ব্লকচেইন সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণের লেনদেনে ক্রস-কারেন্সি হেজিং কৌশল

হেজিং কৌশলগুলির মধ্যে, বিভিন্ন ধরণের হেজিং রয়েছে। ক্রস-মার্কেট হেজিং, ইন্টার-টেম্পোরাল হেজিং, ইত্যাদি। আজ আমরা ক্রস-ভেরাইটি হেজিং সম্পর্কে কথা বলবো, এটি ব্লকচেইন সম্পদের পরিমাণগত লেনদেনের ক্রস-কারেন্সি হেজিং কৌশল। সাধারণ হেজিং লেনদেনের অন্তর্নিহিত বস্তুগুলি একই, যখন ক্রস-কারেন্সি হেজিং-এর মধ্যে বিভিন্ন অন্তর্নিহিত বস্তু ক্রয়-বিক্রয় জড়িত। একই পণ্যের হেজিং করার সময়, আমরা হেজিং লেনদেনে ক্রয়-বিক্রয় মূল্য হিসাবে মূল্যের পার্থক্য ব্যবহার করতে পারি। ক্রস-প্রজাতি হেজিংয়ের জন্য, মূল্যের পার্থক্য অবশ্যই ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্য হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ বিভিন্ন জাতের মূল্যের পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করা খুব স্বজ্ঞাত নয় এবং মূল্যের অনুপাত সাধারণত ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

যেমন: একটি ট্রেডিং পেয়ার: LTC_USDT B ট্রেডিং পেয়ার হল: ETH_USDT

অনুযায়ীA交易对的价格/B交易对的价格এই মূল্য অনুপাত মান একটি বিচ্ছুরিত পদ্ধতিতে অবস্থান খুলতে ব্যবহৃত হয়। এই অনুপাতটি যত বড় হবে, তত বেশি আমাদের A বিক্রি করতে হবে এবং B কিনতে হবে। বিপরীতে, অনুপাত ছোট হলে, A কেনা হবে এবং B বিক্রি হবে। প্রতিবার সমান পরিমাণ USDT হেজিং আসলে LTC/ETH এর আপেক্ষিক মূল্য শক্তির উপর ভিত্তি করে গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য একটি কৌশল। যাইহোক, এটি লক্ষ করা উচিত যে এই হেজিং সংমিশ্রণটি আসলে LTC মূল্যের জন্য নোঙ্গর মূল্যের মুদ্রা হিসাবে ETH ব্যবহার করে। এই নোঙ্গর করা মূল্য একতরফা প্রবণতার বাইরে যেতে পারে যদিও এটি বেশিরভাগ সময় ওঠানামা করতে পারে, এই ঝুঁকি বিবেচনা করা এবং মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

উদ্ভাবক পরিমাণগত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে, কৌশলগুলি প্রোটোটাইপ করা সহজ: যখন পলিসি কোডটি চলমান থাকে, তখন এটিতে এবং উল্লেখ করতে হবে। 「রেখা অঙ্কন লাইব্রেরি」: https://www.fmz.com/strategy/27293 “ডিজিটাল কারেন্সি স্পট ট্রেডিং লাইব্রেরি”: যখন প্রতিটি ব্যবহারকারী একটি নতুন কৌশল তৈরি করে তখন এটি টেমপ্লেট বারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

/*backtest
start: 2019-05-01 00:00:00
end: 2019-11-04 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_USDT","balance":100000,"stocks":30},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","balance":100000,"stocks":30}]
*/

/*
A exchanges[0] : EOS_USDT   
B exchanges[1] : ETH_USDT
*/

var Interval = 500

// 参数
var numPoint = 100        // 节点数
var distance = 0.08       // 比例间距
var amountPoint = 100     // 节点金额，单位USDT
var arrHedgeList = []

function main () {
    var isFirst = true
    while(true) {
        var rA = exchanges[0].Go("GetTicker")
        var rB = exchanges[1].Go("GetTicker")

        var tickerA = rA.wait()
        var tickerB = rB.wait()

        if (tickerA && tickerB) {
            var priceRatioSell = tickerB.Buy / tickerA.Sell     // B sell , A buy
            var priceRatioBuy = tickerB.Sell / tickerA.Buy      // B buy , A sell
            
            if (isFirst) {
                for (var i = 0 ; i < numPoint ; i++) {
                    var point = {
                        priceRatio : priceRatioSell + (i + 1) * distance,
                        coverRatio : priceRatioSell + i * distance,
                        amount : (0.08 * i + 1) * amountPoint,
                        isHold : false,
                    }
                    arrHedgeList.push(point)
                }
                isFirst = false
            }

            for (var j = 0 ; j < arrHedgeList.length; j++) {
                if (priceRatioSell > arrHedgeList[j].priceRatio && arrHedgeList[j].isHold == false) {
                    // B sell , A buy
                    Log("对冲，价格比", priceRatioSell, "#FF0000")
                    $.Buy(exchanges[0], arrHedgeList[j].amount / tickerA.Sell)
                    $.Sell(exchanges[1], arrHedgeList[j].amount / tickerB.Buy)
                    arrHedgeList[j].isHold = true
                    LogStatus(_D(), exchanges[0].GetAccount(), "\n", exchanges[1].GetAccount())
                    $.PlotLine("ratio", (priceRatioSell + priceRatioBuy) / 2)
                    break 
                }

                if (priceRatioBuy < arrHedgeList[j].coverRatio && arrHedgeList[j].isHold == true) {    
                    // B buy , A sell
                    Log("对冲，价格比", priceRatioBuy, "#32CD32")
                    $.Sell(exchanges[0], arrHedgeList[j].amount / tickerA.Buy)
                    $.Buy(exchanges[1], arrHedgeList[j].amount / tickerB.Sell)
                    arrHedgeList[j].isHold = false
                    LogStatus(_D(), exchanges[0].GetAccount(), "\n", exchanges[1].GetAccount())
                    $.PlotLine("ratio", (priceRatioSell + priceRatioBuy) / 2)
                    break
                }
            }
        }
        Sleep(Interval)
    }
}

প্রাথমিকভাবে আপনার কৌশল ধারণা যাচাই করতে আপনি ব্যাকটেস্টিং ব্যবহার করতে পারেন।

ডিফল্ট ব্যাকটেস্ট সেটিংস ব্যবহার করুন:

এটা দেখা যায় যে, নিজস্ব ধারণার কৌশল তৈরি করতে মাত্র কয়েক ডজন কোড ব্যবহার করা হয়। ইনভেনটর কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে, একটি ধারণার প্রোটোটাইপ বাস্তবায়ন করা খুব সহজ। উপরের চার্ট থেকে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মূল্য অনুপাত বেশিরভাগ সময় দোদুল্যমান থাকে, তবে একটি নির্দিষ্ট প্রবণতা রয়েছে। অপ্টিমাইজেশন দিকটি হেজিং বা নির্দিষ্ট ট্রেন্ড সনাক্তকরণ যোগ করার সময় অবস্থান নিয়ন্ত্রণ হতে পারে।

অবস্থান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, প্রতিটি হেজিং নোডের হেজিং পরিমাণ ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, কোডে:

if (isFirst) {
    for (var i = 0 ; i < numPoint ; i++) {
        var point = {
            priceRatio : priceRatioSell + (i + 1) * distance,
            coverRatio : priceRatioSell + i * distance,
            amount : (0.08 * i + 1) * amountPoint,          // 每次递增amountPoint的8%
            isHold : false,
        }
        arrHedgeList.push(point)
    }
    isFirst = false
}

এটি তুলনামূলকভাবে ভারী অবস্থানগুলিকে উচ্চ মূল্য অনুপাত সহ অবস্থানগুলিতে কেন্দ্রীভূত করার অনুমতি দেয় এবং দামের অনুপাত কম হলে একটি বড় অবস্থান দখল করা এড়িয়ে যায়। অবশ্যই, এই ধরনের ক্রস-ভ্যাইটি হেজিং খুবই ঝুঁকিপূর্ণ যদি একটি মুদ্রার মূল্য অন্য মুদ্রার তুলনায় বাড়তে থাকে, তাহলে ফ্লোটিং লস হবে, তাই ক্রস-ভেরাইটি হেজিং-এর জন্য দুটি জাতের মধ্যে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক প্রয়োজন।

এই কৌশলটি কেবল একটি প্রাথমিক ডেমো এবং এটি আরও পরিবর্তন এবং অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।