ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভারের কোয়ান্টিটেটিভ স্ট্র্যাটেজি
এই নিবন্ধে একটি দ্বৈত এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) ক্রসওভার ভিত্তিক কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে। এই কৌশলটি দ্রুত ও ধীর দুটি EMA নির্ধারণ করে এবং তাদের ক্রসওভারের ভিত্তিতে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে।
১. কৌশলের মূলনীতি
এই কৌশলের মূল ভিত্তি হলো দুটি ভিন্ন প্যারামিটারের EMA নির্ধারণ করা – একটি দ্রুত ও একটি ধীর – এবং তাদের ক্রসওভার সম্পর্কের ভিত্তিতে ক্রয় ও বিক্রয় সিগন্যাল তৈরি করা। এর নির্দিষ্ট যুক্তি নিম্নরূপ:
১. একটি ছোট পিরিয়ডের EMA (যেমন ২৯ পিরিয়ড) নির্ধারণ করা হয়, যা স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড নির্দেশ করে;
২. একটি বড় পিরিয়ডের EMA (যেমন ৮৬ পিরিয়ড) নির্ধারণ করা হয়, যা দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড নির্দেশ করে;
৩. যখন স্বল্পমেয়াদী EMA দীর্ঘমেয়াদী EMA কে উপর থেকে নিচে (ক্রস আপ) করে, তখন লং পজিশন নেওয়া হয়; যখন স্বল্পমেয়াদী EMA দীর্ঘমেয়াদী EMA কে নিচ থেকে উপর (ক্রস ডাউন) করে, তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়;
৪. বর্তমানে কৌশলটিতে শুধুমাত্র পজিশন খোলার যুক্তি রয়েছে, স্টপ-লস বা টেক-প্রফিটের যুক্তি নেই;
৫. নির্দিষ্ট পরিমাণ শেয়ার/লট দিয়ে পজিশন খোলা হয়।
দ্রুত EMA স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দেয়, আর ধীর EMA দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড অনুসরণ করে। এদের ক্রসওভার ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, যা দামের মূল দিকনির্দেশ ধরে ফেলতে সাহায্য করে।
২. কৌশলের সুবিধা
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এর সরলতা ও সহজে বাস্তবায়নযোগ্যতা। EMA নির্দেশক গণনা করা সহজ এবং ক্রসওভার সিগন্যাল সরাসরি দৃশ্যমান।
দ্বিতীয়ত, দ্রুত ও ধীর EMA-এর সংমিশ্রণ একসঙ্গে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড অনুসরণ করতে পারে। দ্রুত EMA পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলে, আর ধীর EMA শব্দ (noise) ফিল্টার করে।
শেষ পর্যন্ত, নির্দিষ্ট অবস্থান ব্যবস্থাপনা কৌশলের প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জটিলতাও কমিয়ে দেয়।
৩. সম্ভাব্য ঝুঁকি
যদিও কৌশলটি বাস্তবায়ন করা সহজ, বাস্তব বাজারে নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলি বিবেচনা করা উচিত:
প্রথমত, EMA ক্রসওভারে কিছুটা ল্যাগ থাকে, যার কারণে সর্বোত্তম এন্ট্রি পয়েন্ট মিস হতে পারে।
দ্বিতীয়ত, কোনও স্টপ-লস না থাকায় প্রতিটি ট্রেডের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।
শেষ পর্যন্ত, টেক-প্রফিট পয়েন্ট না থাকায় লাভের পরিসীমা নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন।
এগুলির জন্য আরও এক্সিট লজিক যোগ করতে হবে এবং স্টপ-লস ও টেক-প্রফিট শর্ত নির্ধারণ করতে হবে।
৪. সারসংক্ষেপ
এই নিবন্ধে একটি দ্বৈত EMA ক্রসওভার ভিত্তিক কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি দ্রুত ও ধীর EMA-এর সংমিশ্রণ ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে এবং ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। কৌশলটি বাস্তবায়ন করা সহজ, তবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি স্মুথিং ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল হিসেবে নির্বাচিত হতে পারে, তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
small_ema = input(29, title="Small EMA")- 1