এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একটি সমন্বিত পরিমাণগত ব্যবস্থায় একত্রিত করে, বাণিজ্যিক সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা উন্নত করতে বিভিন্ন কারণের শক্তি ব্যবহার করে।
কৌশলগত যুক্তি:
সম্ভাব্য ৩ দিনের বিপরীতমুখী পরিস্থিতি চিহ্নিত করতে 123 বিপরীতমুখী সূচক গণনা করুন।
ওভারসোল্ড শর্তের জন্য এল্ডার বিয়ার পাওয়ার গণনা করুন।
যখন উভয় সূচকই কিনতে সংকেত দেয় তখন লম্বা এবং যখন উভয়ই বিক্রয় সংকেত দেয় তখন সংক্ষিপ্ত যান।
ফ্যাক্টর ভেরিফিকেশনের প্রয়োজন মিথ্যা সংকেত ব্যবসায় হ্রাস করে।
বিভিন্ন ধরনের সূচককে একত্রিত করে পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়।
উপকারিতা:
মাল্টি-ফ্যাক্টর যাচাইকরণ খারাপ ট্রেডিংয়ের সম্ভাবনা হ্রাস করে।
জটিল বাজার অবস্থার স্বীকৃতি উন্নত করে।
অপ্টিমাইজেশান অসুবিধা একক কৌশল উপর সুবিধা দেয়।
ঝুঁকি:
আদর্শ সমন্বয় জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজ করার জন্য সময় ব্যয়বহুল.
সূচকগুলির মধ্যে সিগন্যাল দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা।
একক সূচক কৌশলগুলির তুলনায় সামগ্রিক স্থিতিশীলতা কম।
সংক্ষেপে, এই কৌশলটি একাধিক কারণের সংমিশ্রণে নির্ভুলতা উন্নত করার লক্ষ্য রাখে, তবে স্থিতিশীল পারফরম্যান্সের জন্য সূচকগুলিকে যথাযথভাবে মেলে তা সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/05/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BP(Trigger,Length) =>
pos = 0
DayHigh = 0.0
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh := iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos := iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Elder Ray (Bear Power) ", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBP = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBP = BP(Trigger,LengthBP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )