতে ছবিতে ডাবল-ক্লিক করুন।

চিত্র ১-৩ ট্রেডিং কৌশল উন্নয়ন পৃষ্ঠা

উপরের চিত্রে কৌশল কোডটি আবিষ্কারকের পরিমাণগত টুলের মাই ভাষা ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে। এটি অনেক কার্যকরী মডিউলকে একীভূত করে যা সরাসরি ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ব্যাকটেস্টিং এবং বাস্তব ট্রেডিং ফাংশনগুলিকে সমর্থন করে। এটি দ্রুত শুরু করার একটি ভাল উপায়।

ব্যাকটেস্টিং এবং টিউনিং

তারপর, কৌশল মডেল লেখার পর, পরবর্তী ধাপ হল কৌশলটির ব্যাকটেস্ট করা, সেইসাথে পরামিতিগুলি স্ক্রিন এবং অপ্টিমাইজ করা। কৌশলটি ব্যাকটেস্ট করার জন্য আপনি বিভিন্ন পরামিতি ব্যবহার করতে পারেন এবং কৌশলটির শার্প অনুপাত, সর্বোচ্চ ড্রডাউন, বার্ষিক রিটার্ন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। ক্রমাগত কৌশলটি ডিবাগিং এবং পরিবর্তন করার মাধ্যমে, আমরা অবশেষে একটি সম্পূর্ণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল পাব।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা ২০১৭ সালের ঐতিহাসিক তথ্যকে নমুনা-ভিত্তিক তথ্য হিসেবে এবং ২০১৮ সালের ঐতিহাসিক তথ্যকে নমুনা-বহির্ভূত তথ্য হিসেবে নিই। প্রথমে, আমরা ২০১৭ সালের ডেটা ব্যবহার করে ভালো পারফরম্যান্স সহ বেশ কয়েকটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করি, এবং তারপর ২০১৮ সালের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করতে এই প্যারামিটারগুলি ব্যবহার করি

ডেটা ব্যাকটেস্টিং। সাধারণভাবে বলতে গেলে, নমুনার বাইরের ব্যাকটেস্টের ফলাফল নমুনার বাইরের ব্যাকটেস্টের ফলাফলের মতো ভালো নয়। তবে, যদি নমুনার বাইরের এবং নমুনার বাইরের ফলাফল খুব আলাদা হয়, তাহলে কৌশলটি প্রায় অকার্যকর এবং কৌশলটির ব্যর্থতার কারণ নির্ধারণের জন্য পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ধরুন আমরা দেখতে পাই যে নমুনার বাইরের তথ্যের কারণে কৌশলটি ব্যর্থ হয়েছে এবং বাজারের কিছু চরম অবস্থার কারণে বড় ক্ষতি হয়েছে, তাহলে আমরা এই ঝুঁকি এড়াতে একটি নির্দিষ্ট স্টপ লস শর্ত যোগ করতে পারি; যদি আমরা দেখতে পাই যে অনেক বেশি লেনদেনের কারণে কৌশলটি ব্যর্থ হয়েছে, তাহলে আমরা ট্রেডিং লজিককে কিছুটা শক্ত করতে পারি এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে পারি।

এটা মনে রাখা উচিত যে যদি শুরুতেই ট্রেডিং লজিক নিজেই ভুল হয়, তাহলে আপনি যতই পরিবর্তন করুন না কেন, লাভজনক কৌশল অর্জন করা কঠিন হবে। এই সময়ে, আপনার কৌশলগত চিন্তাভাবনা পুনরায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এছাড়াও, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনে, প্যারামিটার গ্রুপ যত বেশি উপলব্ধ হবে তত ভালো, যা নির্দেশ করে যে কৌশলটির ব্যাপক প্রযোজ্যতা রয়েছে। ব্যাকটেস্টিং করার সময়, খুব কম ট্রেড সহ কৌশলগুলি বেঁচে থাকা পক্ষপাতের শিকার হতে পারে। যদি ব্যাকটেস্টের ফলাফল একটি অতি লাভজনক তহবিল বক্ররেখা হয় অনেক ক্ষেত্রেই, আপনার যুক্তি ভুল।

সিমুলেটেড ট্রেডিং

তারপর, যখন আপনি সঠিক ট্রেডিং লজিক সহ একটি কৌশল পাবেন এবং নমুনার ভিতরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই লাভজনক হবে, তখন আসল অ্যাকাউন্টে ট্রেড করার জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না। বিশেষ করে নতুনদের জন্য, কমপক্ষে ৩ মাস ধরে একটি সিমুলেটেড অ্যাকাউন্ট চালানো প্রয়োজন। যদি এটি একটি মাঝারি বা কম ফ্রিকোয়েন্সি রাতারাতি কৌশল হয়, তাহলে একটি দীর্ঘ সিমুলেটেড ট্রেডিং সময় প্রয়োজন হবে।

ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ অজানা সিমুলেটেড বাজারে, সিমুলেটেড ট্রেডিংয়ে কৌশলটির কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করুন, সাবধানে পরীক্ষা করুন যে ব্যাকটেস্ট সিগন্যালটি সিমুলেটেড ট্রেডিং সিগন্যালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এবং অর্ডার দেওয়ার সময় দাম এবং লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার সময় দামের মধ্যে কোনও বিচ্যুতি আছে কিনা। যদি কর্মক্ষমতা প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে এর অর্থ হল কৌশলটি কার্যকর।

রিয়েল-ডিস্ক লেনদেন

অবশেষে, দীর্ঘ সময় ধরে কৌশলটি পরীক্ষা করার পর, এটিকে প্রকৃত ট্রেডিংয়ে প্রয়োগ করার সময় এসেছে। অবশ্যই, পরিমাণগত ট্রেডিং প্রক্রিয়ার সময় আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং চরম বাজার পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। প্রকৃত ট্রেডিংয়ে, একটি কৌশলের প্রত্যাশা সাধারণত ছাড় দেওয়া হয় এবং প্রত্যাশার ৫০% অর্জনকে যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়।

নীতি পর্যবেক্ষণ

পরিশেষে, আমি সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে ট্রেডিং এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের কৌশলটির কার্যকারিতাও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যখন আমরা দেখতে পাই যে কৌশলটিতে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে, তখন আমাদের অবশ্যই কৌশলটি পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। যেহেতু বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তিত হবে, তাই আমরা এখন যে কৌশলগুলি তৈরি করছি তা মূলত অতীতের বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলিকে লক্ষ্য করে। বাজারের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হলে, কৌশলগত মডেলটি সময়মতো সমন্বয় করতে হবে, অথবা কৌশলটি সাময়িকভাবে স্থগিত করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধে, আমরা পরিমাণগত ট্রেডি�