দ্রুত আরএসআই এবং ক্যান্ডেলস্টিক রঙের উপর ভিত্তি করে বিপরীত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-০৯-১৩ ১৭ঃ২৪ঃ৫৪
ট্যাগঃ

এই কৌশলটির নাম ফাস্ট আরএসআই এবং ক্যান্ডেলস্টিক রঙের উপর ভিত্তি করে বিপরীতমুখী কৌশল। এটি দ্রুত আরএসআই ব্যবহার করে ওভারকপ/ওভারসোল্ড স্তর এবং ক্যান্ডেলস্টিক রঙগুলি নির্ধারণ করতে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ নির্ধারণ করে, যখন উভয়ই সমান্তরাল সংকেত দেয় তখন বিপরীতমুখী ট্রেডগুলিতে প্রবেশ করে।

দ্রুত আরএসআই এর ছোট প্যারামিটার রয়েছে এবং দ্রুত মূল্যের ওভারকুপড / ওভারসোল্ড শর্তগুলি সনাক্ত করতে পারে। 30 এর নীচে আরএসআই ওভারসোল্ড স্টেটকে বোঝায়, যখন 70 এর উপরে ওভারসোল্ড হয়।

মোমবাতিগুলির রঙগুলি হোয়াইট দামগুলি বন্ধের কাছাকাছি খোলা দেখায়, সবুজ পতাকা মূল্যের উত্থান এবং লাল পতাকা হ্রাসের প্রতিনিধিত্ব করে।

লেনদেনের যুক্তি হচ্ছেঃ

যখন দ্রুত আরএসআই ওভারসোল্ড দেখায় এবং পরপর চারটি লাল মোমবাতি প্রদর্শিত হয়, তখন এটি লং যাওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী বিপরীত সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।

যখন দ্রুত আরএসআই ওভারকুপ করা হয় এবং 4 টি সরাসরি সবুজ মোমবাতি প্রদর্শিত হয়, তখন এটি শর্ট যাওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী বিপরীত সুযোগের ইঙ্গিত দেয়।

যদি ইতিমধ্যে লং পজিশন ধরে থাকেন, তাহলে ১টি সবুজ মোমবাতি প্রদর্শিত হলে বেরিয়ে আসুন। যদি শর্ট পজিশন ধরে থাকেন, তাহলে ১টি লাল মোমবাতি প্রদর্শিত হলে বেরিয়ে আসুন।

এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল বিপরীত সংকেতগুলি সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য সূচক কম্বো ব্যবহার করা। তবে ভারী অবস্থানের আকারের কারণে কঠোর অর্থ পরিচালনার প্রয়োজন। স্টপ লসও অপরিহার্য।

সংক্ষেপে, বিপরীত ট্রেডিং সঠিকভাবে টাইমিং সনাক্তকারী সূচকগুলির উপর নির্ভর করে। আরএসআই প্লাস মোমবাতি তথ্যের যুক্তিসঙ্গত প্রয়োগ কৌশল কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পারে। তবে কোনও একক কৌশল নিখুঁত নয়। ব্যবসায়ীদের এখনও নমনীয় ট্রেডিং মানসিকতা বজায় রাখতে হবে।


/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-01-20 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Hundred Strategy v1.0", shorttitle = "Hundred str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
lev = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
onlyprofit = input(true, defval = true, title = "Only Profit")
fast = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "Fast RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
cbars = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 20, title = "Color Bars")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1

//Signals
long = strategy.position_size >= 0
short = strategy.position_size <= 0
up = sma(bar, cbars) == -1 and long and dnrsi
dn = sma(bar, cbars) == 1 and short and uprsi
profit = (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price) or onlyprofit == false
exit = ((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and profit
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * lev : lot[1]

//Trading
if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

আরো