ভলিউম অনুপাতের ওপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড কৌশল
এই নিবন্ধটি বিস্তারিতভাবে একটি কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি বর্ণনা করবে যা ভলিউম রেশিওর উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে। এই স্ট্র্যাটেজিটি বুলিশ ও বিয়ারিশ ভলিউমের মুভিং এভারেজ গণনা করে কেনা-বেচার সিগন্যাল তৈরি করে।
একটি। স্ট্র্যাটেজির নীতি
এই স্ট্র্যাটেজির মূল সূচক হল বুলিশ ও বিয়ারিশ ভলিউম। নির্দিষ্ট গণনা পদ্ধতি নিম্নরূপ:
-
দৈনিক ভলিউম (Volume) গণনা করুন।
-
ক্যান্ডেল যখন বুলিশ হয়, তখন ভলিউমটিকে বুলিশ ভলিউম (Bull Volume) হিসেবে চিহ্নিত করুন।
-
ক্যান্ডেল যখন বিয়ারিশ হয়, তখন ভলিউমটিকে বিয়ারিশ ভলিউম (Bear Volume) হিসেবে চিহ্নিত করুন।
-
বুলিশ ও বিয়ারিশ ভলিউমের মুভিং এভারেজ আলাদাভাবে গণনা করুন।
-
যখন বুলিশ মুভিং এভারেজ বিয়ারিশ মুভিং এভারেজকে উপরের দিকে অতিক্রম করে, তখন কেনার সিগন্যাল তৈরি হয়; বিপরীত হলে বেচার সিগন্যাল তৈরি হয়।
-
এছাড়াও মূল্য পরিবর্তনের হার সূচকের মাধ্যমে ফিল্টারিং করা হয়, শুধুমাত্র যখন মূল্যে স্পষ্ট ট্রেন্ড থাকে তখনই ট্রেড করা হয়।
-
সিগন্যাল অনুযায়ী স্টপ লস ও টেক প্রফিট সেট করা হয়, যাতে মুনাফা লক করা যায়।
এইভাবে, ভলিউমের বুলিশ-বিয়ারিশ অনুপাতের মাধ্যমে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে এবং মূল্য পরিবর্তনের হার সূচকের মাধ্যমে ফিল্টার করে সিগন্যালের গুণমান উন্নত করা যায়। স্টপ লস ও টেক প্রফিট সেট করার ফলে প্রতিটি ট্রেডের লাভ-ক্ষতি নিয়ন্ত্রণযোগ্য হয়।
দুই। স্ট্র্যাটেজির সুবিধা
এই স্ট্র্যাটেজির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ভলিউম ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করা, যা ট্রেন্ড নির্ধারণের অন্যতম মৌলিক পদ্ধতি। ভলিউম বাজারে অংশগ্রহণকারীদের আচরণ প্রতিফলিত করতে পারে।
এছাড়াও, ভলিউম সূচক অগ্রিম ব্রেকআউট সিগন্যাল প্রতিফলিত করতে পারে, যা বেশ সংবেদনশীল। শুধুমাত্র মূল্য সূচক ব্যবহার করার তুলনায় এটি ট্রেন্ডের মোড় আরও আগে ধরা দিতে পারে।
সর্বশেষে, মূল্য পরিবর্তনের হার সূচকের সাথে ফিল্টারিং করে সিগন্যালের গুণমানও উন্নত হয়।
তিন। সম্ভাব্য ঝুঁকি
যদিও এই স্ট্র্যাটেজির কিছু সুবিধা আছে, বাস্তব ট্রেডিংয়ে নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলি বিবেচনা করা উচিত:
প্রথমত, ভলিউম সূচকের প্যারামিটার সেট করার সময় সতর্ক থাকতে হবে, ভুয়া সিগন্যাল এড়াতে।
দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র একটি সূচকের উপর নির্ভর করলে ব্রেকআউটের সময় তা ভূল হয়ে যেতে পারে। তাই একাধিক সূচকের সমন্বয়ে যাচাই করা উচিত।
সর্বশেষে, স্টপ লস খুব কাছাকাছি সেট করলে স্টপ লস ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
চার। বিষয়বস্তু সারসংক্ষেপ
এই নিবন্ধটি বিস্তারিতভাবে একটি কোয়ান্টিটেটিভ স্ট্র্যাটেজি বর্ণনা করেছে যা ভলিউম রেশিও ব্যবহার করে ট্রেন্ড নির্ধারণ করে। এটি বুলিশ ও বিয়ারিশ ভলিউমের মুভিং এভারেজ গণনা করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে। এই স্ট্র্যাটেজিটির কিছু অগ্রিমতা আছে, তবে অন্যান্য সূচকের সাথে যাচাই করা প্রয়োজন। এছাড়াও, উপযুক্ত প্যারামিটার সেটিং এবং কঠোর মানি ম্যানেজমেন্ট এর কার্যকারিতার মূল চাবিকাঠি। সামগ্রিকভাবে, এই স্ট্র্যাটেজিটি ভলিউম ব্যবহার করে ট্রেন্ড নির্ধারণের একটি অনন্য ধারণা প্রদান করে, তবে আরও উন্নতি প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Based on Volume Flow v3 indicator by oh92
strategy("Volume Flow BF", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)
- 1