সম্প্রতি আমি একটি নতুন পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল তৈরি করেছি যা মূলত ডিএমআই সূচকের উপর ভিত্তি করে বাজারের নীচে এবং উপরের অংশগুলি সনাক্ত করতে। এই নিবন্ধটি এই ট্রেডিং কৌশলটির যুক্তি, সুবিধা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করবে।
ডিএমআই সূচক, যা গড় দিকনির্দেশক আন্দোলনের সূচকের সংক্ষিপ্ত রূপ, বাজারের প্রবণতা এবং শক্তি পরিমাপ করার জন্য 1970 এর দশকে ওয়েলস ওয়াইল্ডার দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। ডিএমআইতে তিনটি লাইন রয়েছেঃ
যখন +ডিআই -ডিআই এর উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি আপট্রেন্ডকে শক্তিশালী করার ইঙ্গিত দেয় এবং লং পজিশন বিবেচনা করা যেতে পারে। যখন -ডিআই +ডিআই এর উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি ডাউনট্রেন্ডকে শক্তিশালী করার ইঙ্গিত দেয় এবং শর্ট পজিশন বিবেচনা করা যেতে পারে।
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হল:
অর্থাৎ, যখন রিভার্স ডিআই ফরওয়ার্ড ডিআই থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হয়, তখন এটি বিচার করা যেতে পারে যে বর্তমান প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং বিপরীত ট্রেডিং অবস্থান যথাযথভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।
গোলমাল ফিল্টার করার জন্য, এই কৌশলটি ডিআই এর চলমান গড় গ্রহণ করে, যার পরামিতিগুলি নিম্নরূপ সেট করা হয়ঃ
মুভিং মিডিয়ার পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে, ট্রেডিং সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
এই কৌশলটি মূলত NIFTY50 সূচক বিকল্পের ট্রেডিংয়ে প্রয়োগ করা হয়। এটি অন্যান্য পণ্যগুলিতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষত ট্রেডিংয়ের জন্য, এট-দ্য-মনি বিকল্পগুলি চয়ন করুন, স্টপ লস 20% এ সেট করুন, যদি ক্ষতি 10% ছাড়িয়ে যায় তবে অবস্থানগুলি যুক্ত করুন, তবে যদি ক্ষতি প্রাথমিক মূলধনের 20% এর বেশি প্রসারিত হয় তবে বন্ধ করুন।
সাধারণ ডিআই ক্রস কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি গোলমাল ফিল্টার করতে এবং লেনদেন হ্রাস করতে ডিআই চলমান গড় ব্যবহার করে, যার ফলে লেনদেনের ব্যয় এবং স্লিপিং হ্রাস পায়।
খাঁটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি ধরতে আরও সুনির্দিষ্ট, বাঁকগুলির চারপাশে সময়মতো এন্ট্রিগুলি সক্ষম করে।
পারফরম্যান্স টিউনিংয়ের জন্য নমনীয় পরামিতিগুলির সাথে কৌশল অপ্টিমাইজেশন সহজ।
এই কৌশলটি শুধুমাত্র নির্দেশমূলক সংকেত প্রদান করে। ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুযায়ী স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার বিষয়ে নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা উচিত।
ডিএমআই ব্যাপ্তি-সীমাবদ্ধ সময়কালে অনেক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। নন-ট্রেন্ডিং মার্কেটে এই কৌশলটি ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন।
ডিআই ক্রসওভারগুলি প্রবণতা বিপরীতের পূর্বাভাস দিতে পারে না। কিছু সময় ত্রুটি থাকতে পারে। ট্রেডিং সংকেতগুলি যাচাই করতে অন্যান্য সূচক ব্যবহার করা উচিত।
ডিআই চলমান গড়ের সাথে স্ক্রিনিং করে, এই কৌশলটি কার্যকরভাবে প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে। অন্যান্য প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির তুলনায়, এটির শক্তিশালী বিপরীত স্বীকৃতি ক্ষমতার সুবিধা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটির নমনীয় পরামিতি টিউনিং রয়েছে এবং পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেমে একটি মডিউল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মিথ্যা সংকেতগুলিতে মনোযোগ দিন এবং এটি ব্যবহার করার সময় বাজারের ব্যবস্থাটি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করুন।
/*backtest
start: 2023-09-05 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long based on DMI and exit based on RSI.
//Default value has been taken as 14 for DMI+ and 6 for RSI.
//@version=5
strategy(title="DMI Strategy", overlay=false)
lensig = input.int(11, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
len = input.int(11, minval=1, title="DI Length")
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
//plot(adx, color=#F50057, title="ADX")
plot(plus, color=color.green, title="+DI")
plot(minus, color=color.red, title="-DI")
hlineup = hline(40, color=#787B86)
hlinelow = hline(10, color=#787B86)
buy = plus < 10 and minus > 40
if buy
strategy.entry('long', strategy.long)
sell = plus > 40 and minus < 10
if sell
strategy.entry('short', strategy.short)