এই কৌশলটির নাম
বিশেষ করে, ট্রেডিং লজিক খুবই সোজা:
প্রতি সোমবার মুদ্রা ছোঁড়ুন, এলোমেলোভাবে হেডস বা লেজ ফলাফল তৈরি করুন।
যদি হেড হয়, তাহলে লম্বা দিন, যদি লেজ হয়, তাহলে শর্ট দিন।
স্টপ লস 1x ATR এ সেট করুন এবং লং হলে 1x ATR এ লাভ নিন, বিপরীতভাবে শর্ট হলে 1: 1 ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত অর্জন করুন।
সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত অবস্থান ধরে রাখুন তারপর বন্ধ করুন।
সুবিধাটি হ'ল এলোমেলো ট্রেডিংয়ের গড় জয়ের হার মূল্যায়নের জন্য বহু বছরের ডেটা ব্যাকটেস্টিং। ট্রেডিং নিয়মগুলি অত্যন্ত সহজ এবং তুলনার জন্য একটি বেঞ্চমার্ক বেসলাইন হিসাবে কাজ করতে পারে।
তবে এলোমেলো ট্রেডিং বাজার প্যাটার্ন ব্যবহার করতে পারে না এবং স্থায়ী লাভের সম্ভাবনা কম। স্থির স্টপ লস এবং লাভের ঝুঁকিও হ্রাসের ঝুঁকি রয়েছে। ব্যবসায়ীরা এটি কেবল পরীক্ষামূলক কৌশল হিসাবে ব্যবহার করতে পারে, লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য নয়।
উপসংহারে, ব্যাকটেস্টের ফলাফলগুলি এলোমেলো ট্রেডিংয়ের ফলাফলগুলি প্রস্তাব করতে পারে, তবে প্রকৃতপক্ষে প্রযোজ্য কৌশলগুলি উপস্থাপন করে না। ব্যবসায়ীদের চূড়ান্তভাবে এখনও বিচক্ষণতা এবং পদ্ধতিগত ট্রেডিং কৌশলগুলির প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-01-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("CoinFlip", overlay = true)
int result = int(math.random()+0.5)
atr_period = input(defval = 20, title = "ATR Period")
year_to_test = input(defval = 2022, title = "Year to Test")
day_of_week = input(defval = 1, title = "Day of Week")
atr = ta.atr(atr_period)
shouldSell = result == 0 and dayofweek == day_of_week
shouldBuy = result == 1 and dayofweek == day_of_week
plotshape(result == 0 and dayofmonth == day_of_week, title="sell", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.arrowdown)
plotshape(result == 1 and dayofmonth == day_of_week, title="buy", location=location.belowbar, color=color.lime, transp=0, style=shape.arrowup)
strategy.entry("short entry", strategy.short, 1000 / (1*atr), when=shouldSell and year == year_to_test)
strategy.entry("long entry", strategy.long, 1000 / (1*atr), when=shouldBuy and year == year_to_test)
strategy.exit("exit", "long entry", limit = close + 1*atr, stop = close - 1*atr, when = shouldBuy)
strategy.exit("exit", "short entry", limit = close - 1*atr, stop = close + 1*atr, when = shouldSell)