প্রাইস মোমেন্টাম ট্রেডিং কৌশলের ভূমিকা

মোমেন্টাম ট্রেডিং কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খোলার মূল্য, সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যমে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত শক্তির তুলনা বিশ্লেষণ করে এবং পরোক্ষভাবে দীর্ঘ এবং ছোট উভয় পক্ষের শক্তির বন্টন বুঝতে পারে। বর্তমান বাজার। ভবিষ্যতের মূল্য প্রবণতা ট্র্যাক করতে মূল্যের ওঠানামা বিশ্লেষণ করুন।

প্রাইস মোমেন্টাম অ্যানালাইসিস প্রথাগত ম্যানুয়াল স্পেকুলেশনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, এবং এটি একটি সাধারণ বিষয়, যা ট্রেন্ড অনুসরণ করছে এবং প্রবণতা অনুসরণ করার সর্বোত্তম পরিমাপ হল দীর্ঘ এবং ছোট উভয় পক্ষের শক্তি। পরিমাপের বিপরীতে, মূল্য গতির বিশ্লেষণ হল সেরা সূচকগুলির মধ্যে একটি।

এই নিবন্ধটি Huobi.com-এ একটি স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল মুদ্রা স্পট ট্রেডিং প্রোগ্রাম বিকাশ করতে এই কৌশলটি ব্যবহার করবে।

মূল্য মোমেন্টাম গণনা সূত্র

AR = [সমস্ত N দিনের যোগফল (উচ্চ-খোলা) / সমস্ত N দিনের যোগফল (খোলা-নিম্ন)] * 100

তাদের মধ্যে:

• N: দৈনিক সময়কালের পরিসংখ্যান উইন্ডো, ডিফল্ট সাধারণত 30 দিন, কারণ একটি মাসে আনুমানিক কার্যকর ট্রেডিং দিন 30 দিন (ডিজিটাল মুদ্রা ²⁴⁄₇ লেনদেন হয়, এই সংখ্যাটি কিছুটা রক্ষণশীল হতে পারে)

• উচ্চ: এক দিনে সর্বোচ্চ মূল্য

• খোলা: এক দিনের খোলার মূল্য

• কম: এক দিনে সর্বনিম্ন মূল্য

মূল্য গতিবেগ কিভাবে ব্যবহার করবেন

প্রাইস মোমেন্টাম একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে খোলা মূল্যের অবস্থানকে প্রতিফলিত করে।

• আমরা অনুমান করি যে এই মানটি প্রায় 100। এটি 100-এর বেশি হলে, ষাঁড়ের শক্তি বাড়তে শুরু করে যদি এটি 100-এর কম হয়, ভাল্লুকের শক্তি একত্রিত হতে শুরু করে।
• যখন AR মান বৃদ্ধি পায়, এর মানে হল বাজার সক্রিয়, জনপ্রিয়তা শক্তিশালী, এবং ষাঁড়গুলি দুর্দান্ত অগ্রগতি করছে, কিন্তু যদি এটি খুব বেশি হয়, তাহলে এর মানে হল যে দাম অতিরিক্ত কেনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে এবং আপনার পছন্দ করা উচিত আপনার অবস্থান বন্ধ করার সঠিক সময়। AR মানের উচ্চতার জন্য কোন নির্দিষ্ট মান নেই, সাধারণভাবে বলতে গেলে, যখন AR মান প্রায় 120-এ বেড়ে যায়, তখন দাম কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
• যখন AR মান কমে যায়, এর মানে হল যে বাজার কমছে, এবং ছোট গতি শক্তিশালী, যার জন্য ষাঁড়ের প্রচেষ্টা প্রয়োজন যদি এটি খুব কম হয়, তাহলে এর মানে হল যে দামটি ওভারসোল্ড এরিয়াতে পড়ে থাকতে পারে সুযোগ দীর্ঘ যেতে অপেক্ষা করার জন্য বিবেচনা করতে পারেন. সাধারণত, যখন AR মান 50-এর নিচে নেমে যায়, তখন দাম পড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং যে কোনো সময় বাড়বে।

দ্রষ্টব্য: উপরের সংখ্যাগুলি সমস্ত ডিফল্ট মান এবং কোনওভাবেই সত্য নয়। প্রকৃত ট্রেডিং প্রক্রিয়ায়, বাজারের পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্তমান বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের এই পরিসরটি সামঞ্জস্য করতে হবে।

পাইথন ব্যবহার করে মূল্য গতির পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন করা

পুরানো নিয়ম অনুসারে, আমরা FMZ.COM খুলি, অ্যাকাউন্টে লগ ইন করি, নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে ক্লিক করি এবং হোস্ট এবং রোবট স্থাপন করি।

কিভাবে হোস্ট এবং রোবট স্থাপন করতে হয়, অনুগ্রহ করে আমার আগের নিবন্ধটি পড়ুন: https://www.fmz.com/bbs-topic/4140

যে পাঠকরা তাদের নিজস্ব ক্লাউড কম্পিউটিং সার্ভার স্থাপনার হোস্টার কিনতে চান তারা এই নিবন্ধটি উল্লেখ করতে পারেন: https://www.fmz.com/bbs-topic/2848

এরপরে, আমরা বাম কলামে স্ট্র্যাটেজি লাইব্রেরিতে ক্লিক করি এবং নিউ স্ট্র্যাটেজিতে ক্লিক করি

লেখার কৌশল পৃষ্ঠার উপরের ডানদিকে কোণায় পাইথন হিসাবে প্রোগ্রামিং ভাষা নির্বাচন করতে মনে রাখবেন, চিত্রে দেখানো হয়েছে:

এরপরে, আমরা পাইথন কোডটি কোড এডিটিং পৃষ্ঠায় লিখি নিম্নলিখিত কোডের পরিমাপযোগ্যতাও ফিউচার ট্রেডিংকে বিবেচনায় নিয়ে থাকে। উদ্ভাবক পরিমাণগত প্ল্যাটফর্মে, আমরা ইতিমধ্যেই প্রত্যেকের জন্য প্রধান স্পট এবং ফিউচার এক্সচেঞ্জের API ইন্টারফেস প্রস্তুত করেছি, তাই পুনর্লিখনের কাজটি খুব সহজ এবং সুবিধাজনক হবে।

আসুন হুওবির বিটকয়েন স্পটকে ট্রেডিং লক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করি এবং এই কৌশলটি বাস্তবায়ন শুরু করি:

import types # 导入Types模块库，这是为了应对代码中将要用到的各种数据类型
def main(): # 主函数，策略逻辑从这里开始
    IDLE = 0 # 用来标记持仓状态，可以理解为0即为空闲状态，也就是空仓状态
    LONG = 1 # 多头持仓
    SHORT = 2 # 空头持仓，注意，此策略应用于现货市场，所以不存在空头开仓或者持仓情况，这里这样写，是为了方便理解策略和以后的扩展（如扩展到期货市场）
    state = IDLE # 标记持仓状态的变量
    while True: # 进入循环
        r = exchange.GetRecords() #GetRecords是发明者量化平台的官方API，详细用法请参见：https://www.fmz.com/api
        if len(r) <= 1: # 判断K线是否大于一根，也就是当前是否为开盘状态，否则可能会进入死循环，这里也方便读者进行扩展，大一些的K线周期趋势状态更稳定。
           Log("bar的数量不足, 等待下一根bar...") # 输出日志
           continue # Python循环控制语句，继续下边的循环内容

        # 开始进行价格动量的量化分析
        ar = sum(r.High - r.Open) / sum(r.Open - r.Low) * 100 # 计算公式

        account = _C(exchange.GetAccount) # 获取账户信息，_C同样为发明者量化平台的官方API，用法请参见：https://www.fmz.com/api

        if ar < 95 and (state == IDLE or state == SHORT) :  # AR值小于超卖线且账户拥有资金，则全仓买入
           
           if account["Balance"] > 50:
                exchange.Buy(-1, account["Balance"] * 0.9) # 市价单全仓买入
                state = LONG # 改变持仓状态为LONG
                  
        elif ar > 80 and (state == IDLE or state == LONG):  # AR值大于超买线且账户有持仓，则全仓卖出
            
           if account["Stocks"] > 0.01:
                exchange.Sell(-1, account["Stocks"] * 0.9) # 市价单全仓卖出
                state = SHORT # 改变持仓状态为SHORT
                      
        LogStatus(_D(), exchange.GetAccount() , state) # 更新日志信息

কৌশল ব্যাকটেস্ট

কৌশলটি লেখার পরে, এটিকে ঐতিহাসিক ডেটাতে কীভাবে কাজ করে তা দেখার জন্য আমাদেরকে প্রথমটি করতে হবে, তবে, পাঠকগণ দয়া করে সতর্ক থাকুন যে ব্যাকটেস্টের ফলাফলগুলি কেবলমাত্র ব্যাকটেস্টিং হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে আমাদের কৌশলের কার্যকারিতা বিবেচনা করার জন্য একটি রেফারেন্স তথ্য। একবার বাজার পরিবর্তন হয়ে গেলে এবং কৌশলটি বড় ক্ষতির সম্মুখীন হলে, আমাদের সময়মতো সমস্যাটি আবিষ্কার করা উচিত এবং তারপরে নতুন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কৌশলটি পরিবর্তন করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ, উপরে উল্লিখিত থ্রেশহোল্ড যদি 10-এর বেশি ক্ষতি হয় %, আমাদের কৌশলটি অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত এবং তারপরে আমরা প্রথমে থ্রেশহোল্ড সামঞ্জস্য করে শুরু করতে পারি।

স্ট্র্যাটেজি এডিটিং পৃষ্ঠায় সিমুলেটেড ব্যাকটেস্টে ক্লিক করুন, প্যারামিটারগুলিকে সহজে এবং দ্রুত বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, বিশেষ করে জটিল যুক্তি এবং অসংখ্য প্যারামিটারের জন্য, সোর্স কোডে ফিরে যাওয়ার দরকার নেই। এবং তাদের একে একে সংশোধন করুন।

আমরা গত মাসে ব্যাকটেস্ট সময় বেছে নিই, Huobi Spot Exchange এবং BTC ট্রেডিং টার্গেট যোগ করতে ক্লিক করি।

ব্যাকটেস্ট ফলাফল দেখুন

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই কৌশলটি এই মাসের ব্যাকটেস্টে ভাল পারফর্ম করেছে।

মূল্য মোমেন্টাম কৌশলের সুবিধা এবং অসুবিধা

• সুবিধা

কিছু অন্যান্য প্রথাগত প্রযুক্তিগত সূচকের তুলনায় মূল্য গতির সুবিধা হল যে একটি একক খোলার বা বন্ধ মূল্য ব্যবহার করার পরিবর্তে, এটি একটি উচ্চ এবং একটি নিম্ন প্রবর্তন করে। এগুলি গতিশীলভাবে তুলনা করা হয়, এবং ইন্ট্রা-ডে দামের ওঠানামার মাধ্যমে, বাজারের তথ্য আরও ব্যাপক, প্রতিক্রিয়া দ্রুত এবং এটি আরও ম্যাক্রোস্কোপিক।

• অসুবিধা

মূল্য খুব বেশি বা কম কিনা তা বিচার করতে এবং দীর্ঘ বা ছোট হবে কিনা তা বিচার করার জন্য আপনি যদি স্বাধীনভাবে মূল্য গতির মান ব্যবহার করেন, তাহলে আপনি একটি বড় প্রবণতায় সময়ের আগেই বাজার থেকে নামতে পারেন, অথবা একটি বড় আকারে অসময়ে নিচের অংশটি কিনতে পারেন। বাজার পতন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই কৌশলটি এখনও একটি শক কার্যকারিতা কৌশল।

লেনদেন লক্ষ্যমাত্রার বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে কৌশলের থ্রেশহোল্ড নির্ধারণ করাও প্রয়োজন। ডিজিটাল মুদ্রা বাজারে দামের ওঠানামা তুলনামূলকভাবে বড়, এবং ট্রেডিং ভলিউম বিশাল, বিশেষ করে বিটকয়েনের মতো মূলধারার মুদ্রার জন্য, যার কোনও মূল্য সীমা নেই, তাই থ্রেশহোল্ড ঐতিহ্যবাহী স্টক মার্কেটের তুলনায় বেশি, এবং 80 ওভারসোল্ড সাধারণত লাইন স্পর্শ করা কঠিন। অতএব, ক্রয় সংকেত কম থাকে; অন্যদিকে ১৭০ এর অতিরিক্ত ক্রয় লাইন প্রায়শই থ্রেশহোল্ডের নীচে থাকে, তাই বিক্রয় সংকেতগুলি প্রায়শই ট্রিগার হয়। এর ফলে কৌশলটি চলমান থাকাকালীন বেশিরভাগ সময় খালি অবস্থানে থাকবে এবং মূলধন ব্যবহারের হার খুব কম হয়ে যাবে। এই বছরের জানুয়ারী থেকে, বিটকয়েনের দাম ঊর্ধ্বমুখী, যার দাম সর্বোচ্চ \(৩,৫০০ থেকে প্রায় \)১৩,০০০ এ পৌঁছেছে। সীমারেখাটি খুব তাড়াতাড়ি ১৭০ লাইন অতিক্রম করে এবং তারপর থেকে এটি উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। যদি আমরা ঐতিহ্যবাহী ১৭০ ওভারবট লাইন অনুসারে বিক্রি করতাম, তাহলে আমরা প্রায় ৫,০০০ ডলারে বাজার থেকে বেরিয়ে যেতাম, এবং তার পরে কোনও পজিশন খোলার কোনও সংকেত থাকত না, তাই আমরা একটি বড় বুল মার্কেটে খুব কম লাভ করেছি।

অতএব, এই বাজারে কখনও একটি পবিত্র গ্রেইল ট্রেডিং কৌশল ছিল না যা ব্যাকটেস্টিং বা ডিবাগিং ছাড়াই চিরতরে অর্থ উপার্জন করতে পারে। আমরা পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের মত, বিভিন্ন পথের মাধ্যমে একই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি, আমাদেরকে বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, এবং যখন আমরা অকার্যকর কৌশলগুলির সম্মুখীন হই তখন আমাদের প্রয়োজন সমন্বয়

যে বন্ধুদের প্রশ্ন আছে তারা https://www.fmz.com/bbs-এ একটি বার্তা পাঠাতে পারেন তা কৌশল বা প্ল্যাটফর্ম প্রযুক্তি সম্পর্কে, উদ্ভাবক পরিমাণগত প্ল্যাটফর্মে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত পেশাদার কর্মী রয়েছে৷