দ্বিগুণ সূচকীয় চলমান গড় ক্রসওভারের পরিমাণগত কৌশল
ChaoZhang
এই নিবন্ধে একটি দ্বি-সূচকীয় চলমান গড় ক্রস করার পরিমাণগত কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। এই কৌশলটি দুটি ইএমএ সেট করে এবং তাদের ক্রস অনুসারে একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
১, কৌশলগত নীতি
এই কৌশলটির মূল বিষয় হল দুটি ভিন্ন প্যারামিটারের EMA সেট করা, যা ক্রস সম্পর্ক অনুযায়ী ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এর সুনির্দিষ্ট যুক্তি হলঃ
একটি ছোট চক্র EMA (যেমন 29 চক্র) সেট করুন, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে;
দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে একটি বড় চক্র EMA (যেমন 86 চক্র) সেট করুন;
যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ-তে দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ পরেন, তখন বেশি করুন; যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ-তে দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ পরেন, তখন খালি করুন;
বর্তমানে, এই কৌশলটি কেবলমাত্র পজিশন খোলার লজিক সেট করে এবং স্টপ লস স্টপ লজিক সেট করে না;
ফিক্সড শেয়ারে পজিশন খোলার জন্য
দ্রুত ইএমএ স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া জানায়, ধীর ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করে, উভয়ই ক্রস ট্রেডিং সিগন্যাল গঠন করে, যা মূল্য পরিবর্তনের মূল দিকটি ধীরে ধীরে ক্যাপচার করতে পারে।
দ্বিতীয়, কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি সহজেই পরিচালনা করা যায় এবং সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়। ইএমএ সূচকগুলি সহজেই গণনা করা যায় এবং ক্রস সিগন্যালগুলি সরাসরি দৃশ্যমান থাকে।
দ্বিতীয়ত, ফাস্ট-স্লো ইএমএ সমন্বয় একই সাথে স্বল্প ও দীর্ঘ চক্রের প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে। ফাস্ট ইএমএ পরিবর্তনের সাথে সংবেদনশীল, ধীর ইএমএ গোলমাল ফিল্টার করে।
অবশেষে, ফিক্সড পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশলটির প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধা কমিয়ে দেয়।
তৃতীয়, সম্ভাব্য ঝুঁকি
যদিও এই কৌশলটি সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়, তবে নিম্নলিখিত ঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিতঃ
প্রথমত, ইএমএ ক্রস কিছুটা পিছিয়ে আছে এবং সম্ভবত সেরা প্রবেশের জায়গাটি মিস করেছে।
দ্বিতীয়ত, কোন স্টপ লস সেটিং নেই যার ফলে প্রতিটি ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।
অবশেষে, কোন স্টপ পয়েন্ট সেটআপ না থাকায়, লাভের স্থান নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।
এটির জন্য আরও একটি এক্সট লজিকের প্রয়োজন, যার জন্য স্টপ-ডোজ-স্টপ শর্তাদি নির্ধারণ করা হয়েছে।
বিষয়বস্তুঃ
এই নিবন্ধে একটি দ্বি-ইএমএ ক্রস পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য দ্রুত ইএমএ এবং ধীর ইএমএ সমন্বয় ব্যবহার করে। কৌশলটি বাস্তবায়ন করা সহজ, তবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধাগুলিও রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি মসৃণ প্রবণতা ট্রেডিং কৌশল বিকল্প হিসাবে কাজ করতে পারে, তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
small_ema = input(29, title="Small EMA")
long_ema = input(86, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
longCondition = ema1 > ema2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ema1 < ema2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//strategy.close("Long", when=close < ema1)
//strategy.close("Short", when=close > ema1)
x1 = plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
x2 = plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
//bgcolor(longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=75)
fill(x1,x2,color=longCondition?green:shortCondition?red:blue)