মাল্টি-ফ্যাক্টর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
একটি মাল্টি-ফ্যাক্টর কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য সমান্তরাল ফ্যাক্টর এবং ওসিল্যান্টার সূচক ফ্যাক্টরকে বিবেচনা করে। এই নিবন্ধটি এই ট্রেডিং কৌশলটির নীতিমালা, সুবিধাগুলি এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত তিনটি মডিউল নিয়ে গঠিতঃ
- সমান্তরাল ফ্যাক্টর
ট্রেন্ড ফিল্টারটি তৈরি করতে 5 টি ভিন্ন পিরিয়ডের EMA গড় লাইন ব্যবহার করুন (৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫ দিন) । গড় লাইনগুলি সংক্ষিপ্ত থেকে দীর্ঘ পর্যন্ত সাজানো হয়, এবং কেবলমাত্র যখন সংক্ষিপ্ত পিরিয়ড গড় লাইনটি দীর্ঘ পিরিয়ড গড় লাইনটি অতিক্রম করে তখন ট্রেন্ড বৈশিষ্ট্য থাকে এবং ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
- অস্থিরতা নির্দেশক ফ্যাক্টর
আরএসআই এবং স্টোক্যাস্টিকের সাথে মিলিত দুটি বড় অস্থিরতার সূচকগুলি ব্রেকআপের জন্য যাচাই করে এবং ঝড়ের বাজারে প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা ব্রেকআপ এড়াতে পারে।
আরএসআই এর প্যারামিটার হল ১৪, আরএসআই ৪০-৭০ এর মধ্যে থাকলে এটি পলি শর্ত পূরণ করে, আর ৩০-৬০ এর মধ্যে থাকলে এটি শূন্য শর্ত পূরণ করে।
স্টোক্যাস্টিক প্যারামিটার হল ((14,3,3), যখন K লাইন ২০-৮০ পরিসরে বহু শর্ত পূরণ করে এবং ৫-৯৫ পরিসরে শূন্য শর্ত পূরণ করে।
- প্রবেশ ও প্রস্থান লজিক
গড়রেখার ফ্যাক্টর এবং দোলন সূচক ফ্যাক্টর একই সাথে শর্তযুক্ত হলে কেবলমাত্র একটি প্রবেশের সংকেত ট্রিগার করা হয়; যখন কোনও ফ্যাক্টর আর শর্তযুক্ত না হয়, তখন একটি প্রস্থান সংকেত উত্পন্ন হয়।
পুরো কৌশলটি একটি কঠোর মাল্টি-ফ্যাক্টর ফিল্টারিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, যা একটি উচ্চ জয় হার বজায় রাখার পাশাপাশি ট্রেডিং সিগন্যালের স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টিফ্যাক্টর ডিজাইন বাজার শব্দকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে এবং অতিরিক্ত লেনদেনকে এড়ায়
- ট্রেন্ড ফ্যাক্টর এবং বিপরীত ফ্যাক্টর উভয়ই বিবেচনা করে এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং পয়েন্ট ট্রেডিংয়ের সুবিধা দেয়
- সমান্তরাল এবং অস্থিরতার সূচকগুলির সমন্বয়ে ট্রেন্ডে বিপরীত পয়েন্টগুলি ধরা যায়
- অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে আরও ভাল কৌশল কার্যকারিতা অর্জন করা যায়
ঝুঁকিপূর্ণ টিপস
- মাল্টি ফ্যাক্টর কৌশল সংকেত কম ফ্রিকোয়েন্সি, কিছু ট্রেডিং সুযোগ মিস হতে পারে
- গড় রেখার পিছনে থাকা, যাচাই করা উচিত সংক্ষিপ্ত-চক্রের সূচকের সাথে
- ওসিলেশন সূচকগুলি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে এবং কেবলমাত্র সহায়ক কারণ হিসাবে ব্যবহার করা উচিত
- পরিবর্তিত বাজার পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটারগুলিকে নিয়মিত অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং বিপরীত ট্রেডিংয়ের সুবিধাগুলিকে সফলভাবে একত্রিত করে, মাল্টি ফ্যাক্টর মডেলটি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং স্থিতিশীল অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জন করতে পারে। এটি একটি খুব কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল মডেল যা এআই সম্প্রদায়ের গভীর গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2022-11-15 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Combined Strategy", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value = .0020, pyramiding = 0, slippage = 3, overlay = true)
//----------//
// MOMENTUM //
//----------//
ema8 = ema(close, 8)
ema13 = ema(close, 13)
ema21 = ema(close, 21)
ema34 = ema(close, 34)
ema55 = ema(close, 55)
plot(ema8, color=red, style=line, title="8", linewidth=1)
plot(ema13, color=orange, style=line, title="13", linewidth=1)
plot(ema21, color=yellow, style=line, title="21", linewidth=1)
plot(ema34, color=aqua, style=line, title="34", linewidth=1)
plot(ema55, color=lime, style=line, title="55", linewidth=1)
longEmaCondition = ema8 > ema13 and ema13 > ema21 and ema21 > ema34 and ema34 > ema55
exitLongEmaCondition = ema13 < ema55
shortEmaCondition = ema8 < ema13 and ema13 < ema21 and ema21 < ema34 and ema34 < ema55
exitShortEmaCondition = ema13 > ema55
// ---------- //
// OSCILLATORS //
// ----------- //
rsi = rsi(close, 14)
longRsiCondition = rsi < 70 and rsi > 40
exitLongRsiCondition = rsi > 70
shortRsiCondition = rsi > 30 and rsi < 60
exitShortRsiCondition = rsi < 30
// Stochastic
length = 14, smoothK = 3, smoothD = 3
kFast = stoch(close, high, low, 14)
dSlow = sma(kFast, smoothD)
longStochasticCondition = kFast < 80
exitLongStochasticCondition = kFast > 95
shortStochasticCondition = kFast > 20
exitShortStochasticCondition = kFast < 5
//----------//
// STRATEGY //
//----------//
longCondition = longEmaCondition and longRsiCondition and longStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitLongCondition = (exitLongEmaCondition or exitLongRsiCondition or exitLongStochasticCondition) and strategy.position_size > 0
if (longCondition)
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if (exitLongCondition)
strategy.close("LONG")
shortCondition = shortEmaCondition and shortRsiCondition and shortStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitShortCondition = (exitShortEmaCondition or exitShortRsiCondition or exitShortStochasticCondition) and strategy.position_size < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
if (exitShortCondition)
strategy.close("SHORT")