ডিএমআই মাল্টিপ্লায়ার মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
একটি নতুন কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল যা মূলত ডিএমআই সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে বাজারের নীচে এবং শীর্ষে সনাক্ত করে। এই নিবন্ধটি এই ট্রেডিং কৌশলটির নীতিমালা, সুবিধাগুলি এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবে।
কৌশল নীতি
ডিএমআই সূচকটি গড় দিকনির্দেশমূলক গতির সূচক হিসাবে পরিচিত, এটি 1970 এর দশকে ওয়েলস উইল্ডার দ্বারা বাজারের প্রবণতা এবং শক্তি বিচার করার জন্য প্রস্তাবিত হয়েছিল। ডিএমআই সূচকটি তিনটি লাইন নিয়ে গঠিতঃ
- + ডিআই: প্রবণতার তীব্রতা
- - ডিআই: নিম্নমুখী প্রবণতার তীব্রতা
- ADX: ট্রেন্ডের গড় তীব্রতা
যখন + ডিআই উপরে-ডিআই পরে, উত্থান জোরদার হয়, আপনি আরও বিবেচনা করতে পারেন; যখন - ডিআই উপরে + ডিআই পরে, পতন জোরদার হয়, আপনি খালি বিবেচনা করতে পারেন।
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
- যখন + ডিআই লাইন 10 এবং - ডিআই লাইন 40 পরে, আরও কিছু করুন
- যখন -DI লাইনের নীচে 10 এবং +DI লাইনে 40 হয়, তখন খালি করুন
অর্থাৎ, যখন বিপরীত দিকের ডিআই লাইনটি ধনাত্মক দিকের ডিআই লাইনের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়, তখন বর্তমান প্রবণতাটি বিপরীত হতে চলেছে তা নির্ধারণ করা যায়, এবং এই সময় বিপরীত ক্রিয়াকলাপের জন্য যথাযথভাবে হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে।
এই নীতিটি ডিআই-এর গড় রেখা ব্যবহার করে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিগুলিকে ফিল্টার করে, যার পরামিতিগুলি হলঃ
- +DI এবং -DI এর চক্রের দৈর্ঘ্য 11
- ADX এর মসৃণতার সময়কাল 11
ট্রেডিং সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য গড় লাইন প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে।
এই কৌশলটি মূলত NIFTY50 সূচক বিকল্প ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োগ করা হয়, তবে অন্যান্য জাতের জন্যও প্রয়োগ করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট ব্যবসায়ের সময়, সমতুল্য বিকল্পটি বেছে নিন, ক্ষতির সেটটি ২০% এবং যদি ক্ষতির পরিমাণ ১০% এর বেশি হয় তবে পজিশন বাড়ান, তবে ক্ষতির পরিমাণ প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ করা তহবিলের ২০% এর বেশি হলে ক্ষতি বন্ধ হয়ে যায়।
কৌশলগত সুবিধা
সহজ ডিআই ক্রস কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি ডিআই সূচকগুলির গড় লাইন ফিল্টার ব্যবহার করে, যা কার্যকরভাবে উইপসো হ্রাস করতে পারে এবং লেনদেনের সংখ্যা হ্রাস করতে পারে, যার ফলে লেনদেনের ব্যয় এবং স্লিপ পয়েন্টের ক্ষতি হ্রাস পায়।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের তুলনায় ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্ট নির্ধারণে এই কৌশলটি অনেক বেশি নির্ভুল। এটি ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্টের কাছাকাছি ট্রেডিংয়ের সুযোগকে সময়মতো ধরতে পারে।
এই নীতির প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন সহজ এবং সহজেই কার্যকারিতা অপ্টিমাইজেশান করা যায়।
ঝুঁকিপূর্ণ টিপস
এই কৌশলটি শুধুমাত্র ট্রেডিং সিগন্যালের দিক নির্দেশনা দেয়। নির্দিষ্ট স্টপ লস স্টপ প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে সেট করা প্রয়োজন।
ডিএমআই সূচকটি অঞ্চলের পুনরুদ্ধার করার সময় প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। এই কৌশলটি অ-প্রবণতাযুক্ত বাজারে ব্যবহার করা এড়ানো উচিত।
ডিআই ক্রস ট্রেডিং সিগন্যাল যাচাই করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে যথাযথভাবে মিলিত হওয়া উচিত।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ডিআই সমান্তরাল ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে কার্যকরভাবে ট্রেন্ড রিভার্সনের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে। অন্যান্য প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির তুলনায় এটির বিপরীত চিহ্নিতকরণের আরও শক্তিশালী সুবিধা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটির প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণের নমনীয়তা রয়েছে এবং এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের সিস্টেমের একটি মডিউল হিসাবে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। এটি ব্যবহার করার সময় ভুল সংকেত প্রতিরোধের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং বাজারের প্রবণতা পরিস্থিতি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-09-05 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long based on DMI and exit based on RSI.
//Default value has been taken as 14 for DMI+ and 6 for RSI.
//@version=5
strategy(title="DMI Strategy", overlay=false)
lensig = input.int(11, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
len = input.int(11, minval=1, title="DI Length")
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
//plot(adx, color=#F50057, title="ADX")
plot(plus, color=color.green, title="+DI")
plot(minus, color=color.red, title="-DI")
hlineup = hline(40, color=#787B86)
hlinelow = hline(10, color=#787B86)
buy = plus < 10 and minus > 40
if buy
strategy.entry('long', strategy.long)
sell = plus > 40 and minus < 10
if sell
strategy.entry('short', strategy.short)