DMI গুণক মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল
একটি নতুন পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল, যা মূলত DMI সূচকের উপর ভিত্তি করে বাজারের নিম্ন ও উচ্চতা চিহ্নিত করে। এই নিবন্ধটি ট্রেডিং কৌশলটির নীতি, সুবিধা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবে।
কৌশলের নীতি
DMI সূচকের পূর্ণ নাম হলো গড় দিকনির্দেশক সূচক (Average Directional Movement Index)। এটি Welles Wilder ১৯৭০-এর দশকে প্রস্তাব করেছিলেন, বাজারের প্রবণতা ও শক্তি নির্ধারণের জন্য। DMI সূচক তিনটি লাইন নিয়ে গঠিত:
- +DI: ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার শক্তি নির্দেশ করে
- -DI: অধোগামী প্রবণতার শক্তি নির্দেশ করে
- ADX: প্রবণতার গড় শক্তি নির্দেশ করে
যখন +DI -DI-কে উপরে ভেদ করে, তখন এর অর্থ হলো ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শক্তিশালী হচ্ছে, তখন লং পজিশন নেওয়া বিবেচনা করা যেতে পারে; যখন -DI +DI-কে উপরে ভেদ করে, তখন এর অর্থ হলো অধোগামী প্রবণতা শক্তিশালী হচ্ছে, তখন শর্ট পজিশন নেওয়া বিবেচনা করা যেতে পারে।
এই কৌশলের মূল যুক্তি হলো:
- যখন +DI লাইনটি ১০-এর নিচে নেমে যায় এবং -DI লাইনটি ৪০-এর উপরে ওঠে, তখন লং করুন
- যখন -DI লাইনটি ১০-এর নিচে নেমে যায় এবং +DI লাইনটি ৪০-এর উপরে ওঠে, তখন শর্ট করুন
অর্থাৎ, যখন বিপরীতমুখী DI লাইনটি আগের প্রবণতার DI লাইনের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়, তখন বোঝা যায় যে বর্তমান প্রবণতা শীঘ্রই বিপরীত হতে চলেছে। সেক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে বিপরীতমুখী অপারেশনে অংশ নেওয়া যেতে পারে।
ভ্রান্ত পরিস্থিতি ফিল্টার করার জন্য, এই কৌশলটি DI-এর মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে। নির্দিষ্ট প্যারামিটার সেটিং হলো:
- +DI এবং -DI-এর সময়কাল দৈর্ঘ্য ১১
- ADX-এর স্মুথিং সময়কাল ১১
মুভিং এভারেজ প্যারামিটার সমন্বয় করে ট্রেডিং সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
এই কৌশলটি মূলত NIFTY50 ইনডেক্স অপশন ট্রেডিং-এ প্রয়োগ করা হয়, অন্যান্য পণ্যের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট ট্রেডিং-এ, অ্যাট-দ্য-মানি অপশন বেছে নেওয়া হয়, স্টপ লস ২০% নির্ধারণ করা হয়; যদি লোকসান ১০% ছাড়িয়ে যায়, তাহলে পজিশন বাড়ানো হয়; কিন্তু যদি লোকসান প্রাথমিক বিনিয়োগকৃত মূলধনের ২০% ছাড়িয়ে যায়, তাহলে স্টপ লস দিয়ে বেরিয়ে আসা হয়।
কৌশলের সুবিধা
সাধারণ DI ক্রসওভার কৌশলের তুলনায়, এই কৌশলটি DI সূচকের মুভিং এভারেজ ফিল্টার ব্যবহার করে, যা কার্যকরভাবে হুইপস (whipsaw) কমাতে পারে এবং ট্রেডিংয়ের সংখ্যা হ্রাস করে, ফলে ট্রেডিং খরচ এবং স্লিপেজ ক্ষতি হ্রাস পায়।
সাধারণ ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশলের তুলনায়, এই কৌশলটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার পয়েন্ট নির্ধারণে তুলনামূলকভাবে নির্ভুল, সময়মতো টার্নিং পয়েন্টের কাছাকাছি ট্রেডিং সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।
এই কৌশলের প্যারামিটার অপটিমাইজেশন তুলনামূলকভাবে সহজ, কার্যকারিতা অপটিমাইজেশন সহজেই অর্জন করা যায়।
ঝুঁকি সতর্কতা
এই কৌশলটি শুধুমাত্র ট্রেডিং সিগন্যালের দিক নির্দেশ করে; নির্দিষ্ট স্টপ লস ও টার্গেট ব্যবস্থাপনা ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে।
DMI সূচক বক্স মার্কেট বা রেঞ্জবাউন্ড এলাকায় প্রচুর ভুয়া সিগন্যাল তৈরি করতে পারে; অ-ট্রেন্ডিং বাজারে এই কৌশলটি ব্যবহার এড়ানো উচিত।
DI ক্রসওভার ১০০% নিশ্চিতভাবে প্রবণতার টার্নিং পয়েন্ট পূর্বাভাস দিতে পারে না; কিছু সময়গত ত্রুটি থাকতে পারে। ট্রেডিং সিগন্যাল যাচাই করতে অন্যান্য সূচকের সাথে যথাযথভাবে মিলিয়ে ব্যবহার করা উচিত।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি DI মুভিং এভারেজের মাধ্যমে নির্বাচনের মাধ্যমে কার্যকরভাবে প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সুযোগ চিহ্নিত করতে পারে। অন্যান্য ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশলের তুলনায় এর বিপরীত চিহ্নিত করার ক্ষমতা বেশি। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলের প্যারামিটার অপটিমাইজেশন নমনীয়, যা পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেমের একটি মডিউল হিসেবে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। ব্যবহারের সময় ভুয়া সিগন্যাল এড়ানোর জন্য সতর্ক থাকতে হবে এবং বাজারের প্রবণতার অবস্থা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।
/*backtest
start: 2023-09-05 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long based on DMI and exit based on RSI.
//Default value has been taken as 14 for DMI+ and 6 for RSI.- 1