তুলনামূলক আপেক্ষিক শক্তি কৌশল দুটি বাজারের আপেক্ষিক শক্তি তুলনা করে ট্রেড তৈরি করে। তুলনামূলক বাজারের তুলনায় তুলনামূলক বাজারের পারফরম্যান্সকে একটি ক্রয় সংকেত হিসাবে দেখা হয়, বিক্রয় সংকেত হিসাবে দুর্বল পারফরম্যান্স।
এর যুক্তি হচ্ছে:
তুলনামূলক বাজার নির্বাচন করুন, যেমন একটি স্টক
বেঞ্চমার্ক বাজার নির্বাচন করুন, যেমন S&P 500 সূচক
তুলনামূলক বাজারের তুলনায় রেফারেন্স মার্কের গণনা অনুপাত
তুলনা দীর্ঘ যান যখন অনুপাত overbought স্তর অতিক্রম করে
রেসিও ওভারসোল্ড জোনের নিচে নেমে গেলে শর্ট করুন
যখন দাম ফিরে পড়ে তখন পজিশন বন্ধ করার জন্য পলব্যাক লাইন সেট করুন
আপেক্ষিক শক্তির তুলনা করে, কৌশলটি অবমূল্যায়িত সুযোগগুলি উন্মোচন করতে এবং অত্যধিক মূল্যায়িত শর্তগুলি এড়াতে চায়।
মূল্যায়ন হ্রাসের জন্য আপেক্ষিক শক্তির তুলনা করে
পলব্যাক লাইন প্রবণতা অনুসরণ এড়ায়
সহজ এবং সুস্পষ্ট নিয়ম
উপযুক্ত রেফারেন্স মার্ক নির্বাচন
অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলির অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন
লং/শর্ট শুধুমাত্র পূর্ণ সুযোগ মিস করে
আপেক্ষিক শক্তি কৌশল দুটি বাজার তুলনা করে সালিশের সম্ভাবনা চিহ্নিত করে। কিন্তু পরামিতি মিট এবং স্টপ কৌশল সতর্ক মূল্যায়ন প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/03/2017
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Comparative Relative Strength Strategy", shorttitle="CRS")
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap")
len = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(CloseBand, color=blue, linestyle=hline.style_dashed)
hline(SellBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close("Long", when = possig == 0)
strategy.close("Short", when = possig == 0)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(as/bs, title="CRS", color=gray)
plot(nRes, color=navy)