মুভিং এভারেজ দোলন যুগান্তকারী HODL কৌশল
ChaoZhang
এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী গড়ের সাথে দামের সম্পর্ককে পর্যবেক্ষণ করে (যেমন 200-দিনের লাইন), যখন দাম গড়ের বাইরে চলে যায় তখন বেশি পজিশন তৈরি করে এবং যখন দাম গড়ের বাইরে যায় তখন পজিশনটি হ্রাস করে। এটি দীর্ঘ লাইন ঝড়ের বিরতি অপারেশন কৌশল। এই কৌশলটি দীর্ঘ সময় ধরে ধরে রাখার চেষ্টা করে এবং কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি করে।
নীতিমালাঃ
একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি চলমান গড় গণনা করুন, একটি আদর্শ প্যারামিটার হল 200-দিনের লাইন।
যখন ক্লোজিং প্রাইস নীচের থেকে এই গড় লাইন ভেঙে, ক্রয় এবং একাধিক অপারেশন করা।
যখন সমাপ্তি মূল্য উপরে থেকে গড়ের নীচে চলে যায়, তখন প্লেইন অপারেশন করা হয়।
একটি মুদ্রাধারক একটি মুদ্রাধারককে একটি মুদ্রাধারক হিসাবে ব্যবহার করে।
এই কৌশলটির সুবিধাঃ
লম্বা লাইন গড় লাইন মূল্যের মধ্য লম্বা লাইন প্রবণতা কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে।
বিরাট ব্যবসায়ের মাধ্যমে শেয়ারের দামের লম্বা লাইনকে সময়মতো ধরতে পারে।
ট্রেডিংয়ের খরচ এবং ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করার জন্য ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমানো।
এই কৌশলের ঝুঁকিঃ
দীর্ঘমেয়াদী গড় রেখার পিছনে সমস্যা গুরুতর, প্রবেশের সময় ভাল নয়।
বিপর্যয়ের পরে রিডাউন অস্থিরতার ফলে যে ক্ষতি হতে পারে তা সীমাবদ্ধ করা যায় না।
ঘন ঘন ছোট ছোট ভূমিকম্পের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।
সংক্ষেপে, এই HODL কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন অস্থিরতার মাধ্যমে হোল্ডিংয়ের সময় নির্ধারণ করে, যা ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করতে পারে। তবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং স্টপ লস সেটিংয়ের ক্ষেত্রে এখনও উন্নতির জায়গা রয়েছে, যাতে প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল আয় অর্জন করা যায়।
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-04-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HODLBot", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_every_tick=true, overlay=true)
//// Time limits
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(01, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2029, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
maPeriod = input(200, "MA Period")
smoothing = input(defval="EMA", options=["EMA", "SMA"])
ma(smoothing, src, length) =>
if smoothing == "EMA"
ema(src, length)
else
if smoothing == "SMA"
sma(src, length)
//// Main ////
movingAverage = ma(smoothing, close, maPeriod)
plot(movingAverage, color=orange, style = line, linewidth = 4)
// very simple, price over MA? Buy and HODL
if (testPeriod() and close > movingAverage)
strategy.entry("HODL", strategy.long)
// Price under, close long
if (testPeriod() and close < movingAverage)
strategy.close("HODL")